Mga artikulo
Pagbasa ng MFE, MAE, at MCE
Tatlong numero ang naglalarawan sa bawat closed trade: ang pinakamaganda nitong naabot, ang pinakamasamang banta nito, at ang ginawa nito pagkatapos mong lumabas. Magkasama, sinasabi ng mga ito kung structural o lucky ang exit mo.
3 min na binasaTradeways#Mga sukatan#Mga batayan
Bawat closed trade ay may tatlong numerong naglalarawan kung ano ang nangyari sa paligid ng exit mo. Ang MFE ang pinakamaganda ng trade habang hawak mo ito. Ang MAE ang pinakamasamang banta nito habang hawak mo ito. Ang MCE ang ginawa nito pagkatapos mong lumabas. Ang realized P&L ay isang punto sa distribution. Ang tatlong numerong ito ang distribution.
Standard industry metrics ang MFE at MAE, ginagamit mula pa noong 1980s. Ang MCE ang dagdag namin sa trio, dahil bahagi ng kailangan mong malaman tungkol sa exit ang move na nangyayari pagkatapos ng exit.
Ano ang sinasagot ng MFE
Sinasagot ng MFE ang tanong na "gaano karami ang nasa mesa habang hawak ko ito?". Ito ang peak ng open P&L curve mo sa pagitan ng entry at exit. Ang gap sa pagitan ng MFE at realized P&L ay ang bahagi ng move na nakita mo pero hindi mo naiuwi.
Basahin ang buong MFE deep-dive para sa paggamit ng realized / MFE ratio upang mahanap ang setups kung saan nasa maling lugar ang targets mo.
Ano ang sinasagot ng MAE
Sinasagot ng MAE ang tanong na "gaano karaming heat ang tiniis ko para makuha ang resultang ito?". Ito ang pinakamalalim na punto ng unrealized loss sa pagitan ng entry at exit, sinuri bar by bar. Ang green trade na may malalim na MAE ay hindi kaparehong trade ng green trade na hindi kailanman pumunta offside.
Basahin ang buong MAE deep-dive para makita kung paano sinasabi ng MAE distribution kung gumagawa ng tunay na trabaho ang stops mo o nakaupo lang kung saan hindi sila na-test ng market.
Ano ang sinasagot ng MCE
Sinasagot ng MCE ang tanong na "maaga ba akong lumabas o nasa oras?". Ito ang maximum continuation ng move pagkatapos ng exit mo, sinusukat sa fixed window (ginagamit namin ang parehong instrument-specific holding window gaya ng original trade). Ang high MCE sa winner ay nangangahulugang nagpatuloy ang move nang wala ka. Ang high MCE sa stopped-out loser ay nangangahulugang tama ang original thesis at mali ang stop mo.
Basahin ang buong MCE deep-dive para malaman kung paano ihiwalay ang exits na structurally correct mula sa exits na nagkataon lang na lumapag malapit sa top.
Paggamit sa mga ito nang magkakasama
Anecdotal ang realized P&L lang. Isang numero ang nagsasabi ng resulta, pero wala itong sinasabi kung earned o lucky ang resulta. Ginagawa ng trio ang bawat trade na four-coordinate point: entry, exit, range habang hawak, range pagkatapos hawakan. Kapag mayroon ka niyan para sa 50 trades ng parehong setup, lilitaw ang patterns na hindi maipapakita ng anumang single metric.
Ang high MFE na may low MCE ay nangangahulugang nandoon ang move habang hawak mo ito at malinis mo itong na-book. Ang low MFE na may high MCE ay nangangahulugang lumabas ka bago nagsimula ang totoong move. Ang high MFE na may high MCE ay nangangahulugang nag-iwan ka ng pera sa mesa habang hawak at nagpatuloy pa ang trade pagkatapos. Pagkatapos, fina-flag ng MAE kung alin sa mga cell na ito ang malinis at alin ang lucky.
Buksan ang huling 20 closed trades mo at isulat ang tatlong numero katabi ng bawat isa. Ang setups na kailangang ayusin ay magpapakilala sa sarili.
Mga kaugnay
Maximum Favorable Excursion (MFE)
Ang pinakamahusay na unrealized profit na naabot ng isang trade bago mo ito isinara — at kung ano ang sinasabi ng gap sa realized P&L tungkol sa exits.
4 min na binasa
Maximum Continuation Excursion (MCE)
Ano ang ginawa ng market pagkatapos mong magsara? Sinusukat ng MCE ang move na napalampas mo — at ipinapakita kung nasa oras o premature ang exit mo.
6 min na binasa
Maximum Adverse Excursion (MAE)
Ang pinakamasamang unrealized loss na nalampasan ng isang trade — at kung ano ang sinasabi ng MAE distribution tungkol sa kung tunay na gumagana ang stops.
4 min na binasa