Maksimum lehte hareket (MFE): hareketin ne kadarını elinde tuttun
MFE, Trade açıkken ulaşılan en yüksek fiyat P&L’idir. Her hareketin ne kadarını elinde tuttuğunu görmek için onu gerçekleşen fiyat P&L’inle ve planladığın Take Profit ile karşılaştır.
Tradeways'i geliştirmek için analiz çerezleri dahil çerezler kullanıyoruz. · Gizlilik
Maksimum lehte hareket (MFE), bir Trade açıkken ulaşılan en yüksek hesaplanmış fiyat P&L'idir; başlangıç değeri sıfırdır. Pozisyonun, kapatmadan önce lehine ne kadar hareket ettiğini gösterir; Trade kazançla da zararla da bitmiş olsa fark etmez.
MFE, iki başka sayının yanında en yararlıdır: gerçekleşen fiyat P&L'i ve girişte planladığın Take Profit. Hareketin ne kadarını elinde tuttuğunu görmek için gerçekleşen fiyat P&L'ini MFE'ye böl. Trade'in hedefine ne kadar yaklaştığını görmek için MFE'yi planlanan hedef mesafesine böl. Ardından çıkışlarını mı yoksa hedef yerleşimini mi gözden geçireceğine karar vermek için her ikisini aynı Setup'taki Trade'ler arasında karşılaştır. Aleyhte taraftaki karşılığı maksimum aleyhte hareket metriğidir.
MFE, Trade'in giriş ile çıkış arasındaki fiyat P&L'inin en yüksek noktasıdır.
Tradeways, Trade'in emir gerçekleşmelerini 1 saniyelik fiyat barları üzerinde yeniden işler. Pozisyon açıkken her bar için fiyat P&L'ini barın lehteki uç noktasında değerlendirir: Long Trade'de en yüksek, Short Trade'de en düşük fiyat. Her emir gerçekleşmesinin fiyatını da değerlendirir. MFE, bu değerlerin en yükseğidir.
Üç ayrıntı, sayıyı nasıl okuyacağını değiştirir:
MFE sıfırdan başlar ve asla negatif olmaz. Giriş fiyatının üstüne hiç çıkmayan bir Long Trade'in veya altına hiç inmeyen bir Short'un MFE'si 0'dır.
Kademeli giriş ve çıkış dahildir. Hesaplama, daha önce kapattığın lotların gerçekleşen fiyat P&L'ini, hâlâ açık olan lotların değişen P&L'ine ekler. Kısmi çıkışı olan bir Trade'de yalnızca grafikteki en yüksek fiyat MFE'yi yeniden üretmeyebilir.
MFE fiyat bazlıdır. Ücretler ve düzeltmeler girdi değildir. Onu ücretlerden sonraki net sonuçla değil, fiyat mesafeleri ve gerçekleşen fiyat P&L'iyle karşılaştır.
Trade detayı, MFE'yi girişten sonra ulaşıldığı zamanla birlikte gösterir. Trade günlüğünde bir MFE sütunu vardır. Gösterim moduna bağlı olarak MFE Tick veya para cinsinden görünür; ikisinde de tek bir birimi değil, tüm pozisyonu kapsar. MFE'nin saydığı son bar, çıkış gerçekleşmeni içeren 1 saniyelik bardır. Kapattıktan sonra fiyatın ne kadar hareket ettiği ayrı bir metriktir: maksimum devam hareketi.
Bu varsayımsal Long Trade'i ele al. Bir birim ve bir fiyat birimi Tick büyüklüğü kullanır; ücret yoktur.
Giriş 100, planlanan Take Profit 108: sekiz Tick planlanan hedef.
Pozisyon açıkken en yüksek fiyat 106; girişten dört dakika sonra ulaşıldı.
Take Profit, Trade boyunca 108'de kaldı.
Çıkış 103.
Varsayımsal Trade. Trade lehine 6 Tick'e ulaştı, bunların 3'ünü elinde tuttu ve planlanan Take Profit'in 2 Tick altında zirve yaptı.
Ölçüm
Hesaplama
Sonuç
MFE
106 − 100
+6
Gerçekleşen fiyat P&L'i
103 − 100
+3
Yakalama oranı
3 ÷ 6
0,50
Planlanan hedef mesafesi
108 − 100
8
MFE ÷ planlanan hedef
6 ÷ 8
0,75
Yakalama oranı, gerçekleşen fiyat P&L'inin MFE'ye bölünmesidir. Bu Trade üç Tick kârla kapandı ve ulaştığı diğer üç Tick'i geri verdi. MFE ÷ planlanan hedef ikinci bir olguyu gösterir: Trade Take Profit'e hiç ulaşmadı, dolayısıyla bu çıkışı hedef belirlemedi.
Bir birimden büyük bir pozisyonda aynı türden değerleri karşılaştır. MFE tüm pozisyonu kapsar; bu yüzden onu hedef mesafesi çarpı miktarla karşılaştır veya para değerlerini karşılaştır.
Tek bir Trade, bir çıkış kuralının veya hedefin iyi yerleştirilip yerleştirilmediğini söyleyemez. Aynı çıkış kuralına sahip tek bir Setup'ın Trade'lerini topla ve her biri için iki oranı da hesapla. Aşağıdaki beş Trade varsayımsaldır ve aynı sekiz Tick'lik planlanan hedefi kullanır. Yakalama oranı yalnızca kârla kapanan Trade'ler için gösterilir; zararda negatiftir, MFE 0 olduğunda ise tanımsızdır (Trade E) ve çıkış hakkında az şey söyler.
Trade
MFE
Gerçekleşen fiyat P&L'i
Yakalama oranı
MFE ÷ planlanan hedef
A
+6
+3
0,50
0,75
B
+8
+8
1,00
1,00
C
+2
−4
zarar
0,25
D
+7
+1
0,14
0,88
E
0
−4
zarar
0,00
Trade B, Take Profit'e ulaştı ve orada kapandı. A ve D Trade'leri hedefe giden yolun büyük bölümünü aldı ve ulaştıklarının yarısını veya daha azını elinde tuttu. Trade C, zararla kapanmadan önce iki Tick kârdaydı. Trade E, girişinin üstüne hiç çıkmadı.
Beş Trade, bir kuralı değiştirmek için çok azdır. Aynı Setup'ın örneklemi büyüdükçe, oranların nerede toplandığına bak:
Oranlarda gördüğün
İncelenecek konu
Düşük yakalama oranlı birçok kazanç
Bu Trade'lerden nasıl çıkıldığı. Çıkışın kuralını, örneğin takip eden bir stop'u veya bir zaman sınırını izleyip izlemediğini ya da kuralın gerektirdiğinden önce gelip gelmediğini kontrol et.
MFE ÷ planlanan hedef çoğunlukla 1,0'ın çok altında
Hedefin, bu Setup'ın hareketlerinin genellikle bittiği yerin ötesinde olup olmadığı. Değiştirmeden önce farklı bir hedefi geçmiş Trade'ler üzerinde test et ve testin varsayımsal olduğunu kaydet.
MFE ÷ planlanan hedef 1,0'a eşit veya üstünde, gerçekleşme olmadan
O Trade'in Take Profit geçmişi. Nedenini ara; örneğin taşınan veya kaldırılan bir hedef ya da fiyat ona dokunduğunda gerçekleşmeyen bir limit emir.
Belirgin MFE'si olan zararlı Trade'ler
Planının açık kâr için, örneğin stop'u taşımak gibi, bir kuralı olup olmadığı. Zararın olası nedenlerinden biri böyle bir kuralın yokluğudur; Setup, lehte normal bir harekete rağmen de başarısız olmuş olabilir.
En yüksek fiyattan çıktığın hâlde yakalama oranı 1,0'ın biraz altında
Çıkış gerçekleşmesi. MFE 1 saniyelik barlar kullandığından, çıkışı içeren bar gerçekleşme fiyatının biraz ötesinde de işlem görmüş olabilir.
Kısmi çıkışlı Trade'lerde düşük yakalama oranı
Zirvede hangi lotların açık olduğu ve onları nerede kapattığın. MFE, sonraki çıkışlarındakinden daha fazla lot açıkken zirve yapmış olabilir; zirveden sonra daha düşük fiyatlardan kapanan lotlar oranı düşürür.
Bunlar bir değerlendirme için sorulardır, hüküm değildir. Düşük bir yakalama oranı kötü çıkışın kanıtı değildir; yüksek bir oran da iyi çıkışın kanıtı değildir.
Take Profit ve Stop Loss geçmişini oku. Trade açıkken taşınan, değiştirilen veya kaldırılan bir seviye, karşılaştırdığın hedefi değiştirir. Girişte planladığın Take Profit'i kullan ve her değişikliği ayrıca kaydet.
MFE açıklamasını aç ve zaman penceresini ile veri kaynağını kontrol et. Hesaplanan veya kullanılamayan bir sonuç sıfır değildir; ölçülene kadar onu karşılaştırmanın dışında bırak.
Kısmi çıkışı olan bir Trade'de emir gerçekleşmelerini Trade'in emir gerçekleşmesi listesinde doğrula. MFE, daha önce kapanan lotların gerçekleşen fiyat P&L'ini içerir.
MFE'ye ne zaman ulaşıldığına bak. Çıkıştan hemen önce geldiyse, çıkışın hareketi bitirip bitirmediğini ya da erken kesip kesmediğini sor. İlk dakikalarda geldiyse ve fiyat sonra uzun süre geri sürüklendiyse, çıkış kuralının sönen bir hareketle ne yaptığını sor.
Yukarıdaki A Trade'i için yararlı bir not şöyle olabilir:
Tek birimlik Long, giriş 100, planlanan Take Profit 108, çıkış 103. MFE +6, girişten dört dakika sonra ulaşıldı: yakalama oranı 0,50, MFE planlanan hedefin 0,75'i. Take Profit 108'de değişmedi.
Bu Setup'taki A ve D Trade'leri hedefin en az 0,75'ine ulaştı ve MFE'lerinin yarısını veya daha azını elinde tuttu. Sonraki değerlendirme: aynı Setup ve çıkış kuralına sahip daha fazla Trade topla ve düşük yakalama oranlı kazançlardaki çıkışların kuralı izleyip izlemediğini kontrol et.
Kapalı bir Trade seç ve MFE'sini, ulaşıldığı zamanı ve Take Profit geçmişini okumak için Trade detayı rehberini kullan. MFE'nin MAE ve çıkışından sonraki hareketle nasıl bir bütün oluşturduğunu öğrenmek için MFE, MAE ve MCE genel bakışını oku.
