We gebruiken cookies, waaronder analytische cookies, om Tradeways te verbeteren. · Privacyinstellingen
Maximale Drawdown is de grootste daling van piek tot dal in je accountvermogen over een periode, uitgedrukt als bedrag of percentage van de vorige piek. Het is de diepste daling tussen een vermogenspiek en het daaropvolgende dieptepunt voordat een nieuwe piek ontstaat. Twee accounts kunnen hetzelfde jaarrendement boeken, terwijl het ene maximaal 8% daalde en het andere 42%. De tweede route draagt veel meer risico.
Loop je vermogenscurve punt voor punt langs. Houd op elk punt de hoogste waarde tot dan toe bij. De Drawdown is het verschil tussen die piek en de huidige waarde.
Voorbeeld. Je vermogen beweegt als volgt: 10.000 → 12.000 → 9.000 → 11.000 → 8.500 → 13.000.
Herstel naar 11.000: nog steeds onder de piek van 12.000, dus de Drawdown is −8,3%. De piek verandert niet, omdat er geen nieuw hoogtepunt is.
Daling naar 8.500: Drawdown = (8.500 − 12.000) ÷ 12.000 = −29,2%. Dit is het diepste punt.
Stijging naar 13.000: er is een nieuwe piek en de Drawdown keert terug naar 0%.
De maximale Drawdown in deze reeks is −29,2%, gemeten van de piek op 12.000 tot het dal op 8.500. Je meet Drawdown altijd vanaf de meest recente vermogenspiek, niet vanaf het beginsaldo.
Een verlies van 50% vereist 100% winst om weer quitte te spelen. De benodigde herstelwinst stijgt dus sneller dan het verlies. Gebruik de Drawdown-herstelcalculator om de gevolgen van een diepe daling te berekenen.
Bij een prop firm is maximale Drawdown een harde grens. Veel evaluaties hanteren een limiet van bijvoorbeeld 8 tot 12%, soms meelopend met je vermogenspiek. Een overschrijding kan het account direct laten zakken, ongeacht het resultaat van de dag ervoor. Je historische maximale Drawdown laat zien of een strategie binnen zo'n limiet past.
Ook de duur telt. Een Drawdown van 30% die vier maanden aanhoudt, kan je beslissingen veranderen. Je sluit winnaars eerder, neemt grotere posities om verlies terug te verdienen of verlaat het plan vlak voor mogelijk herstel. Niet alleen de diepste, maar ook een langdurige Drawdown kan je uitvoering verstoren.
Drawdown-herstel beschrijft de winst die nodig is om terug te keren naar de vorige piek. Ruïnerisico schat de kans dat een verliesreeks het account volledig uitput. Combineer Drawdown met de Sharpe-ratio om te beoordelen of je rendement de volatiliteit rechtvaardigt. Beperk toekomstige Drawdowns met beheerste positiegrootte. Een Monte Carlo-simulatie laat zien hoeveel de volgorde van trades de waargenomen Drawdown beïnvloedt. Tradeways-dashboards tonen de werkelijke piek-tot-dalcurve op basis van je geïmporteerde trades.
