MFE so với MAE so với MCE: cách đọc từng chỉ số khi đánh giá giao dịch
MFE là P&L giá cao nhất giao dịch đạt được khi còn mở; MAE là mức thấp nhất. Đọc cả hai trên một giao dịch ví dụ, rồi thêm MCE cho chuyển động sau điểm thoát của bạn.
Chúng tôi dùng cookie, bao gồm cookie phân tích, để cải thiện Tradeways. · Quyền riêng tư
Biến động thuận lợi tối đa (MFE) là P&L giá được tính cao nhất mà giao dịch đạt được khi còn mở. Biến động bất lợi tối đa (MAE) là mức thấp nhất. Biến động tiếp diễn tối đa (MCE) trong Tradeways mô tả tổng kết quả giả định sau lần thoát cuối: P&L giá đã thực hiện cộng với phần giá tiếp diễn thuận lợi cho khối lượng đóng cuối cùng. Ba chỉ số giúp bạn so sánh kết quả ghi nhận với chuyển động giá trong và sau giao dịch.
Hãy bắt đầu từ một giao dịch, tính các chênh lệch và đối chiếu với quy tắc vào, thoát lệnh đã dùng. Sau đó, so sánh các giao dịch có cùng mô hình để chọn quy tắc cần kiểm tra. Nếu muốn đọc từng chỉ số riêng, hãy xem hướng dẫn MFE hoặc hướng dẫn MAE.
P&L giá được tính cao nhất trong thời gian giữ lệnh, với mức gốc là 0.
Điểm thoát ghi nhận so với giá trị tốt nhất khi vị thế còn mở ra sao?
Biến động bất lợi tối đa, MAE
P&L giá được tính thấp nhất trong thời gian giữ lệnh, với mức gốc là 0.
Giao dịch đã đi xuống bao xa dưới mức gốc khi còn mở?
Biến động tiếp diễn tối đa, MCE
P&L giá giả định cao nhất sau lần thoát cuối, bắt đầu từ P&L giá đã thực hiện.
Giá đã đi thêm bao xa theo hướng thuận lợi trong khoảng quan sát?
Đây là các phép tính theo giá. Phí và các khoản điều chỉnh khác có thể khiến kết quả ròng khác với giá trị gốc dùng để tính biến động. Hãy so sánh các giá trị cùng đơn vị và kiểm tra nguồn trước khi lấy một chỉ số biến động trừ đi P&L ròng.
Với giao dịch có một lần vào và một lần thoát toàn bộ, bạn có thể dễ hình dung MFE và MAE trên biểu đồ giá. Nếu bạn vào hoặc thoát từng phần, Tradeways phát lại các lần khớp lệnh. Phép tính bao gồm P&L giá đã thực hiện từ các phần vị thế đã đóng và P&L thay đổi của phần vị thế còn lại. Khi đó, chỉ nhìn giá cao nhất hoặc thấp nhất trên biểu đồ là chưa đủ để tái tạo kết quả.
Xét giao dịch mua minh họa sau. Khối lượng là một đơn vị, kích thước bước giá là một đơn vị giá và không có phí, điều chỉnh hay quy đổi tiền tệ.
Vào lệnh tại 100.
Giá thấp nhất khi còn mở là 98.
Giá cao nhất khi còn mở là 106.
Đóng toàn bộ tại 104 sau mười phút.
Giá cao nhất trong khoảng sau khi đóng là 109.
Giao dịch minh họa với một đơn vị. Đường nét đứt đánh dấu điểm thoát. MCE bằng +9: kết quả giá đã thực hiện +4 cộng 5 bước giá thuận lợi sau khi thoát. Khoảng cách ngang chỉ mang tính sơ đồ.
Giá trị đo
Phép tính
Kết quả theo bước giá trong ví dụ một đơn vị
MFE
106 − 100
+6
MAE
98 − 100
−2
P&L giá đã thực hiện
104 − 100
+4
Chuyển động thuận lợi sau khi thoát
109 − 104
+5
MCE
4 + 5
+9
Giao dịch đóng thấp hơn hai bước giá so với mức tốt nhất quan sát được khi còn mở. Sau điểm thoát, giá đi thêm năm bước theo hướng thuận lợi. Chênh lệch đầu giúp bạn xem cách quản lý giao dịch khi còn mở; chênh lệch sau giúp bạn xem điều gì xảy ra sau khi đóng.
MCE đã bao gồm bốn bước giá được thực hiện. Trừ bốn bước đó khỏi MCE sẽ ra năm bước giá tiếp diễn bổ sung: 9 − 4 = 5.
Tradeways dùng khoảng thời gian gấp năm lần thời gian giữ lệnh, tối thiểu năm phút và tối đa bốn giờ. Khoảng quan sát bắt đầu khi giao dịch đóng hoàn toàn.
Trong ví dụ giữ lệnh mười phút, khoảng sau khi đóng kéo dài 50 phút. Giá xuất hiện sau 50 phút đó không nằm trong phép tính MCE. Giao dịch giữ một phút có khoảng quan sát năm phút; giao dịch giữ hai giờ chạm mức trần bốn giờ.
Hãy dùng cùng định nghĩa khoảng quan sát khi so sánh giao dịch. Đọc hướng dẫn tính MCE để hiểu giá trị gốc, cách xử lý thoát từng phần và cách đọc giá trị âm.
So sánh điểm thoát với mục tiêu, quy tắc dời điểm dừng hoặc điều kiện thoát khác đã ghi. Xác định điều gì xảy ra giữa mức giá thuận lợi nhất và lúc đóng.
MAE lớn so với rủi ro dự kiến.
Kiểm tra điểm vào, quy mô vị thế và lịch sử dừng lỗ. Xác định giao dịch có tuân theo rủi ro dự kiến hay bạn đã thay đổi nó khi vị thế còn mở.
MCE cao hơn kết quả giá đã thực hiện.
Xem đường đi của giá từ điểm thoát đến mức cực trị thuận lợi sau đó. Kiểm tra liệu quy tắc thoát thay thế có giữ lệnh mở qua đường đi đó hay không.
MCE bằng kết quả giá đã thực hiện.
Nếu phép tính đã hoàn tất, giá không đi thêm theo hướng thuận lợi trong khoảng quan sát. Ghi trường hợp này cùng những giao dịch có tiếp diễn.
Ví dụ, một đỉnh giá xuất hiện sau khi thoát có thể trông hấp dẫn, nhưng trước đó giá có thể đã chạm mức dừng lỗ theo chiến lược. Hãy ghi lại trình tự ấy. Quy tắc thoát có thể thực hiện trong thực tế đáng kiểm tra hơn một điểm thoát đặt tại đỉnh mà bạn chỉ nhận ra sau đó.
Mở giao dịch trong Tradeways và kiểm tra lần lượt:
Xác nhận tài khoản, công cụ, hướng giao dịch và các lần khớp lệnh vào, thoát. Thoát từng phần làm thay đổi khối lượng còn chịu tác động của chuyển động giá sau đó.
Mở phần giải thích chỉ số và kiểm tra khoảng thời gian cùng nguồn dữ liệu. Để riêng kết quả đang chờ hoặc không khả dụng với giá trị 0 đã được đo.
Xem thông báo nguồn dữ liệu trên biểu đồ. Một số công cụ dùng thị trường tham chiếu, nên giá có thể khác dữ liệu của nhà môi giới.
Dùng cùng đơn vị hiển thị cho các giá trị đem so sánh. Nếu hiển thị tiền, kiểm tra đơn vị tiền tệ và thông báo giá trị chưa quy đổi. Không trộn kết quả ròng với ví dụ chỉ tính theo giá.
Đọc ghi chú giao dịch, lịch sử mức dừng lỗ và mục tiêu, cùng lý do thoát bạn đã ghi. Nếu bạn chỉ ghi lý do sau đó, hãy nêu rõ đây là điều nhớ lại về sau.
Lưu nhận xét và liên kết giao dịch. Nhóm các lần đánh giá sau theo cùng mô hình và phiên bản quy tắc để so sánh cùng một quyết định giữa các giao dịch.
Nếu một chỉ số không khả dụng, bạn vẫn có thể kiểm tra các lần khớp lệnh và ghi lý do thoát. Để trống chỉ số cho đến khi có dữ liệu cần thiết.
Vị thế mua một đơn vị, vào tại 100, thoát toàn bộ tại 104. MFE +6 và MAE −2 trong thời gian giữ lệnh. MCE +9 trong khoảng 50 phút sau khi đóng, cao hơn kết quả giá đã thực hiện 5 bước.
Tôi đóng tại mục tiêu đã đặt. Lần đánh giá tiếp theo, tôi sẽ thu thập các giao dịch có cùng mô hình và quy tắc mục tiêu, đo phần tiếp diễn và xem đường đi của giá giữa mỗi điểm thoát và mức cực trị sau đó. Nhờ vậy, tôi có thể xác định giao dịch nào sẽ có kết quả khác theo quy tắc thoát thay thế.
Ghi chú xác định tập giao dịch và phép so sánh cho lần đánh giá tiếp theo. Giữ kết quả gốc cạnh mọi phương án thay thế bạn thử để thấy chính xác điều gì đã thay đổi.
Chọn một giao dịch đã đóng và dùng hướng dẫn trang chi tiết giao dịch để kiểm tra các lần khớp lệnh, khoảng tính chỉ số và nguồn dữ liệu trước khi viết ghi chú đánh giá.
