Калькулятор размера позиции

Формула размера позиции

Умножьте баланс счёта на процент риска. Это сумма, которую Вы готовы потерять, если сработает стоп. Разделите её на убыток на единицу: расстояние от входа до стопа, умноженное на множитель.

Размер позиции = (баланс счёта × риск %) ÷ (|вход − стоп| × множитель)

Пример расчёта

Счёт 50 000 рискует 1% при входе в long по 100 со стопом на 98 и множителем 1. Это начальные значения калькулятора.

1. Капитал под риском: 50 000 × 0,01 = 500.
2. Риск на единицу: (100 − 98) × 1 = 2.
3. Размер позиции: 500 ÷ 2 = 250 единиц. Если стоп исполнится по 98, убыток составит 250 × 2 = 500 без учёта издержек.

Что указывать в качестве множителя

Множитель переводит движение цены в валюту счёта. Возьмите его из спецификации инструмента у брокера или биржи.

• Акции и монеты с ценой в валюте счёта: 1. Результат — в акциях или монетах.
• Фьючерсы, опционы и CFD: стоимость движения цены на 1,00 для одного контракта. Результат — в контрактах.
• Форекс: 1, если валюта котировки совпадает с валютой счёта. Результат — в единицах базовой валюты. Чтобы получить лоты, разделите его на количество единиц в лоте у Вашего брокера.

Калькулятор не конвертирует валюты. Если инструмент котируется в другой валюте, сначала переведите множитель в валюту счёта.

Округляйте вниз до торгуемого размера

Результат точный, но не торгуемый. Округлите его вниз до ближайшего размера, который принимает брокер: целых акций, целых контрактов или шага лота. Округление вверх ставит под риск больше запланированной суммы.

Пример: под риском 500, вход 5000, стоп 4988, множитель 50. Риск на контракт — 12 × 50 = 600, поэтому результат равен 0,83 контракта и округляется вниз до 0. Один контракт означал бы риск 600, то есть 1,2% от счёта 50 000 вместо 1%. При таком стопе варианты такие: пропустить сделку, использовать контракт меньшего размера, если рынок его предлагает, или сознательно изменить план и принять риск 1,2%.

Что не учитывает результат

Капитал под риском рассчитывается при условии, что стоп исполняется по своей цене. Комиссии, сборы, проскальзывание и ценовой гэп через стоп могут увеличить фактический убыток. Калькулятор их не учитывает.

Сверьте план со сделкой

Когда Вы добавляете сделку в Tradeways вручную, укажите вместе с ней уровень Stop Loss. Сделка показывает риск и потенциальную прибыль в валюте счёта, рассчитанные по исполнениям, уровням и настройкам инструмента. Если стоп позже перенесён или удалён, история уровней сохраняет это изменение.

Стратегия может требовать Stop Loss и задавать максимальный размер позиции. Каждая сделка, привязанная к этой стратегии, проверяется по обоим правилам, поэтому слишком крупные сделки и сделки без стопа видны при разборе.