트레이딩에는 위험이 따릅니다. Tradeways는 매매일지 및 분석 소프트웨어를 제공하며, 투자 자문을 제공하지 않습니다. 위험 고지 읽기.
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손익비는 목표가까지의 거리와 Stop Loss까지의 거리를 비교한 값이에요. 승률로 최소 기준을 정한 뒤, 청산한 Trade가 실제로 낸 비율을 확인하세요.
미결제, 부분 청산, 완전 청산 포지션의 실현 P&L과 시가 평가된 미실현 P&L을 구분한 뒤 총액과 순액 결과를 대조하세요.
비용을 제외했을 때, 주어진 손익비에서 손익분기점에 도달하는 데 필요한 최소 승률이에요.
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R 배수는 진입할 때 감수한 초기 위험을 단위로 나타낸 Trade 결과예요. 1R은 진입가에서 Stop Loss까지의 금액 차이와 같아요. 위험 금액의 2배를 벌면 +2R, Stop Loss에 닿으면 −1R이에요. 각 결과를 해당 Trade의 위험에 맞춰 조정하므로, 마이크로 선물 스캘핑의 +2R과 주식 스윙 포지션의 +2R은 계좌 계산에서 정확히 같은 의미예요. 이러한 표준화 덕분에 R은 체계적인 매매일지에서 공통 단위로 쓰여요.
R은 청산할 때가 아니라 진입하는 순간 정해져요. 초기 위험(1R)은 가격이 Stop Loss에 도달했을 때 잃게 되는 Trade당 금액이에요. 결과의 R 값은 실현 손익을 이 금액으로 나누면 돼요.
예를 들어 $50.00에 200주를 매수하고 Stop Loss를 $48.50에 설정해요. 초기 위험은 주당 $1.50 × 200 = $300이며, 이 $300이 1R이에요. 세 가지 청산 결과를 계산해 볼게요.
주식 수, 진입 가격, 상품은 계산 결과에서 사라져요. $300를 감수해 $900를 실현한 원유 Trade도 +3R이에요. 진입할 때 R을 정하면 규모, 가격, 시장에 관계없이 모든 Trade를 같은 축에서 비교할 수 있어요. Trade 전에 1R 거리를 빠르게 정하려면 손익비 계산기를 사용할 수 있어요.
금액으로 표시된 P&L만으로는 Trade의 질을 판단하기 어려워요. Trade가 얼마나 좋았는지와 규모를 얼마나 크게 잡았는지가 섞이기 때문이에요. R은 규모의 영향을 분리해요. $2,000를 감수해 $500를 번 Trade(+0.25R)는 $100를 감수해 $300를 번 Trade(+3R)보다 금액 수익은 커 보여도 Trade 결과는 나빠요. 의사결정은 R로, 규모 결정은 금액으로 평가하면 둘을 혼동하지 않게 돼요.
R은 기댓값을 계산할 때도 유용해요. Trade 표본의 R 배수를 평균하면 위험 1단위당 Edge가 나와요. 최근 100개 Trade의 평균이 +0.35R이라면 평균적으로 위험에 건 1달러마다 35센트를 벌었다는 뜻이에요. 계약 1개를 거래했는지 10개를 거래했는지와는 무관해요. 트레이딩 기댓값은 이 수치를 바탕으로 하며, 시스템 규모를 늘릴 가치가 있는지 판단하는 데 도움을 줘요. 포지션 사이징에도 바로 연결돼요. R 단위 기댓값과 승패 분포를 알면 계좌가 감당할 수 있는 Trade당 위험을 계산할 수 있어요.
흔한 오해가 두 가지 있어요. 첫째, 평균 R을 신뢰도와 혼동하지 마세요. 드문 +8R 이상치가 만든 평균 +0.5R과 꾸준한 +1R 수익 Trade가 만든 평균 +0.5R은 평균은 같아도 결과 분포가 전혀 달라요. 평균만 보지 말고 분포를 확인하세요. 둘째, Stop Loss를 실제로 지켜야 R도 정확해요. Trade 도중 Stop Loss를 넓히거나 없앴다면 기록한 1R이 실제 위험이 아니었으므로 이후의 R 수치도 왜곡돼요.
R 단위 기댓값이 의미를 가지려면 Trade당 위험을 조절해 장기 표본에 도달할 수 있을 만큼 파산 위험을 낮춰야 해요. R 배수와 규모 결정은 같은 문제의 두 부분이에요. R 기준은 청산 분석에도 도움이 돼요. 확보한 R을 최대 유리 변동폭과 비교하면 각 Trade의 잠재력 중 얼마를 실제로 실현했는지 알 수 있어요. 평균 수익 R과 평균 손실 R을 알면 Breakeven 승률도 계산할 수 있어요. 이 기준보다 낮으면 겉보기에 좋아 보이는 시스템도 손실이 누적돼요.