Торговля связана с риском. Tradeways предоставляет программное обеспечение для ведения торгового журнала и аналитики, а не инвестиционные рекомендации. Ознакомиться с информацией о рисках.
Мы используем файлы cookie для аналитики и улучшения Tradeways. Вы выбираете, какие из них мы будем использовать.Мы используем файлы cookie, включая аналитические, для улучшения Tradeways.· Конфиденциальность
R-multiple выражает результат Trade в единицах начального риска, где 1R равен денежному расстоянию от цены входа до Stop Loss. Если прибыль вдвое превышает риск, результат равен +2R. Срабатывание Stop Loss дает −1R. Поскольку каждый результат нормируется по собственному риску, +2R для скальпинга микрофьючерса и +2R для свинговой позиции по акциям одинаковы с точки зрения счета. Благодаря этому R служит общей единицей в торговом журнале.
R определяется при входе, а не при выходе. Начальный риск, или 1R, равен сумме, которую Вы потеряете, если цена достигнет Stop Loss. Результат в R равен реализованной прибыли или убытку, деленному на эту сумму.
Пример. Вы покупаете 200 акций по 50,00 USD и устанавливаете Stop Loss на 48,50 USD. Начальный риск составляет 1,50 USD на акцию × 200 = 300 USD. Эта сумма равна 1R. Рассмотрим три выхода:
Выход по 54,50 USD → прибыль 900 USD → +3R (900 ÷ 300).
Выход по 51,50 USD → прибыль 300 USD → +1R.
Срабатывание Stop Loss по 48,50 USD → убыток 300 USD → −1R.
Количество акций, цена входа и инструмент исчезают из итогового показателя. Trade по нефти с риском 300 USD и прибылью 900 USD также дает +3R. После фиксации R при входе все сделки можно сравнивать по одной шкале независимо от размера, цены или рынка. Калькулятор риска и потенциальной прибыли помогает задать расстояние 1R до открытия позиции.
Денежный P&L сам по себе плохо отражает качество Trade, поскольку объединяет качество решения и размер позиции. R отделяет эти факторы. Прибыль 500 USD при риске 2 000 USD, или +0,25R, хуже прибыли 300 USD при риске 100 USD, или +3R, хотя первая сумма больше. Оценивайте торговые решения в R, а размер позиции в деньгах.
Среднее значение R-multiple по выборке показывает преимущество на единицу риска. Если средний результат последних 100 сделок равен +0,35R, то на каждый доллар риска приходится в среднем 0,35 USD прибыли независимо от числа контрактов. На этом показателе основано математическое ожидание. Он показывает, стоит ли масштабировать систему, и используется при определении размера позиции: по ожиданию в R и распределению прибыльных сделок можно оценить допустимый риск на Trade.
У показателя есть два частых неверных прочтения. Во-первых, среднее R не отражает стабильность. Среднее +0,5R за счет редких результатов +8R отличается от +0,5R при регулярных +1R, хотя арифметическое среднее одинаково. Проверяйте распределение. Во-вторых, R достоверен только при реальном Stop Loss. Если Вы расширяете или удаляете Stop Loss во время Trade, фактический риск не равен записанному 1R, поэтому все последующие расчеты искажаются.
Положительное ожидание в R имеет значение, только если риск по каждой сделке удерживает риск разорения на уровне, который позволяет пережить обычные серии убытков. R-multiple и размер позиции описывают две стороны одной задачи. Сравнение полученного R с Maximum Favorable Excursion показывает, какую долю потенциала сделки удалось реализовать. По средней прибыли и среднему убытку в R также можно рассчитать безубыточную долю прибыльных сделок, ниже которой система теряет деньги.
