최대 불리 변동폭(MAE): 계획한 Stop Loss와 비교해 읽기

최대 불리 변동폭(MAE)은 Trade를 보유하는 동안 계산된 가격 P&L이 도달한 최저값이며, 시작 기준값은 0이에요. 포지션을 청산하기 전에 불리한 방향으로 얼마나 움직였는지 보여 주며, Trade가 수익으로 끝났든 손실로 끝났든 마찬가지예요.

MAE는 진입 시 계획한 Stop Loss와 나란히 볼 때 가장 유용해요. MAE의 크기를 계획한 Stop Loss 거리로 나누면 Trade가 계획한 리스크를 얼마나 사용했는지 알 수 있어요. 그런 다음 같은 Setup의 Trade끼리 이 비율을 비교해 진입을 리뷰할지, Stop Loss 위치를 리뷰할지 정하세요. 유리한 쪽의 짝 지표는 최대 유리 변동폭이에요.

Tradeways는 MAE를 어떻게 계산할까요?

Tradeways는 Trade의 체결을 1초 가격 바에 대입해 재현해요. 포지션을 보유하는 동안의 각 바에서 바의 불리한 극값 기준으로 가격 P&L을 계산해요. Long Trade는 저가, Short Trade는 고가가 기준이에요. 각 체결의 가격도 함께 계산해요. MAE는 이 값들 중 가장 낮은 값이에요.

숫자를 읽는 방식을 바꾸는 세 가지 사항이 있어요.

• MAE는 0에서 시작하며 양수가 되지 않아요. Long Trade가 진입가 아래로 내려간 적이 없거나 Short Trade가 진입가 위로 올라간 적이 없다면 MAE는 0이에요.
• 분할 진입과 분할 청산도 반영돼요. 이미 청산한 수량의 실현 가격 P&L에 아직 보유 중인 수량의 변하는 P&L을 더해 계산해요. 분할 청산이 있는 Trade에서는 차트의 최저가만으로 MAE를 재현할 수 없을 수 있어요.
• MAE는 가격을 기준으로 해요. 수수료와 조정은 계산에 들어가지 않아요. 수수료를 뺀 순결과가 아니라 Stop Loss 거리 같은 가격 거리와 비교하세요.

Trade 상세에는 진입 후 MAE에 도달한 시점이 함께 표시돼요. 매매 기록에는 MAE 열이 있어요. 표시 모드에 따라 MAE는 Tick 또는 금액으로 표시되며, 어느 쪽이든 1개 단위가 아니라 포지션 전체를 기준으로 해요.

계획한 Stop Loss와 비교해 MAE 읽기

다음은 가상의 Long Trade예요. 수량은 1개, Tick 크기는 가격 단위 1이며 수수료는 없다고 가정해요.

• 100에 진입하고 계획한 Stop Loss는 96이에요. 계획한 리스크는 4 Tick이에요.
• 보유 중 최저가는 97이며, 진입 2분 뒤에 도달했어요.
• Stop Loss는 Trade 내내 96에 머물렀어요.
• 105에 청산해요.

이 Trade는 5 Tick 수익으로 청산했지만, 그 전에 계획한 리스크의 4분의 3을 이미 사용했어요. 결과와 MAE는 서로 다른 질문에 답해요. 결과는 Trade가 어떻게 끝났는지, MAE는 계획한 Stop Loss에 얼마나 가까워졌는지 알려 줘요.

수량이 1개보다 큰 포지션이라면 같은 기준끼리 비교하세요. MAE는 포지션 전체를 기준으로 하므로, Stop Loss 거리에 수량을 곱한 값과 비교하거나 금액끼리 비교하세요.

같은 Setup에서 비율 비교하기

Trade 하나만으로는 Stop Loss 위치가 적절한지 알 수 없어요. 같은 Stop Loss 규칙을 쓴 같은 Setup의 Trade를 모아 각각 비율을 계산하세요. 아래 Trade 다섯 개는 가상이며 모두 계획한 Stop Loss가 4 Tick이에요.

Trade C는 Stop Loss에 도달해 그 가격에서 청산됐어요. 계획한 Stop Loss가 바로 그 역할을 해요. 수익으로 끝난 네 Trade 중 A와 E 두 개는 성과를 내기 전에 계획한 리스크의 4분의 3을 사용했어요. Trade D는 진입가 아래로 내려간 적이 없어요.

Trade 다섯 개로는 규칙을 바꾸기에 부족해요. 같은 Setup의 표본이 늘어나면 수익 Trade의 비율이 어디에 모이는지 보세요.

이 항목들은 판정이 아니라 리뷰를 위한 질문이에요. 비율이 높은 수익 Trade가 나쁜 진입의 증거는 아니고, 비율이 낮다고 좋은 진입이 입증되는 것도 아니에요.

비교하기 전에 Trade 확인하기

Tradeways에서 Trade를 열고 다음 항목을 확인하세요.

1. Stop Loss 이력을 읽으세요. Trade를 보유하는 동안 Stop Loss를 옮기거나 교체하거나 삭제했다면 비교 기준인 계획 거리가 달라져요. 진입 시 계획한 Stop Loss를 사용하고, 변경 내용은 따로 기록하세요.
2. MAE 설명을 열어 시간 구간과 데이터 출처를 확인하세요. 계산 중이거나 사용할 수 없는 결과는 0이 아니에요. 측정될 때까지 비교에서 제외하세요.
3. 분할 청산이 있는 Trade라면 체결을 확인하세요. MAE에는 이미 청산한 수량의 실현 가격 P&L이 포함돼요.
4. MAE에 도달한 시점을 보세요. 진입 직후 몇 초 안에 MAE에 도달한 Trade와 청산 직전에 도달한 Trade는 서로 다른 리뷰 질문을 던져요.

리뷰 노트 작성하기

위의 Trade A라면 이런 노트를 쓸 수 있어요.

수량 1개인 Long Trade. 100에 진입, 계획한 Stop Loss 96, 105에 청산. MAE −3, 진입 2분 뒤 도달: 계획한 리스크의 0.75. Stop Loss는 96으로 변경 없음.

이 Setup의 수익 Trade A와 E는 모두 Stop Loss의 0.75를 사용했다. 다음 리뷰: 같은 Setup과 Stop Loss 규칙의 Trade를 더 모으고, 비율이 높은 수익 Trade가 트리거 캔들이 마감되기 전에 진입했는지 확인하겠다.

청산된 Trade 하나를 골라 Trade 상세 안내에 따라 MAE, 도달 시점, Stop Loss 이력을 확인하세요. MAE가 MFE 및 청산 후 움직임과 어떻게 연결되는지는 MFE, MAE, MCE 개요에서 읽어 보세요.