트레이딩에는 위험이 따릅니다. Tradeways는 매매일지 및 분석 소프트웨어를 제공하며, 투자 자문을 제공하지 않습니다. 위험 고지 읽기.
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Breakeven 승률은 주어진 손익비에서 기댓값이 정확히 0이 되는 승률이에요. 이보다 낮으면 손실이 누적되고, 높으면 수익이 나요. Trade 횟수가 아니라 평균 손실에 비해 평균 수익이 얼마나 큰지에 따라 달라져요. 전략의 기준을 알면 특정 승률이 충분한지 추측하지 않고 넘어야 할 수치를 확인할 수 있어요.
공식은 손익비 R, 즉 평균 수익을 평균 손실로 나눈 값으로 정해져요. 기댓값이 0이면 수익 Trade에서 번 금액과 손실 Trade에서 잃은 금액이 정확히 상쇄돼요.
계산 예시는 다음과 같아요.
| 보상:위험(R) | Breakeven 승률 |
|---|---|
| 0.5 : 1 | 66.7% |
| 1 : 1 | 50.0% |
| 1.5 : 1 | 40.0% |
| 2 : 1 | 33.3% |
| 3 : 1 | 25.0% |
| 5 : 1 | 16.7% |
이 수치는 비용을 반영하기 전의 기준이에요. 수수료, 스프레드, 슬리피지는 실제 기준을 높이므로 표를 목표가 아니라 최저선으로 보세요. 트레이딩 기댓값 계산기에 자신의 수치를 입력하면 비용까지 반영할 수 있어요.
많은 트레이더가 승률을 실력의 지표로 여기고 50% 아래로 내려가면 불안해해요. 하지만 40% 승률은 1:1에서는 손실이고 2:1에서는 충분한 수익이 될 수 있어요. 같은 적중률이 반대 결과를 만들어요. R과 함께 보지 않은 승률만으로는 판단할 수 없어요.
그래서 R이 높은 전략은 낮은 승률에서도 유지될 수 있어요. 추세 추종과 돌파 시스템은 60~70%의 Trade에서 틀릴 수 있지만, 가끔 나오는 4R 또는 5R 수익이 연속된 작은 손실을 만회할 수 있어요. Breakeven 승률이 낮아 틀릴 여지가 커요. 평균 회귀 스캘핑은 반대편에 있어요. 적중률은 높고 수익 Trade는 작아서 연속 손실을 감당할 여유가 거의 없는 높은 Breakeven 기준을 가져요.
Breakeven 승률은 트레이딩 기댓값이 0을 지나는 지점이에요. 이 선 위에는 Edge가 있고 아래에서는 손실이 누적돼요. 실제 승률을 Breakeven 승률과 비교하면 Edge가 있는지, 아니면 최근 한 달의 좋은 결과에 불과한지 빠르게 판단할 수 있어요.
R이 입력값이므로 먼저 R 배수를 확인해 Trade마다 손익비를 일관되게 측정하세요. 다음으로 실제 승률을 Breakeven 기준과 비교해 여유가 얼마나 있는지 확인하세요. 두 측면을 하나의 수치로 보고 싶다면 수익 팩터가 손실 1달러당 수익 금액을 보여 줘요. 1.0보다 높다는 것은 Breakeven 승률을 넘었다는 뜻과 같아요.
기준을 알게 되면 실제 체결 결과와 비교하세요. Tradeways Dashboard에는 승률, 평균 R, 기댓값이 나란히 표시되므로 전략에 필요한 기준을 넘고 있는지 바로 확인할 수 있어요.
