Торговля связана с риском. Tradeways предоставляет программное обеспечение для ведения торгового журнала и аналитики, а не инвестиционные рекомендации. Ознакомиться с информацией о рисках.
Мы используем файлы cookie для аналитики и улучшения Tradeways. Вы выбираете, какие из них мы будем использовать.Мы используем файлы cookie, включая аналитические, для улучшения Tradeways.· Конфиденциальность
Реализованный P&L — прибыль или убыток по закрытому количеству позиции. Нереализованный P&L — прибыль или убыток по оставшемуся открытому количеству, рассчитанный по текущей контрольной цене. У частично закрытой позиции одновременно могут быть оба значения.
Используйте реализованный P&L для завершенной части Trade, а нереализованный для оценки открытой части. Не складывайте их, пока не убедитесь, что они используют одну валюту, одинаковый учет комиссий, корректное количество и одну контрольную дату.
Стоимость оставшегося количества по контрольной цене
Частично закрыта
Результат уже сопоставленного и закрытого количества
Стоимость оставшегося открытого количества
Закрыта
Итог по всем сопоставленным исполнениям
Отсутствует, поскольку открытого количества больше нет
Реализованный результат не всегда является чистым. Валовой реализованный P&L рассчитывается по сопоставленным входам и выходам. Чистый реализованный P&L также учитывает поддерживаемые комиссии и корректировки. Перед сравнением проверьте, какое значение показывает отчет Broker, журнал или график.
Нереализованный P&L зависит от контрольной цены и меняется вместе с ней. Если цена отсутствует, задерживается или поступает из другого источника, две системы могут показать разный открытый P&L при одинаковых исполнениях.
Предположим, Вы покупаете 200 акций по 50 USD, продаете 80 по 53 USD, а оставшиеся 120 оцениваются по 52 USD. В примере множитель контракта равен единице, комиссии не учитываются.
Сопоставьте закрытое количество. Продажа закрывает 80 из 200 акций.
Не объединяйте значения. Валовой реализованный P&L составляет 240 USD, а нереализованный P&L по указанной цене также составляет 240 USD.
Гипотетический Trade. Закрытое и открытое количество оцениваются отдельно: реализованная часть по цене выхода, открытая часть по контрольной цене.
Если затем продать оставшиеся 120 акций по 51,50 USD, второй выход реализует (51.50 - 50) × 120 = $180. Итоговый валовой реализованный P&L равен 420 USD. Нереализованный P&L исчезает, поскольку позиция закрыта полностью.
Для Short благоприятное направление цены противоположно. Для фьючерсов, Forex, криптовалюты и CFD изменение цены переводится в деньги через настроенные значения Tick, пункта, Lot или контракта. Формулу для акций нельзя напрямую переносить на другие типы инструментов.
Tradeways называет оцененную стоимость открытого количества P&L открытой позиции. Для него нужна оценочная цена Broker. Сейчас такие цены поступают только из раздела Open Positions в Activity Flex Query Interactive Brokers и только для позиций по акциям и ETF. Открытый Trade без оценочной цены показывает только реализованный P&L. Это относится к Trade из других импортов, к Trade Interactive Brokers, импортированным без раздела Open Positions, и к позициям, не являющимся акциями или ETF.
Возьмем Trade из примера выше до второй продажи, с комиссией 1 USD по каждому из двух исполнений. Вы импортируете исполнения вместе с отчетом Open Positions от 30 сентября, где акция оценена по 52 USD.
Значение в Trade
Расчет
Сумма
Валовой реализованный P&L
(53 - 50) × 80
$240
P&L открытой позиции по цене на 30 сентября
(52 - 50) × 120
$240
Валовой P&L
240 + 240
$480
Комиссия
1 USD по каждому из двух исполнений
−$2
Чистый P&L в заголовке Trade
480 - 2
$478
В режиме отображения в валюте заголовок Trade показывает 478 USD как «Чистый P&L», а под ним — «P&L открытой позиции · на» и дату отчета. Эта сумма включает часть открытой позиции. Дата относится к оценочной цене, а не к моменту, когда Вы открываете страницу. Tradeways использует цену на дату отчета из файла, а не текущую котировку, поэтому значение остается равным 240 USD, пока Вы не импортируете более новый отчет. Нереализованный P&L из файла Broker сохраняется только для сравнения: Tradeways заново рассчитывает P&L открытой позиции по открытым лотам FIFO в Вашем журнале.
Эта часть не входит в результаты, которым нужен окончательный итог. Календарь, доля прибыльных Trade и другая статистика учитывают только закрытые Trade. Баланс счета включает последний доступный P&L открытой позиции для оцененных открытых позиций и сообщает об этом.
Когда позиция закрыта, оценочная цена удаляется. Если вторая продажа по 51,50 USD тоже сопровождается комиссией 1 USD, чистый P&L становится итоговыми 420 USD валового результата минус 3 USD комиссии, то есть 417 USD, а подпись об открытой позиции исчезает.
Если входы выполнены по разным ценам, метод сопоставления определяет, какое количество закрывает выход. Tradeways использует FIFO, то есть первым закрывается самое раннее открытое количество.
Рассмотрим два входа по 100 акций: первый по 50 USD, второй по 54 USD. Продажа 120 акций по 55 USD по FIFO закрывает все 100 акций первого входа и 20 акций второго. Открытыми остаются 80 акций второго входа. Реализованный P&L складывается из двух сопоставленных частей, а нереализованный рассчитывается для оставшихся 80 акций по текущей цене.
Если другая платформа применяет иной метод, распределение между реализованным и нереализованным результатом до полного закрытия может отличаться. Сначала сравните исполнения, метод сопоставления и оставшиеся Lot.
Валовой реализованный P&L — результат сопоставленного движения цены до комиссии.
Чистый реализованный P&L включает поддерживаемые комиссии и корректировки.
Нереализованный P&L оценивает открытое количество по контрольной цене.
Общий оцененный P&L объединяет реализованный и нереализованный P&L только при совпадении валюты и учета издержек.
Комиссия может быть начислена в другой валюте или в другую дату. Если нужного курса нет, журнал может исключить сумму и отметить итог как неполный. Неполный итог не равен нулю.
Поэтому у Trade может быть один реализованный результат и другие значения MFE и MAE. Если рыночные данные отсутствуют или расчет не завершен, метрики могут оставаться в состоянии ожидания. Сохраняйте информацию об источнике и не считайте отсутствующее значение нулем.
Tradeways рассчитывает реализованный P&L по сопоставленным исполнениям и добавляет оцененный открытый P&L, когда доступна контрольная цена. В сведениях о сделке сравните исполнения, валовые и чистые значения, корректировки и статус метрик отклонения до использования результата в разборе.
