Tradeways'i geliştirmek için analiz çerezleri dahil çerezler kullanıyoruz. · Gizlilik
Breakeven kazanma oranı, belirli bir Risk:Getiri oranında Beklenti'nin tam olarak sıfır olduğu kazanma oranıdır. Bundan daha az kazanırsan zarar, daha sık kazanırsan kâr edersin. Ne sıklıkta Trade yaptığından değil, kazançlarının zararlarına göre büyüklüğünden etkilenir. Stratejinin bu eşiğini bilmek, belirli bir kazanma oranının yeterli olup olmadığını tahmin etmek yerine somut bir sınırla karşılaştırmanı sağlar.
Formül tamamen Risk:Getiri oranına, yani R'ye (ortalama kazancın ortalama zararına bölümü) bağlıdır. Beklenti sıfırken kazançlardan gelen para, zararlarda kaybedilen parayı tam olarak karşılar:
Örnekler:
1:1 — R = 1, dolayısıyla 1 / (1 + 1) = %50. Simetrik sonuçlarda Trade'lerin yarısından fazlasında haklı olman gerekir.
2:1 — R = 2, dolayısıyla 1 / (1 + 2) = %33,3. Üç Trade'den ikisini kaybedip yine de başa baş kalabilirsin.
3:1 — R = 3, dolayısıyla 1 / (1 + 3) = %25. Dört Trade'den birini kazanmak yeterlidir.
Getiri:Risk (R)
Breakeven kazanma oranı
0,5 : 1
%66,7
1 : 1
%50,0
1,5 : 1
%40,0
2 : 1
%33,3
3 : 1
%25,0
5 : 1
%16,7
Bunlar maliyet öncesi eşiklerdir. Komisyon, spread ve slippage gerçek eşiği yükseltir. Tabloyu hedef değil alt sınır olarak değerlendir. Maliyetleri de hesaba katmak için kendi verilerini Trading Beklentisi hesaplayıcısında kullan.
Çoğu trader kazanma oranını beceri göstergesi sayar ve %50'nin altına indiğinde endişelenir. Bu yaklaşım çoğu zaman yanlıştır. %40 kazanma oranı 1:1'de zarar, 2:1'de rahat bir kâr yaratabilir. Aynı isabet oranı karşıt sonuçlar üretir. R ile birlikte değerlendirilmediğinde kazanma oranı tek başına anlamlı değildir.
Yüksek R kullanan stratejiler bu nedenle düşük kazanma oranıyla çalışabilir. Trend izleme ve breakout sistemleri Trade'lerin %60-70'inde yanılabilir, ancak ara sıra gelen 4R veya 5R sonuç küçük zarar serilerini karşılar. Breakeven kazanma oranları düşüktür ve yanılmak için geniş payları vardır. Ortalama dönüş scalper'ları ise yüksek isabet oranı ve küçük kazançlarla diğer uçtadır. Onların Breakeven eşiği, kötü bir zarar serisi için çok az pay bırakır.
Breakeven kazanma oranı, Trading Beklentisi'nin sıfırı geçtiği noktadır. Çizginin üstü Edge, altı ise zarar demektir. Gerçek kazanma oranını Breakeven kazanma oranıyla karşılaştırarak Edge'in var olup olmadığını veya yalnızca iyi bir ay geçirip geçirmediğini görebilirsin.
R bu hesabın girdisidir. Trade'ler arasında Risk:Getiri'yi tutarlı ölçmek için R-katsayısıyla başla. Ardından ne kadar payın olduğunu görmek için gerçek kazanma oranını Breakeven eşiğiyle karşılaştır. İki tarafı birleştiren kâr faktörü, kaybedilen her dolar başına kaç dolar kazandığını gösterir. 1,0'ın üzerindeki değer, Breakeven kazanma oranını geçmekle aynı anlama gelir.
Eşiği belirledikten sonra gerçek emir gerçekleşmeleriyle izle. Tradeways Dashboard'ları, kazanma oranını, ortalama R'yi ve Beklenti'yi yan yana gösterir. Böylece stratejinin gerekli eşiği geçip geçmediğini hızla görebilirsin.
