Торговля связана с риском. Tradeways предоставляет программное обеспечение для ведения торгового журнала и аналитики, а не инвестиционные рекомендации. Ознакомиться с информацией о рисках.
Мы используем файлы cookie для аналитики и улучшения Tradeways. Вы выбираете, какие из них мы будем использовать.Мы используем файлы cookie, включая аналитические, для улучшения Tradeways.· Конфиденциальность
Безубыточная доля прибыльных сделок — это доля, при которой математическое ожидание равно нулю для заданного соотношения потенциальной прибыли и риска. Более низкое значение ведет к убытку, а более высокое — к прибыли до учета издержек. Порог зависит от размера средней прибыли относительно среднего убытка, а не от частоты торговли.
В формуле используется только соотношение потенциальной прибыли и риска R, то есть средняя прибыль, деленная на средний убыток. При нулевом ожидании прибыль полностью компенсирует убытки:
Примеры:
1:1 — R = 1, поэтому 1 / (1 + 1) = 50%. При симметричных результатах прибыльных сделок должно быть больше половины.
2:1 — R = 2, поэтому 1 / (1 + 2) = 33,3%. Два убытка из трех еще позволяют выйти в ноль.
3:1 — R = 3, поэтому 1 / (1 + 3) = 25%. Достаточно одной прибыльной сделки из четырех.
Потенциальная прибыль:риск (R)
Безубыточная доля прибыльных сделок
0,5 : 1
66,7%
1 : 1
50,0%
1,5 : 1
40,0%
2 : 1
33,3%
3 : 1
25,0%
5 : 1
16,7%
Это пороги без учета издержек. Комиссия, спред и проскальзывание повышают фактический порог, поэтому таблица задает нижнюю границу, а не цель. В калькуляторе математического ожидания можно учесть Ваши издержки.
Доля прибыльных сделок ниже 50% сама по себе не означает плохой результат. При 40% система с соотношением 1:1 убыточна, а система с 2:1 прибыльна. Частота успеха одинакова, но итог противоположен. Без сопоставления с R показатель не дает достаточной информации.
Поэтому стратегии с высоким R могут работать при низкой доле прибыльных сделок. Системы следования за трендом и пробоем могут ошибаться в 60–70% случаев, но редкие результаты в 4R или 5R покрывают серию небольших убытков. Их безубыточный порог низок. У скальпинговых стратегий возврата к среднему обычно высокая доля прибыльных сделок и небольшая средняя прибыль, поэтому запас над порогом может быть мал.
Безубыточная доля прибыльных сделок — точка, в которой математическое ожидание пересекает ноль. Сравнение фактического показателя с этим порогом показывает наличие запаса у стратегии и помогает отличить устойчивое преимущество от удачного короткого периода.
Входным значением служит R, поэтому сначала используйте R-multiple, чтобы одинаково измерять соотношение результата и риска для всех сделок. Затем сравните реальную долю прибыльных сделок с порогом. Profit factor объединяет обе стороны в одном отношении: значение выше 1,0 также означает превышение безубыточного порога.
Отслеживайте порог по фактическим исполнениям. Dashboard Tradeways показывает долю прибыльных сделок, среднее R и математическое ожидание рядом, чтобы можно было проверить, соответствует ли результат требованиям стратегии.
