트레이딩 용어집

MFE는 Trade가 보유 중 도달한 가격 P&L의 최고값이에요. 실현 가격 P&L, 계획한 Take Profit과 비교해 각 움직임을 얼마나 확보했는지 확인하세요.

MAE는 Trade가 보유 중 도달한 가격 P&L의 최저값이에요. 진입 시 계획한 Stop Loss와 비교해 각 Trade가 리스크를 얼마나 사용했는지 확인하세요.

MCE와 청산 후 유리한 움직임을 계산하고, 분할 청산을 반영해 같은 Setup의 청산 규칙을 비교하는 방법을 알아보세요.

MFE는 Trade가 보유 중 도달한 가격 P&L의 최고값, MAE는 최저값이에요. 계산 예시 하나로 둘을 읽고, 청산 후 움직임을 보여 주는 MCE를 더해 보세요.

R 배수는 진입할 때 감수한 초기 위험을 단위로 사용해 Trade 결과의 수익이나 손실을 나타내요.

미결제, 부분 청산, 완전 청산 포지션의 실현 P&L과 시가 평가된 미실현 P&L을 구분한 뒤 총액과 순액 결과를 대조하세요.

비용을 제외했을 때, 주어진 손익비에서 손익분기점에 도달하는 데 필요한 최소 승률이에요.

정해진 Trade 집합으로 트레이딩 기댓값을 계산하세요. 비용, 결과가 0인 Trade, 계산기 입력값을 차례로 정리하고, 다시 계산할 수 있는 매매일지 노트로 저장하세요.

수익 팩터는 총수익을 총손실로 나눈 값이에요. 예시로 직접 계산해 보고, 수수료와 Breakeven Trade를 어떻게 셀지 정한 뒤, Trade 하나가 비율을 좌우하는지 확인하세요.

매매 승률을 계산하고 수수료와 Breakeven Trade를 반영하는 방법을 알아보세요. Tradeways에서 평균 수익·손실 및 기댓값과 함께 해석할 수 있어요.

손익비는 수익 Trade당 평균 수익을 손실 Trade당 평균 손실로 나눈 값으로, 수익이 손실보다 얼마나 큰지 측정해요.

샤프 비율은 일평균 결과를 일간 결과의 표준편차로 나눈 값이에요. 단계별로 계산하고, 도구마다 값이 다른 이유와 그 값 뒤에 며칠이 있는지 확인하세요.

포지션 사이징은 각 포지션에서 계좌의 정해진 일부만 위험에 노출되도록 Trade 수량을 결정하는 과정이에요.

켈리 기준은 장기 성장 속도가 가장 빠를 때 평균 손실 Trade가 계좌에서 차지해도 되는 비중이에요. 승률과 손익비로 계산하고, 무엇의 크기를 정하는지 확인한 뒤, Trade 수가 뒷받침하는 비율을 고르세요.

최대 Drawdown은 일정 기간 계좌 자산에서 발생한 가장 큰 고점 대비 저점 하락으로, 통화 또는 백분율로 측정해요.

Drawdown 회복률은 손실 후 이전 자산 최고점으로 돌아가는 데 필요한 수익률이며, 손실률보다 더 빠르게 커져요.

Pip은 Forex 통화쌍에서 사용하는 표준 최소 가격 변동 단위로, 일반적으로 소수점 넷째 자리(0.0001), JPY 통화쌍에서는 둘째 자리(0.01)를 뜻해요.

랏 크기는 상품을 사고팔 때 사용하는 표준화된 수량으로, Broker가 각 포지션을 측정하는 단위예요.

증거금은 레버리지 포지션을 개설하고 유지하기 위해 Broker가 담보로 요구하는 자본이에요.

레버리지는 Broker 증거금을 이용해 예치 자본보다 큰 포지션을 통제하는 방식이며 30:1과 같은 비율로 표시해요.

손익비는 목표가까지의 거리와 Stop Loss까지의 거리를 비교한 값이에요. 승률로 최소 기준을 정한 뒤, 청산한 Trade가 실제로 낸 비율을 확인하세요.

매파는 더 긴축적인 통화정책으로 기우는 것, 비둘기파는 더 완화적인 통화정책으로 기우는 것을 뜻해요. 2026년 7월과 9월 Fed 성명서를 실제 사례로, 중앙은행 성명서를 이전 성명서와 비교해 평가하는 방법을 알아봐요.

금리 결정 자체가 새로운 정보인 경우는 드물어요. 가이던스, 표결, 전망, 대차대조표에서 이전 발표 이후 무엇이 달라졌는지가 중요해요. 정책 성명을 비교해서 읽는 방법을 알아보세요.