Tỷ lệ lợi nhuận bằng lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch thắng chia cho khoản lỗ trung bình trên mỗi giao dịch thua, đo mức chênh lệch giữa giao dịch thắng và thua.
Chúng tôi dùng cookie, bao gồm cookie phân tích, để cải thiện Tradeways. · Quyền riêng tư
Mức thắng trung bình chia cho mức thua trung bình tạo thành tỷ lệ lợi nhuận, cho biết một giao dịch thắng điển hình mang lại bao nhiêu tiền trên mỗi đơn vị tiền mất trong một giao dịch thua điển hình. Tỷ lệ 2,0 nghĩa là giao dịch thắng có quy mô trung bình gấp đôi giao dịch thua. Chỉ số không cho biết tần suất thắng mà chỉ đo chênh lệch quy mô giữa hai kết quả. Khi kết hợp với tỷ lệ thắng, nó giúp đánh giá lợi nhuận có bền vững về mặt cấu trúc hay chỉ đến từ một chuỗi kết quả tốt.
Chia các giao dịch đã đóng thành nhóm thắng và thua, sau đó tính trung bình riêng cho từng nhóm.
Giả sử trong 100 giao dịch, bạn có 12.000 USD lợi nhuận gộp từ 40 giao dịch thắng và 6.000 USD thua lỗ gộp từ 60 giao dịch thua. Mức thắng trung bình là 12.000 USD ÷ 40 = 300 USD. Mức thua trung bình là 6.000 USD ÷ 60 = 100 USD. Tỷ lệ lợi nhuận bằng 300 USD ÷ 100 USD = 3,0, tức giao dịch thắng có quy mô trung bình gấp ba lần giao dịch thua.
Dùng số liệu gộp trước hoa hồng và phí qua đêm để tách riêng cấu trúc thoát lệnh, sau đó tính lại với số liệu ròng sau phí để biết khoản thực sự vào tài khoản. Hãy dùng quy ước dấu nhất quán: biểu thị mức thua trung bình dưới dạng độ lớn dương để tỷ lệ luôn là một bội số dễ đọc.
Tỷ lệ lợi nhuận chỉ là một nửa lợi thế. Khi kết hợp với tỷ lệ thắng, nó tạo ra kỳ vọng giao dịch, tức số tiền trung bình mỗi giao dịch cộng hoặc trừ trong dài hạn. Tỷ lệ lợi nhuận cao có thể bù cho tỷ lệ thắng thấp và ngược lại, nhưng không nên đọc riêng từng chỉ số.
Trong ví dụ trên, tỷ lệ thắng 40% có vẻ không cao cho đến khi kết hợp với tỷ lệ lợi nhuận 3,0. Kỳ vọng trên mỗi giao dịch là (0,40 × 300 USD) − (0,60 × 100 USD) = 120 USD − 60 USD = +60 USD. Bạn thua thường xuyên hơn nhưng vẫn có lợi nhuận vì quy mô giao dịch thắng đủ lớn để bù các khoản lỗ nhỏ.
Đây là cơ sở của việc cắt giao dịch thua sớm và để giao dịch thắng tiếp tục. Mỗi giao dịch thắng bị đóng sớm làm giảm mức thắng trung bình. Mỗi giao dịch thua vượt quá mức cắt lỗ làm tăng mức thua trung bình. Cả hai đều kéo tỷ lệ và kỳ vọng xuống. Mức cắt lỗ chặt hơn và đủ không gian cho giao dịch thắng có thể nới rộng chênh lệch theo hướng có lợi. Vì vậy, nhà giao dịch dùng bội số R: nếu liên tục chịu rủi ro 1R và để giao dịch thắng đạt 3R, cấu trúc lợi nhuận đã được đặt ra trước khi giao dịch kết thúc. Lập kế hoạch bằng công cụ tính rủi ro/lợi nhuận, sau đó tuân thủ kế hoạch khi thoát lệnh.
Chỉ số này cũng cho thấy thói quen xấu mà đường P&L tổng thể có thể che giấu. Tỷ lệ lợi nhuận giảm dưới 1,0 trong khi tài khoản vẫn tăng là một cảnh báo: kết quả đang phụ thuộc vào tỷ lệ thắng và một cụm giao dịch thua thông thường có thể gây tác động lớn. Bảng điều khiển Tradeways theo dõi mức thắng và mức thua trung bình cạnh nhau để bạn thấy tỷ lệ thay đổi cùng kỷ luật thoát lệnh.
Tỷ lệ lợi nhuận là một đầu vào của kỳ vọng giao dịch, đầu vào còn lại là tỷ lệ thắng. Nó liên quan chặt chẽ đến hệ số lợi nhuận, chỉ số tính trọng số cho cùng nhóm thắng và thua theo tần suất. Đây cũng là kết quả thực hiện tương ứng với tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro được lập kế hoạch bằng bội số R trước khi vào lệnh. Đọc cả bốn chỉ số cùng nhau để hiểu tần suất thắng, quy mô thắng và khả năng tăng trưởng tổng thể.
