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트레이딩, 매매일지, 그리고 Tradeways에서 만드는 도구 이야기예요.
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리스크Prop Firm 일관성 규칙: 계산 방법과 아직 필요한 수익
일관성 규칙은 하루가 전체 수익에서 차지할 수 있는 비중을 제한해요. 최고 수익일 비중, 규칙이 요구하는 총수익, 다음 날 허용되는 최대 수익을 계산해 보세요.
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리스크트레일링 Drawdown: 움직이는 방식과 하한선의 위치
트레일링 Drawdown은 최고 잔고를 따라 올라가기만 하고 내려오지 않는 손실 하한선이에요. 세션 전에 하한선이 어디 있는지 계산하고, 장 마감 기준과 장중 기준의 차이, 하한선이 고정되는 시점을 확인해 보세요.
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리스크지표거래 결과를 위한 Monte Carlo 시뮬레이션
예측 및 재배열 시뮬레이션으로 Trade 기록을 팬 차트와 Drawdown 범위, 검증 가능한 리스크 질문으로 바꾸는 방법을 알아보세요.
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용어집리스크최대 Drawdown
최대 Drawdown은 일정 기간 계좌 자산에서 발생한 가장 큰 고점 대비 저점 하락으로, 통화 또는 백분율로 측정해요.
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용어집리스크Drawdown 회복
Drawdown 회복률은 손실 후 이전 자산 최고점으로 돌아가는 데 필요한 수익률이며, 손실률보다 더 빠르게 커져요.
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지표리스크최대 불리 변동폭(MAE): 계획한 Stop Loss와 비교해 읽기
MAE는 Trade가 보유 중 도달한 가격 P&L의 최저값이에요. 진입 시 계획한 Stop Loss와 비교해 각 Trade가 리스크를 얼마나 사용했는지 확인하세요.
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리스크포지션 크기Risk of Ruin
포트폴리오 차원의 생존 지표 — Edge가 작동할 시간을 갖기도 전에 계좌가 정해진 Drawdown 한계선에 도달할 확률.
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