Tradeways'i geliştirmek için analiz çerezleri dahil çerezler kullanıyoruz. · Gizlilik
R-katsayısı, Trade sonucunu girişte aldığın başlangıç riskinin birimleriyle ifade eder. 1R, girişin ile stopun arasındaki parasal mesafedir. Riske ettiğinin iki katını kazanan Trade +2R, stopuna ulaşan Trade ise −1R'dır. Her sonuç kendi riskine göre ölçeklendiği için mikro vadeli işlem scalp'ındaki +2R ile swing hisse pozisyonundaki +2R, hesaplama açısından aynı anlama gelir. Bu normalleştirme R'yi düzenli bir trading günlüğünün ortak birimi yapar.
R, çıkış anında değil giriş anında belirlenir. Başlangıç riskin (1R), fiyat stopuna ulaştığında kaybedeceğin Trade başına para tutarıdır. R cinsinden sonuç, gerçekleşen kâr veya zararın bu sayıya bölünmesidir.
Bir örnek: $50,00'dan 200 hisse aldın ve stopun $48,50. Başlangıç riskin hisse başına $1,50 × 200 = $300'dır. Bu $300 senin 1R'ındır. Üç farklı çıkış şöyle sonuçlanır:
$54,50'dan çıkış → $900 kâr → +3R (900 ÷ 300).
$51,50'dan çıkış → $300 kâr → +1R.
$48,50'da stop → −$300 → −1R.
Hisse sayısı, giriş fiyatı ve enstrüman artık karşılaştırmayı etkilemez. $300 riske edip $900 kazanan ham petrol Trade'i de +3R'dır. R'yi girişte sabitlediğinde her Trade, büyüklük, fiyat veya piyasadan bağımsız olarak aynı ölçekte yer alır. Trade'e girmeden önce 1R mesafeni belirlemek için Risk:Getiri hesaplayıcısını kullanabilirsin.
Ham dolar P&L'i, Trade kalitesini değerlendirmek için çoğu zaman yetersizdir. Trade'in ne kadar iyi olduğunu ve pozisyonun ne kadar büyük olduğunu tek sayıda birleştirir. R, pozisyon büyüklüğünü karşılaştırmadan çıkarır. $2.000 riske ederek elde edilen $500 kazanç (+0,25R), $100 riske ederek elde edilen $300 kazançtan (+3R) daha zayıf bir Trade'dir. Kararlarını R, büyüklük kararlarını para cinsinden değerlendirirsen ikisini karıştırmazsın.
Bu yaklaşım Beklenti'de karşılığını bulur. Bir Trade örneklemindeki R-katsayılarının ortalaması, risk birimi başına Edge'ini verir. Son 100 Trade'in ortalaması +0,35R ise bir kontrat veya on kontrat işlem yapmandan bağımsız olarak riske ettiğin her dolar başına ortalama 35 sent kazanırsın. Trading Beklentisi bu sayıya dayanır ve sistemin büyütülmeye değer olup olmadığını gösterir. Pozisyon büyüklüğünü de doğrudan etkiler. R cinsinden Beklenti'ni ve kazanç dağılımını bildiğinde hesabın Trade başına ne kadar risk taşıyabileceğini hesaplayabilirsin.
İki yaygın yanlış yoruma dikkat et. İlki, ortalama R ile güvenilirliği karıştırmaktır. Seyrek +8R sonuçların oluşturduğu +0,5R ortalama ile düzenli +1R kazançların oluşturduğu +0,5R ortalama aynı davranmaz. Yalnızca ortalamaya değil, dağılıma bak. İkincisi, R'nin ancak stopun gerçekse doğru olduğudur. Trade sırasında stopları genişletir veya kaldırırsan etkin riskin kaydettiğin 1R değildir ve buna bağlı tüm R değerleri hatalı olur.
R cinsinden Beklenti, yalnızca Trade başına riskin uzun vadeye ulaşacak kadar düşük bir batma riski sağlıyorsa işe yarar. Bu nedenle R-katsayısı ve büyüklük aynı sorunun iki yarısıdır. R yaklaşımı çıkış analizini de netleştirir. Elde ettiğin R ile maksimum olumlu hareketi karşılaştırarak her Trade'in potansiyelinin ne kadarını gerçekleştirdiğini görebilirsin. Ortalama kazancı ve ortalama zararı R cinsinden bildiğinde Breakeven kazanma oranını, yani sistemin zarar etmeye başladığı alt isabet oranını da hesaplayabilirsin.
