최대 유리 변동폭(MFE)은 Trade를 보유하는 동안 계산된 가격 P&L이 도달한 최고값이고, 최대 불리 변동폭(MAE)은 최저값이에요. Tradeways의 최대 청산 후 연장폭(MCE)은 최종 청산 이후의 가상 총합이에요. 실현된 가격 P&L에 마지막 청산 수량의 유리한 추가 움직임을 더해요. 세 지표를 함께 보면 기록된 결과를 보유 중과 청산 후의 가격 움직임과 비교할 수 있어요.
Trade 하나를 골라 차이를 계산하고, 당시 사용한 진입 및 청산 규칙과 연결해 보세요. 그런 다음 같은 Setup의 Trade를 비교해 시험할 규칙을 정하세요. 지표를 하나씩 보려면 MFE 안내 또는 MAE 안내 를 읽어 보세요.
지표 Tradeways에서의 의미 리뷰할 질문 최대 유리 변동폭 MFE Trade를 보유하는 동안 계산된 최고 가격 P&L. 시작 기준값은 0이에요. 기록된 청산 결과와 포지션을 보유하는 동안 관측된 최고값은 얼마나 달랐나요? 최대 불리 변동폭 MAE Trade를 보유하는 동안 계산된 최저 가격 P&L. 시작 기준값은 0이에요. 보유 중 기준값 아래로 얼마나 움직였나요? 최대 청산 후 연장폭 MCE 최종 청산 이후 계산한 최고 가상 가격 P&L. 실현 가격 P&L에서 시작해요. 관측 구간에 유리한 움직임이 얼마나 더 있었나요?
이 값들은 가격을 기준으로 계산해요. 수수료와 다른 조정 때문에 순손익이 변동폭 계산의 기준값과 다를 수 있어요. 같은 단위로 비교하고, 순손익을 변동폭에서 빼기 전에 원본 데이터를 확인하세요.
진입 1회와 전량 청산 1회로 이뤄진 Trade라면 가격 차트에서 MFE와 MAE를 이해하기 쉬워요. 분할 진입이나 분할 청산을 했다면 Tradeways는 체결을 순서대로 재현해요. 청산한 수량의 실현 가격 P&L과 남은 포지션의 변하는 P&L을 함께 계산하므로 차트의 최고가나 최저가만으로 결과를 재현할 수 없어요.
다음은 가상의 Long Trade예요. 수량은 1개, Tick 크기는 가격 단위 1이며 수수료, 조정, 환산은 없다고 가정해요.
100에 진입해요.
보유 중 최저가는 98이에요.
보유 중 최고가는 106이에요.
10분 뒤 104에 전량 청산해요.
청산 후 관측 구간의 최고가는 109예요.
수량 1개인 가상 Trade예요. 점선은 청산 시점을 나타내요. 이 예시의 MCE +9에는 실현값 +4와 청산 후 유리한 움직임 5가 포함돼요. 가로 간격은 개념도예요. 측정값 계산 이 예시의 결과(Tick) MFE 106 − 100 +6 MAE 98 − 100 −2 실현 가격 P&L 104 − 100 +4 청산 후 유리한 움직임 109 − 104 +5 MCE 4 + 5 +9
이 Trade는 보유 중 최고값보다 2 Tick 낮게 청산됐어요. 청산 후에는 유리한 움직임이 5 Tick 더 나타났어요. 첫 차이는 보유 중 포지션을 어떻게 관리했는지 살펴보는 데, 두 번째는 청산 후 가격 경로를 조사하는 데 도움이 돼요.
MCE에는 이미 실현된 4 Tick이 포함돼요. MCE에서 4를 빼면 추가 움직임 5 Tick을 얻어요. 9 − 4 = 5예요.
Tradeways는 보유 시간의 5배를 사용하며 최소 5분, 최대 4시간으로 제한해요. 구간은 최종 청산 시점에 시작해요.
10분 보유한 예시의 청산 후 관측 구간은 50분이에요. 50분 이후에 도달한 가격은 MCE 계산에 포함되지 않아요. 1분짜리 Trade에는 5분, 2시간짜리 Trade에는 상한인 4시간을 적용해요.
Trade를 비교할 때 같은 구간 정의를 사용하세요. 시작값, 분할 청산, 음수 MCE의 해석은 MCE 계산 안내 에서 확인할 수 있어요.
차이를 보고 구체적인 질문을 정하세요.
관측 결과 확인할 내용 청산 결과가 MFE보다 훨씬 낮아요. 목표가, 추적 규칙 또는 기록된 다른 청산 조건과 실제 청산을 비교하세요. 유리한 극값과 청산 사이에 무슨 일이 있었는지 확인하세요. MAE가 계획한 리스크에 비해 커요. 진입, 포지션 크기, Stop Loss 변경 이력을 확인하세요. 계획한 리스크를 따랐는지 보유 중에 바꿨는지 구분하세요. MCE가 실현 가격 결과보다 높아요. 청산부터 이후 유리한 극값까지의 경로를 확인하세요. 다른 청산 규칙을 썼다면 그 경로 내내 포지션을 유지할 수 있었는지 검토하세요. MCE가 실현 가격 결과와 같아요. 계산이 완료됐다면 관측 구간에 추가 유리한 움직임이 없었어요. 움직임이 이어진 Trade와 함께 기록하세요.
나중의 최고가가 좋아 보여도 그 전에 전략상 Stop Loss를 통과했을 수 있어요. 가격이 움직인 순서를 기록하세요. 나중에야 알 수 있는 최고가에 청산을 맞추는 것보다 실제로 따를 수 있는 청산 규칙을 시험하는 편이 유용해요.
Tradeways에서 Trade를 열고 다음 항목을 확인하세요.
계좌, 상품, 매매 방향, 진입 및 청산 체결을 확인하세요. 분할 청산은 이후 가격 움직임에 노출되는 남은 수량을 바꿔요.
지표 설명에서 시간 구간과 데이터 출처를 확인하세요. 계산 대기 중이거나 사용할 수 없는 결과를 측정값 0과 구분하세요.
차트의 출처 안내를 확인하세요. 일부 상품은 Broker 피드와 가격이 다를 수 있는 참조 시장 데이터를 사용해요.
비교할 숫자에 같은 표시 단위를 사용하세요. 금액으로 표시한다면 통화와 환산되지 않은 값에 대한 안내를 확인하세요. 순손익과 가격만 반영한 예시를 섞지 마세요.
Trade 노트, Stop Loss 및 목표가 변경 이력, 기록한 청산 이유를 읽으세요. 나중에야 적은 이유라면 사후 기억이라고 표시하세요.
발견한 내용을 저장하고 Trade를 연결하세요. 이후에는 같은 Setup과 규칙 버전으로 리뷰를 묶어 같은 결정을 비교하세요.
지표를 사용할 수 없어도 체결을 살펴보고 청산 이유를 기록할 수 있어요. 필요한 데이터가 준비될 때까지 지표 값은 비워 두세요.
앞의 가상 Trade라면 이런 노트를 쓸 수 있어요.
수량 1개인 Long Trade. 100에 진입해 104에 전량 청산했다. 보유 중 MFE +6, MAE −2. 청산 후 50분 구간의 MCE는 +9로, 실현 가격 결과보다 5 높다.
계획한 목표가에서 청산했다. 다음 리뷰에서는 같은 Setup과 목표가 규칙을 사용한 Trade를 모아 추가 움직임을 측정하고, 각 청산과 이후 극값 사이의 가격 경로를 확인하겠다. 이를 통해 다른 청산 규칙을 적용했을 때 결과가 달라질 Trade를 구분하겠다.
이 노트에는 다음에 살펴볼 Trade 집합과 비교 기준이 정해져 있어요. 대안 규칙을 시험할 때는 원래 결과도 함께 보관해 무엇이 바뀌었는지 확인하세요.
청산된 Trade 하나를 골라 Trade 상세 안내 에 따라 체결, 지표 구간, 데이터 출처를 확인한 뒤 리뷰 노트를 작성하세요.
