Tìm hiểu cách tính tỷ lệ thắng trong giao dịch, tính đến phí và giao dịch hòa vốn, rồi đọc chỉ số này cùng mức lãi, lỗ trung bình và kỳ vọng trong Tradeways.
Chúng tôi dùng cookie, bao gồm cookie phân tích, để cải thiện Tradeways. · Quyền riêng tư
Tỷ lệ thắng là phần trăm giao dịch đã đóng có lãi. Nếu bạn đóng 100 giao dịch và 55 giao dịch có lãi, tỷ lệ thắng là 55%. Nhiều trader xem chỉ số này đầu tiên, nhưng nó không cho biết riêng lẻ liệu bạn có kiếm được tiền hay không.
Lấy số giao dịch thắng chia cho tổng số giao dịch đã đóng, rồi nhân với 100. Giao dịch đang mở không được tính.
Phép tính đơn giản, nhưng cách xác định giao dịch thắng có thể khác nhau. Giao dịch đóng đúng tại giá vào lệnh là hòa vốn. Nền tảng có thể tính giao dịch đó là thắng, thua hoặc loại khỏi phép tính. Phần lớn nền tảng loại giao dịch hòa vốn khỏi mẫu số, nhưng một số tính chúng là thua. Hai cách tính có thể khiến tỷ lệ thắng chênh lệch vài điểm phần trăm.
Phí cũng ảnh hưởng đến kết quả. Một giao dịch lãi gộp hai bước giá nhưng lỗ ròng sau hoa hồng và chênh lệch giá là giao dịch thua theo P&L ròng, dù biểu đồ giá cho thấy mức lãi gộp. Hãy chọn cách tính theo kết quả gộp hoặc ròng rồi dùng nhất quán. Nếu không, bạn có thể so sánh kết quả ròng tháng này với kết quả gộp tháng trước và hiểu nhầm chênh lệch là sự cải thiện. Kết quả ròng phản ánh số tiền thực tế vào tài khoản.
Tỷ lệ thắng là một yếu tố của hiệu suất, nhưng không tự cho biết chiến lược có lãi hay không. Nó không cho thấy quy mô giao dịch thắng so với giao dịch thua. Nếu tỷ lệ thắng là 70%, mỗi giao dịch thắng lãi 0,5R và mỗi giao dịch thua lỗ 2R, chiến lược vẫn lỗ. Ngược lại, tỷ lệ thắng 35% với mức lãi 3R cho mỗi giao dịch thắng có thể mang lại kết quả dương.
Chỉ tập trung tăng tỷ lệ thắng có thể làm giảm hiệu suất. Đóng giao dịch thắng sớm để giữ khoản lãi nhỏ và giữ giao dịch thua lâu hơn để chờ giá quay lại có thể khiến tỷ lệ thắng tăng trong khi số dư giảm. Vì vậy, hãy xem cả quy mô lãi và lỗ.
Để đánh giá tỷ lệ thắng, hãy dùng thêm hai chỉ số. Mức lãi trung bình / mức lỗ trung bình cho biết quy mô kết quả ở mỗi phía. Tỷ lệ thắng hòa vốn là mức tối thiểu để kỳ vọng bằng không theo tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro của bạn. Nếu tỷ lệ thắng thực tế thấp hơn ngưỡng đó, kỳ vọng là âm. Nếu cao hơn, hãy kiểm tra thêm chi phí và cỡ mẫu trước khi kết luận. Kỳ vọng giao dịch kết hợp tỷ lệ thắng và quy mô lãi lỗ thành mức lãi hoặc lỗ trung bình mỗi giao dịch. Dùng công cụ tính kỳ vọng giao dịch để xem tỷ lệ lãi/lỗ ảnh hưởng đến kết quả ra sao.
Hãy theo dõi số liệu từ các lần khớp lệnh thực tế. Bảng điều khiển Tradeways đặt tỷ lệ thắng cạnh R trung bình và kỳ vọng, giúp bạn kiểm tra liệu tỷ lệ thắng cao có đi cùng kết quả tốt hay đang che đi mức lãi trung bình thấp.
