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트레이딩, 매매일지, 그리고 Tradeways에서 만드는 도구 이야기예요.
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리스크지표Monte Carlo simulation for trading results
Learn how projection and reshuffle simulations turn your trade history into fan charts, drawdown ranges, and testable risk questions.
읽기 6분
용어집리스크Maximum drawdown
Maximum drawdown is the largest peak-to-trough decline in account equity over a period, measured in currency or percent.
읽기 3분
용어집리스크Drawdown recovery
Drawdown recovery is the percentage gain needed to climb back to a prior equity peak after a loss — and it grows faster than the loss itself.
읽기 3분
지표리스크Maximum Adverse Excursion (MAE)
Trade가 견뎌낸 최대 미실현 손실, 그리고 당신의 MAE 분포가 Stop Loss가 진짜 일을 하고 있는지에 대해 말해주는 것.
읽기 7분
리스크포지션 크기Risk of Ruin
포트폴리오 차원의 생존 지표 — Edge가 작동할 시간을 갖기도 전에 계좌가 정해진 Drawdown 한계선에 도달할 확률.
읽기 12분