Maksymalna Ulubiona Wycieczka (MFE)

Maksymalna Ulubiona Ekspedycja (MFE) jest najlepszym niezrealizowanym zyskiem, jaki handel osiąga między otwartym a zamkniętym. Jest rejestrowana w pieniądzach, nie punktach, więc można porównać czubek głowy i wielogodzinny huśtawka na tej samej osi. Log tylko zrealizowane P&L i wyrzucić połowę tego, co każdy handel powiedział.

< ExcursionDiagram wariant = "mfe" caption = "MFE to najwyższy niezrealizowany zysk pomiędzy wejściem a wyjściem, mierzony względem każdego baru w okresie utrzymywania". />

Co MFE faktycznie mierzy

MFE jest wierzchołkiem twojej otwartej krzywej P&L podczas gdy pozycja była na żywo. Weź każdą cenę pomiędzy wypełnieniem i blisko, zaznaczyć ten, który dałby Ci największy zysk w tej chwili, a to jest twój MFE. W dzienniku Tradeways policzymy go z 1- sekund batoników OHLCV pochodzących przez Dateento, skanując każdy bar w oknie. Cokolwiek coarser (1- minute, 5- minute) systematycznie niedocenia szczyt.

"Między wejściem a wyjściem" ma znaczenie. MFE liczy tylko bary, gdzie pozycja była otwarta. Ruch, który miał miejsce po zamknięciu jest inny metryka,Maksymalna wartość wymiany w trakcie trwania/ Zamieszanie w tych dwóch / jest najczęstszym błędem.

MFE jest przechowywany w pieniądzach (kleszcze w wartości tik razy przysługi), więc 4 kleszcze na NQ i 4 kleszcze na ES nie są tą samą liczbą. Na szortach, MFE jest najniższą cenę osiągnięta, odzwierciedlona w dodatnich pieniądzach. Semantyka są zawsze "najlepsze dla pozycji, które rzeczywiście trzymałeś".

Co przepaść do zrealizowania P&L mówi

Sygnał jest luka, nie liczba na własną rękę. Zrealizował P&L jest to, co zarezerwowane. MFE jest to, co było dostępne. Różnica jest częścią ruchu widziałeś na ekranie, ale nie zabrał do domu.

Jeśli MFE siedzi znacznie powyżej zrealizowane na zwycięzcę, ruch był tam i logika wyjścia niech to chodzić. Jeśli MFE i zrealizowane są blisko, trzymasz ruch dobrze. Na tracącym handlu, wysoki MFE jest inna historia: handel był w zysku i pozwolić mu okrągłe-podróż. Znaczyć te oddzielnie, ponieważ fix jest psychologiczny, nie analityczny.

Jak to przeczytać na jednym handlu w porównaniu do wielu

Na jednym handlu, MFE jest anegdotą. Może rynek skoczył sekundę przed wyjazdem, może nie. Jeden high- MFE outlier nie dowodzi nic o swoich wyjściach.

W ciągu 50 lub więcej transakcji tego samego ustawienia, obraz zmienia. Dystrybucja realized / MFE staje się strukturalną właściwością Twoich reguł wyjścia. Ustawia się, że średnio 0,35 jest ustawieniem, gdzie cel siedzi w złym miejscu. Ustawić, że średnio 0,85 jest jeden do wielkości zamiast majtek z.

Patrząc na MFE, MAE i MCEwszystkie trzy razemdaje pełny obraz. MFE sam odpowiada na jedno pytanie: czy zostawiasz pieniądze na stole podczas przechowywania.

< Rysunek src = "/blog/maximum-favorable-excursion/diagram.webp" alt = "dystrybucja MFE w próbce transakcji, pokazująca zrealizowaną lukę w porównaniu z MFE" Podpis = "W ciągu próbki, odległość między zrealizowanym P&L i MFE tworzy dystrybucję. Im grubszy prawy ogon, tym więcej zostawiasz na stole". />

Często niewłaściwie odczyty

Kilka pułapek, które pojawiają się regularnie, gdy handlowcy po raz pierwszy zacząć logowanie MFE:

• • • Wyjścia z powodu strat. * * Jeśli handel trafi na twój przystanek, MFE jest zwykle mały i mówi niewiele. Filtruj je podczas badania jakości wyjścia.
• • • Nie-target traffics.MFE zakłada cel, który można było w sposób wiarygodny trafić. Jeśli plan był wylotem, porównać do szlaku, a nie globalnego szczytu.
• • • Niska próbka. * * Dziesięć transakcji nie jest dystrybucją. Poczekaj na 50 zamkniętych transakcji w tej samej konfiguracji przed wyciągnięciem wniosków.
• • • Zamieszanie MFE z MCE. * * MFE zatrzymuje się przy wyjściu.Maksymalna wartość wymiany w trakcie trwania.
• • • Porównywanie różnych instrumentów surowych. * * 200 dolarów na CL nie jest 200 dolarów na MES. Użyj ticks- in- favor lub R- multiples, gdy przekroczysz instrumenty.

Co z nim zrobić?

Trzy ruchy betonowe, gdy MFE jest w dzienniku obok każdego zamkniętego handlu.

Po pierwsze, zaloguj się automatycznie. Jeśli musisz go wpisać, to się zatrzymasz. Dziennik Tradeways oblicza go na bieżąco z 1- sekundowym podawaniem, więc numer jest tam przed napisaniem notatek.

Po drugie, spójrz na dystrybucję realized / MFE w ciągu ostatnich 50 transakcji, pokrojone przez konfigurację. Sortuj ustawienia według stosunku mediany. Na dole tej listy jest, gdzie wyjścia krwawią najbardziej, i jest to najtańsza część procesu do naprawy, ponieważ wpis już działa.

Po trzecie, gdy konfiguracja pokazuje tłuszcz prawy ogon (wysoki MFE, niski wychwytywanie), otworzyć trzy z tych transakcji i spojrzeć na wykres przy wyjściu. Prawie zawsze ten sam wzór powtarza: pierwszy pullback, pierwszy numer rundy, pierwszy klaster głośności. Jest to zasada można zapisać i przetestować.

Dopełnienie jest po stronie straty,Maksymalne wydalanie niepożądaneMFE mówi, ile ruchu zrobiłeś. MAE mówi, ile ciepła przesiedziałeś, aby go uzyskać. Chcesz obu liczb na każdym handlu.