Tradeways'i geliştirmek için analiz çerezleri dahil çerezler kullanıyoruz. · Gizlilik
Maksimum devam hareketi (MCE), Tradeways'in bir Trade kapandıktan sonraki sınırlı gözlem penceresinde hesapladığı en yüksek varsayımsal fiyat P&L'idir. Hesaplama, gerçekleşen fiyat P&L'inden başlar ve son çıkış fiyatından sonraki lehte hareketi, son kapatılan miktara uygulayarak ekler. Gerçekleşen değeri alt sınır olarak tutar.
Çıkıştan sonraki ek devam hareketini bulmak için aynı birimdeki gerçekleşen fiyat P&L'ini MCE'den çıkar. Örneğin MCE +9, gerçekleşen sonuç +4 ise kapanıştan sonra 5 birim daha lehte hareket görülmüştür.
Hesaplama, gözlem penceresi boyunca son kapatılan miktar açık kalsaydı fiyat P&L'inin ne olacağını sorar. Daha önce kapatılmış kısımlar gerçekleşmiş olarak kalır; tüm pozisyon yeniden açılmış sayılmaz.
Tradeways, gözlenen her mumda lehte fiyatı alır: Long Trade için en yüksek, Short Trade için en düşük fiyatı. Son çıkış fiyatına olan uzaklığı enstrümanın hesaplama birimine dönüştürür ve son kapatılan miktarı uygular. Bu tutarı gerçekleşen fiyat P&L'ine ekler; bulunan en yüksek değer ile başlangıçtaki gerçekleşen değerden büyük olanı tutar.
Ücretler ve diğer düzeltmeler fiyat bazlı bu hesaplamanın dışındadır. Trade sonucuyla karşılaştırırken birimi ve para birimini aynı tut. Ücretlerden sonraki net sonuç, MCE'nin kullandığı başlangıç değeri olmayabilir.
Varsayımsal bir Long Trade'in 100'den açılıp 104'ten tamamen kapandığını düşün. Miktar bir, Tick büyüklüğü bir fiyat birimi olsun. Ücretleri, düzeltmeleri ve para birimi dönüşümünü hesaba katma. Gerçekleşen fiyat P&L'i +4 Tick'tir.
Kapanış sonrası pencerede gözlenen en yüksek fiyat 109 ise lehte devam hareketi 109 − 104 = 5 Tick'tir. MCE, gerçekleşen 4'e bu 5'in eklenmesiyle +9 Tick olur.
MFE, MAE ve MCE genel bakışındaki aynı varsayımsal Trade. MCE gerçekleşen fiyat sonucunu da içerir. Yatay aralıklar şematiktir; gerçek gözlem penceresini ayrıca kontrol et.
Kapanış sonrasında gözlenen tüm fiyatlar 104 veya altında kalırsa MCE +4 olarak kalır. Çıkıştan sonra ek lehte hareket olmasa da değer pozitiftir. Devam hareketini görmek için MCE'yi gerçekleşen başlangıç değeriyle karşılaştır; tek başına işareti yalnızca varsayımsal toplamın sıfırın üstünde mi altında mı olduğunu gösterir.
Şimdi 100'den açılıp 96'dan kapanan varsayımsal bir Long Trade düşün. Aynı tek birim varsayımlarıyla gerçekleşen fiyat P&L'i −4 Tick'tir.
Kapanış sonrası gözlenen en yüksek fiyat
Çıkış üzerindeki lehte devam hareketi
MCE
95
Yok; çıkış değerini koru
−4
98
98 − 96 = 2
−4 + 2 = −2
101
101 − 96 = 5
−4 + 5 = +1
Orta satırda, çıkıştan sonra fiyat iki Tick lehte ilerlemiş ama MCE negatif kalmıştır. Negatif değer, lehte harekete rağmen varsayımsal toplamın fiyat bazlı Breakeven noktasının altında olduğunu gösterir.
Aynı ayrım Short Trade'ler için de geçerlidir; onlarda düşük fiyatlar lehte devam hareketidir. Uyumlu birimlerde MCE'den gerçekleşen fiyat başlangıç değerini çıkarmak, ek devam hareketini verir. Değerlendirmeni kaydederken bu hareketi gerçekleşen sonuçtan ayrı tut.
Pencere, Trade'in son kapanışında başlar. Elde tutma süresi, Trade'in açılması ile kapanması arasında geçen süredir.
Elde tutma süresi
Sürenin beş katı
Kapanış sonrası gözlem penceresi
30 saniye
2,5 dakika
Alt sınır nedeniyle 5 dakika
90 saniye
7,5 dakika
7,5 dakika
10 dakika
50 dakika
50 dakika
30 dakika
150 dakika
2,5 saat
2 saat
10 saat
Üst sınır nedeniyle 4 saat
Daha geniş grafikte görünse bile pencere bittikten sonra ulaşılan fiyat hesaba katılmaz. Metriği grafikte gördüklerinle karşılaştırmadan önce pencereyi kontrol et.
Varsayımsal bir Long pozisyona 100'den iki birimle girdiğini düşün. Bir birimi 103'te, son birimi 104'te kapatıyorsun. Bir fiyat birimlik Tick ve sıfır maliyetle gerçekleşen fiyat P&L'i, miktarla ağırlıklandırılmış 3 + 4 = 7 Tick'tir.
Pencere boyunca fiyat 109'a ulaşırsa son birim bu hesaplamaya 5 daha katabilir. MCE 7 + 5 = 12 olur. Kapanış sonrası hareket için iki birim kullanılmaz; bunlardan biri daha önce kapanmıştır. İki birimi uygulamak yanlış biçimde 17 sonucunu verir.
Farklı çıkış düzenlerine sahip Trade'leri karşılaştırmadan önce emir gerçekleşmelerini kontrol et. Kademeli çıkışın MCE değeri, fiyat yolu kadar kapanışta kalan miktardan da etkilenebilir.
Gözlem penceresini ve kaynağı kontrol etmek için Trade'deki metrik açıklamasını aç. Bekleyen hesaplama veya kullanılamayan piyasa verisi sonucu ölçülmüş sıfır değildir. Grafiğin altında referans piyasa uyarısı varsa bu kaynak ile Broker'ının Feed'i arasındaki farkı hesaba kat.
Ardından MCE'yi aynı birimdeki gerçekleşen fiyat başlangıç değeriyle karşılaştır. Çıkış ile sonraki lehte uç nokta arasındaki fiyat yolunu incele. Alternatif çıkış kuralı Trade'i bu noktaya ulaşmadan durduracaksa, sonuç olarak sonraki en yüksek veya en düşük fiyatı değil, o duruşu kaydet. Alternatifi test ederken kullandığın maliyet ve emir gerçekleşmesi varsayımlarını dahil et.
Hedefinin tekrar eden bir devam hareketinden önce Trade'leri kapatıp kapatmadığını incelemek gibi belirli bir değerlendirme görevi seç. Aynı Setup'a ve çıkış kuralı sürümüne sahip Trade'leri seç. Eksik verili örnekleri ayrı tut.
Her Trade için gerçekleşen fiyat sonucunu, MCE'yi, ek devam hareketini, gözlem penceresini, son kapatılan miktarı ve çıkış nedenini kaydet. Devam hareketi olmayan Trade'leri de dahil et. Yalnızca en yüksek MCE değerlerini seçmek, mevcut çıkışın ölçülen penceredeki lehte hareketin tümünü yakaladığı örnekleri dışarıda bırakır.
Karşılaştırmayı şu adımlarla yap:
Trade'leri çıkış nedenine göre grupla. Hedef çıkışları ile isteğe bağlı çıkışlar, kuralların hakkında farklı soruları yanıtlar.
Pozisyon büyüklüğünü ve kısmi çıkışları hesaba katarak devam hareketi farklarını karşılaştır. Birimleri aynı tut.
İncelemek istediğin grubun aradaki fiyat yollarına bak. Fiyat aleyhine hareket ettiğinde Trade'i ne zaman kapatacağını da içeren somut bir alternatif çıkış kuralı yaz.
Bu kuralı seçilen Trade'lere uygula ve sonuçlarını asıl sonuçların yanına kaydet. Her karar noktasında yalnızca o anda mevcut olan bilgiyi kullan. MCE karşılaştırma için gözlenen uç noktayı verir; Trade'in nerede kapanacağını alternatif kural belirler.
Tek birimlik örnek için değerlendirme notu şöyle olabilir:
Gerçekleşen fiyat P&L'i +4; MCE +9; ek devam hareketi 5; kapanış sonrası pencere 50 dakika. Planlanan hedefte kapattım.
Bu Setup'ın hedef çıkışlarını, devam hareketi olmayanlar dahil, karşılaştıracağım. Her Trade için alternatif çıkış kuralının aradaki fiyat yolu boyunca pozisyonu açık tutup tutmayacağını ve nerede kapatacağını kaydedeceğim.
Böylece sonradan görülen her lehte fiyatı ulaşılabilir bir çıkış saymak yerine tanımlı bir karşılaştırma yaparsın. Alternatif sonuçları gerçek trading kayıtlarından ayrı tut.
