Chúng tôi dùng cookie, bao gồm cookie phân tích, để cải thiện Tradeways. · Quyền riêng tư
Tỷ lệ thắng hòa vốn là tỷ lệ thắng tại đó kỳ vọng bằng đúng 0 với một tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro nhất định. Nếu thắng ít hơn ngưỡng này, chiến lược thua lỗ; nếu thắng nhiều hơn, chiến lược có kỳ vọng dương. Tỷ lệ chỉ phụ thuộc vào quy mô giao dịch thắng so với giao dịch thua, không phụ thuộc vào tần suất giao dịch. Khi biết ngưỡng này của chiến lược, bạn có thể đánh giá tỷ lệ thắng thực tế có đủ cao hay không.
Công thức hoàn toàn dựa trên tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro R, tức mức thắng trung bình chia cho mức thua trung bình. Khi kỳ vọng bằng 0, tiền kiếm được từ giao dịch thắng bù chính xác tiền mất từ giao dịch thua:
Ví dụ:
1:1 — R = 1, do đó 1 / (1 + 1) = 50%. Khi hai phía bằng nhau, cần thắng hơn một nửa số giao dịch để có lãi.
2:1 — R = 2, do đó 1 / (1 + 2) = 33,3%. Bạn có thể thua hai trong ba giao dịch mà vẫn hòa vốn.
3:1 — R = 3, do đó 1 / (1 + 3) = 25%. Thắng một trong bốn giao dịch là đủ để hòa vốn.
Lợi nhuận:Rủi ro (R)
Tỷ lệ thắng hòa vốn
0,5 : 1
66,7%
1 : 1
50,0%
1,5 : 1
40,0%
2 : 1
33,3%
3 : 1
25,0%
5 : 1
16,7%
Đây là các ngưỡng trước chi phí. Hoa hồng, chênh lệch giá và trượt giá làm ngưỡng thực tế cao hơn, vì vậy hãy coi bảng là mức tối thiểu thay vì mục tiêu. Dùng công cụ tính kỳ vọng giao dịch với số liệu của bạn để tính cả chi phí.
Nhà giao dịch thường coi tỷ lệ thắng như thước đo kỹ năng và lo ngại khi nó thấp hơn 50%. Tuy nhiên, tỷ lệ thắng 40% là thua lỗ với tỷ lệ 1:1 nhưng có thể sinh lời với tỷ lệ 2:1. Cùng một tỷ lệ thắng tạo ra kết quả trái ngược. Nếu không kết hợp với R, tỷ lệ thắng không đủ để đánh giá chiến lược.
Đây là lý do chiến lược có R cao có thể tồn tại với tỷ lệ thắng thấp. Hệ thống theo xu hướng và phá vỡ thường sai 60–70% thời gian, nhưng một số giao dịch đạt 4R hoặc 5R có thể bù nhiều khoản lỗ nhỏ. Tỷ lệ thắng hòa vốn thấp tạo khoảng đệm lớn. Chiến lược hồi quy về trung bình có cấu trúc ngược lại: tỷ lệ thắng cao, mức thắng nhỏ và ngưỡng hòa vốn ít chỗ cho một chuỗi thua lỗ.
Tỷ lệ thắng hòa vốn là điểm mà kỳ vọng giao dịch đi qua 0. Mọi giá trị cao hơn ngưỡng thể hiện lợi thế, còn giá trị thấp hơn thể hiện kỳ vọng âm. So sánh tỷ lệ thắng thực tế với tỷ lệ hòa vốn để biết lợi thế đã đo lường có tồn tại hay kết quả tốt chỉ đến từ một giai đoạn ngắn.
R là đầu vào của phép tính, vì vậy hãy bắt đầu với bội số R để đo lợi nhuận/rủi ro nhất quán giữa các giao dịch. Sau đó, so sánh tỷ lệ thắng thực tế với ngưỡng hòa vốn để biết khoảng đệm. Hệ số lợi nhuận kết hợp cả hai phía thành số tiền thắng trên mỗi đơn vị tiền thua. Giá trị trên 1,0 tương đương với việc vượt tỷ lệ thắng hòa vốn.
Sau khi biết ngưỡng, hãy theo dõi theo các lần khớp lệnh thực tế. Bảng điều khiển Tradeways hiển thị tỷ lệ thắng, R trung bình và kỳ vọng cạnh nhau để bạn biết chiến lược có vượt ngưỡng cần thiết hay không.
