MFE, MAE ve MCE’yi okumak

Kapanan her trade, çıkışının etrafında olup biteni anlatan üç sayı taşır. MFE, sen pozisyondayken trade’in ulaştığı en iyi noktadır. MAE, sen pozisyondayken trade’in seni en çok tehdit ettiği en kötü noktadır. MCE ise sen çıktıktan sonra ne yaptığıdır. Gerçekleşen P&L, bir dağılımdaki tek bir noktadır. Bu üç sayı ise dağılımın kendisidir.

MFE ve MAE, 1980’lerden beri kullanılan sektör standardı metriklerdir. MCE bizim bu üçlüye eklediğimiz metrik; çünkü çıkıştan sonra gerçekleşen hareket, o çıkış hakkında bilmen gerekenlerin bir parçasıdır.

MFE neyi yanıtlar

MFE, "bunu elimde tutarken masada ne kadar vardı?" sorusunu yanıtlar. Giriş ile çıkış arasında açık P&L eğrinin ulaştığı zirvedir. MFE ile gerçekleşen P&L arasındaki fark, gördüğün ama eve götürmediğin hareketin parçasıdır.

gerçekleşen / MFE oranını kullanarak hedeflerinin yanlış yerde durduğu setup’ları nasıl bulacağını öğrenmek için tam MFE incelemesini oku.

MAE neyi yanıtlar

MAE, "bu sonucu almak için ne kadar baskıya katlandım?" sorusunu yanıtlar. Giriş ile çıkış arasında, bar bar taranan en derin gerçekleşmemiş zarar noktasıdır. Derin bir MAE ile yeşile geçen bir trade, hiç ters gitmeden yeşile geçen bir trade ile aynı şey değildir.

MAE dağılımının, Stop Loss’larının gerçekten iş yapıp yapmadığını ya da yalnızca piyasanın hiç test etmediği bir yerde mi durduğunu nasıl gösterdiğini öğrenmek için tam MAE incelemesini oku.

MCE neyi yanıtlar

MCE, "erken mi yoksa zamanında mı çıktım?" sorusunu yanıtlar. Çıkışından sonra hareketin sabit bir pencere içinde ne kadar daha sürdüğünü, yani maksimum devamını ölçer (orijinal trade ile aynı, enstrümana özgü tutma penceresini kullanırız). Bir kazançlı trade’de yüksek MCE, hareketin sen olmadan devam ettiği anlamına gelir. Stop Loss’a takılan zararlı bir trade’de yüksek MCE ise orijinal tezin doğru, ama stop’unun yanlış olduğu anlamına gelir.

Yapısal olarak doğru olan çıkışları, sadece şans eseri bir tepenin yakınına denk gelen çıkışlardan nasıl ayıracağını öğrenmek için tam MCE incelemesini oku.

Üçünü birlikte kullanmak

Tek başına gerçekleşen P&L, anekdottan ibarettir. Tek bir sayı sana sonucu söyler; ama sonucun hak edilmiş mi yoksa şans eseri mi olduğu hakkında hiçbir şey söylemez. Üçlü, her trade’i dört koordinatlı bir noktaya dönüştürür: giriş, çıkış, pozisyondayken aralık ve pozisyondan sonra aralık. Aynı setup’a ait 50 trade için buna sahip olduğunda, tek bir metriğin asla gösteremeyeceği örüntüler ortaya çıkar.

Yüksek MFE ile düşük MCE, hareketin sen pozisyondayken zaten gerçekleştiği ve onu temiz bir şekilde cebe attığın anlamına gelir. Düşük MFE ile yüksek MCE, gerçek hareket başlamadan önce çıktığın anlamına gelir. Yüksek MFE ile yüksek MCE ise tutma süresince masada para bıraktığın ve trade’in sen çıktıktan sonra koşmaya devam ettiği anlamına gelir. MAE de bu hücrelerden hangilerinin temiz, hangilerinin şans eseri olduğunu işaretler.

Son 20 kapanan trade’ini aç ve her birinin yanına bu üç sayıyı yaz. Üzerinde çalışılması gereken setup’lar kendilerini ele verecek.