MFE, MAE ve MCE karşılaştırması: Trade değerlendirmesinde her biri nasıl okunur
MFE, Trade açıkken ulaşılan en yüksek fiyat P&L’idir; MAE en düşüğüdür. İkisini tek bir örnek Trade üzerinde oku, sonra çıkıştan sonraki hareket için MCE’yi ekle.
Tradeways'i geliştirmek için analiz çerezleri dahil çerezler kullanıyoruz. · Gizlilik
Maksimum lehte hareket (MFE), Trade açıkken ulaşılan en yüksek hesaplanmış fiyat P&L'idir. Maksimum aleyhte hareket (MAE) en düşüğüdür. Tradeways'te maksimum devam hareketi (MCE), son çıkıştan sonraki varsayımsal toplamı gösterir: gerçekleşen fiyat P&L'i ve son kapattığın miktarın çıkış sonrası lehte devam hareketi. Bu değerler birlikte, kaydedilen sonucu Trade sırasında ve kapandıktan sonraki hareketle karşılaştırmanı sağlar.
Bir Trade ile başla, farkları hesapla ve bunları kullandığın Giriş ve Çıkış kurallarıyla ilişkilendir. Ardından hangi kuralı test edeceğine karar vermek için aynı Setup'a sahip Trade'leri karşılaştır. Metrikleri tek tek okumak için MFE rehberine veya MAE rehberine bak.
Trade sırasında hesaplanan en yüksek fiyat P&L'i; başlangıç değeri sıfırdır.
Kaydedilen çıkış, pozisyon açıkken gözlenen en iyi değerle nasıl karşılaştırılır?
Maksimum aleyhte hareket, MAE
Trade sırasında hesaplanan en düşük fiyat P&L'i; başlangıç değeri sıfırdır.
Trade bu başlangıç değerinin ne kadar altına indi?
Maksimum devam hareketi, MCE
Son çıkıştan sonra gerçekleşen fiyat P&L'inden başlayarak hesaplanan en yüksek varsayımsal fiyat P&L'i.
Gözlem penceresinde ne kadar ek lehte hareket oldu?
Bunlar fiyat bazlı hesaplamalardır. Ücretler ve diğer düzeltmeler net sonucun, hareket hesabında kullanılan başlangıç değerinden farklı olmasına yol açabilir. Net P&L'i bir hareket değerinden çıkarmadan önce aynı birimleri kullandığını ve kaynağı kontrol et.
Tek Giriş ve tek tam Çıkış olan bir Trade'de MFE ve MAE'yi fiyat grafiğinde görmek kolaydır. Kademeli Giriş veya Çıkış yaparsan Tradeways emir gerçekleşmelerini yeniden işler. Hesaplama, kapanan lotların gerçekleşen fiyat P&L'ini ve kalan pozisyonun değişen P&L'ini içerir. Bu durumda yalnızca grafiğin en yüksek veya en düşük fiyatı sonucu yeniden üretmeye yetmez.
Bu varsayımsal Long Trade'i ele al. Miktarı bir, Tick büyüklüğü bir fiyat birimidir; ücret, düzeltme veya para birimi dönüşümü yoktur.
Giriş 100.
Pozisyon açıkken en düşük fiyat 98.
Pozisyon açıkken en yüksek fiyat 106.
On dakika sonra 104'ten tam Çıkış.
Kapanış sonrası pencerede en yüksek fiyat 109.
Tek birimlik varsayımsal Trade. Kesikli çizgi Çıkış'ı gösterir. Bu örnekte MCE +9'dur: gerçekleşen fiyat sonucu +4 ve çıkış ötesindeki 5 birimlik lehte hareket. Yatay aralıklar şematiktir.
Ölçüm
Hesaplama
Bu tek birimlik örnekte Tick sonucu
MFE
106 − 100
+6
MAE
98 − 100
−2
Gerçekleşen fiyat P&L'i
104 − 100
+4
Çıkış ötesindeki lehte hareket
109 − 104
+5
MCE
4 + 5
+9
Trade, açıkken görülen en iyi değerin iki Tick altında kapandı. Çıkıştan sonra beş Tick daha lehte hareket görüldü. İlk fark, açık pozisyonu nasıl yönettiğini değerlendirmeni sağlar; ikincisi, kapattıktan sonra ne olduğunu araştırmana yardım eder.
MCE, gerçekleşmiş dört Tick'i içerir. Bunları MCE'den çıkarınca ek devam hareketi olan beş Tick bulunur: 9 − 4 = 5.
Tradeways, elde tutma süresinin beş katını kullanır; en az beş dakika, en çok dört saat. Pencere son kapanışta başlar.
On dakikalık örnekte kapanış sonrası pencere 50 dakikadır. Bu süreden sonra ulaşılan fiyat MCE hesabına girmez. Bir dakikalık Trade beş dakikalık pencere alır; iki saatlik Trade ise dört saatlik üst sınıra ulaşır.
Trade'leri karşılaştırırken aynı pencere tanımını kullan. Başlangıç değeri, kısmi çıkışlar ve negatif değerlerin yorumu için MCE hesaplama rehberini oku.
Çıkışı hedefinle, takip eden kuralınla veya kaydettiğin başka bir çıkış koşuluyla karşılaştır. Lehte uç nokta ile kapanış arasında ne olduğunu belirle.
MAE, planladığın riske göre büyük.
Girişi, pozisyon büyüklüğünü ve Stop Loss geçmişini kontrol et. Trade'in planlanan riske uyup uymadığını veya açıkken riski değiştirip değiştirmediğini belirle.
MCE, gerçekleşen fiyat sonucunun üzerinde.
Çıkış ile sonraki lehte uç nokta arasındaki fiyat yolunu incele. Alternatif çıkış kuralının Trade'i bu yol boyunca açık tutup tutmayacağını kontrol et.
MCE, gerçekleşen fiyat sonucuna eşit.
Hesaplama tamamlandıysa pencerede ek lehte hareket olmamıştır. Bunu, devam hareketi olan Trade'lerin yanına kaydet.
Örneğin sonraki bir tepe cazip görünebilir, ancak fiyat yolu önce stratejinin gerektirdiği Stop Loss seviyesini geçmiş olabilir. Bu sırayı kaydet. Uygulayabileceğin bir çıkış kuralını test etmek, ancak sonradan belirlenebilen bir tepede çıkış varsaymaktan daha yararlıdır.
Hesabı, enstrümanı, yönü ve Giriş ile Çıkış emir gerçekleşmelerini doğrula. Kısmi Çıkış, sonraki harekete açık kalan miktarı değiştirir.
Metrik açıklamasını aç, zaman penceresini ve veri kaynağını kontrol et. Bekleyen veya kullanılamayan sonucu ölçülmüş sıfırdan ayrı tut.
Grafiğin kaynak uyarısını kontrol et. Bazı enstrümanlarda fiyatlar, Broker'ının Feed'inden farklı olabilen referans piyasadan gelir.
Karşılaştırdığın rakamlar için aynı gösterim birimini kullan. Parasal değer gösteriyorsan para birimini ve dönüştürülmemiş değer uyarısını kontrol et. Net sonucu yalnızca fiyatı içeren örnekle karıştırma.
Trade notunu, Stop Loss ve hedef geçmişini, kaydettiğin çıkış nedenini oku. Neden yalnızca sonradan kaydedildiyse bunu sonraki hatırlama olarak belirt.
Bulguyu kaydet ve Trade bağlantısını ekle. Sonraki değerlendirmeleri aynı Setup'a ve kural sürümüne göre grupla; böylece aynı kararı Trade'ler arasında karşılaştırabilirsin.
Bir metrik kullanılamıyorsa yine de emir gerçekleşmelerini inceleyip çıkış nedenini kaydedebilirsin. Gerekli veri gelene kadar metrik alanını boş bırak.
Yukarıdaki varsayımsal Trade için not şöyle olabilir:
Tek birimlik Long, Giriş 100, tam Çıkış 104. Pozisyon açıkken MFE +6 ve MAE −2. Kapanış sonrası 50 dakikalık pencerede MCE +9; gerçekleşen fiyat sonucundan 5 fazla.
Planlanan hedefte kapattım. Sonraki değerlendirmede aynı Setup'a ve hedef kuralına sahip Trade'leri toplayacağım, devam hareketlerini ölçeceğim ve her çıkış ile sonraki uç nokta arasındaki fiyat yolunu kontrol edeceğim. Böylece alternatif çıkış kuralının hangi Trade'lerde farklı sonuç vereceğini görebilirim.
Bu not, sonraki değerlendirme için belirli bir Trade kümesi ve karşılaştırma tanımlar. Ne değiştiğini görebilmek için asıl sonuçları test ettiğin alternatiflerin yanında tut.
Kapalı bir Trade seç ve değerlendirme notunu yazmadan önce emir gerçekleşmelerini, metrik penceresini ve kaynağı Trade detayı rehberiyle kontrol et.
