Ipinapakita ng R-multiple ang resulta ng trade bilang profit o loss na sinusukat sa unit ng initial risk na inilagay mo sa entry.
·3 min na binasa·Dennis Jahn·#Glosaryo#Mga sukatan
May kaakibat na risk ang trading. Nagbibigay ang Tradeways ng software para sa journaling at analytics, hindi ng investment advice. Basahin ang risk disclosure.
Gumagamit kami ng mga cookie, kabilang ang mga analytics, upang mapabuti ang Tradeways. · Pribasiya
Ang R-multiple ay resulta ng trade na ipinapakita sa unit ng initial risk sa entry, kung saan ang 1R ay dollar distance mula entry hanggang stop. Ang trade na kumita nang dalawang beses sa ni-risk mo ay +2R. Ang tumama sa stop ay −1R. Dahil sinusukat ang bawat resulta ayon sa sarili nitong risk, pareho ang kahulugan sa account math ng +2R sa micro futures scalp at +2R sa swing stock position. Dahil sa normalization na ito, nagiging karaniwang unit ang R sa maayos na trading journal.
Itinatakda ang R sa pagpasok, hindi sa pag-exit. Ang initial risk mo, o 1R, ang per-trade dollar amount na maaaring mawala kung umabot ang price sa stop. Ang resulta sa R ay realized profit o loss na hinati sa numerong iyon.
Halimbawa, bumili ka ng 200 share sa $50.00 na may stop sa $48.50. Ang initial risk ay $1.50 bawat share × 200 = $300. Ang $300 ang 1R mo. Tingnan ang tatlong exit:
Exit sa $54.50 → +$900 profit → +3R (900 ÷ 300).
Exit sa $51.50 → +$300 profit → +1R.
Na-stop out sa $48.50 → −$300 → −1R.
Hindi na nakaaapekto sa unit ang share count, entry price, at instrument. +3R din ang crude oil trade na nag-risk ng $300 at kumita ng $900. Kapag itinakda ang R sa entry, mailalagay ang lahat ng trade sa iisang axis anuman ang size, price, o market. Makakatulong ang risk/reward calculator para itakda ang 1R distance bago pumasok sa trade.
Hindi sapat ang raw P&L sa dolyar para suriin ang kalidad ng trade dahil pinagsasama nito ang kalidad ng desisyon at laki ng position. Inaalis ng R ang epekto ng sizing. Mas mahinang trade ang +$500 winner na may $2,000 risk, o +0.25R, kaysa +$300 winner na may $100 risk, o +3R, kahit mas malaki ang dollar figure ng una. Suriin ang desisyon sa R at sizing sa dolyar para hindi mapaghalo ang dalawa.
Makikita ang pakinabang nito sa expectancy. Kunin ang average R-multiple sa isang sample ng trades para makuha ang edge sa bawat unit ng risk. Kung +0.35R ang average ng huling 100 trade, kumikita ka ng 35 sentimo sa bawat dolyar na ni-risk, sa average, anuman kung isang contract o sampu ang tina-trade. Dito nakabatay ang trading expectancy, at ipinapakita nito kung makatuwirang i-scale ang system. Direktang nakaugnay din ito sa position sizing. Kapag alam mo ang expectancy sa R at win distribution, matitimbang mo kung gaano kalaking risk bawat trade ang kaya ng account.
May dalawang karaniwang maling pagbasa. Una, huwag ipagkamali ang average R sa reliability. Ibang-iba ang +0.5R average na nagmumula sa bihirang +8R outlier kumpara sa +0.5R average mula sa tuloy-tuloy na +1R winner, kahit pareho ang mean. Tingnan ang distribution, hindi lang ang mean. Ikalawa, tapat lang ang R kung totoo ang stop mo. Kung pinalalawak o inaalis mo ang stop sa kalagitnaan ng trade, hindi kailanman naging tunay na risk ang 1R na ni-log mo at mali ang mga sumunod na R figure.
May halaga lang ang expectancy sa R kung pinananatiling sapat na mababa ng risk bawat trade ang risk of ruin para umabot ka sa long run. Magkaugnay ang R-multiples at sizing. Pinapalinaw din ng R ang exit analysis. Ipinapakita ng paghahambing sa nakuhang R at maximum favorable excursion kung gaano karami sa potensiyal ng trade ang aktuwal na nakuha. Kapag alam mo ang average win sa R at average loss sa R, makukuha mo ang breakeven win rate, ang hit rate na kailangang lampasan para hindi mawalan ang system.
