Stosunek zysku do ryzyka: ustal minimum i sprawdź, co dają Twoje wyjścia
Stosunek zysku do ryzyka porównuje odległość do celu z odległością do Stop Loss. Ustal minimum na podstawie skuteczności, a potem sprawdź, jaki stosunek dały zamknięte Trade.
Trading wiąże się z ryzykiem. Tradeways udostępnia oprogramowanie do prowadzenia dziennika i analizy danych, nie świadczy natomiast doradztwa inwestycyjnego. Przeczytaj ujawnienie ryzyka.
Używamy plików cookie, w tym analitycznych, aby ulepszyć Tradeways. · Prywatność
Stosunek zysku do ryzyka porównuje to, ile Trade może zarobić na celu, z tym, ile traci na Stop Loss. Wejście Long po 100 ze Stop Loss na 98 i celem na 104 ryzykuje 2 punkty, aby zarobić 4, czyli stosunek 2:1. Najniższy planowany stosunek, który przy Twojej skuteczności daje wynik na zero przed kosztami, to (1 − skuteczność) ÷ skuteczność: 1,50:1 przy skuteczności 40%. Potem sprawdź stosunek zrealizowany, czyli średnią wygraną ÷ średnią stratę, aby zobaczyć, czy wyjścia zgadzały się z planem.
Traderzy zapisują ten sam stosunek w obie strony, jako 1:2 albo 2:1. Ta strona używa zapisu zysk do ryzyka (R:R) i zawsze podaje zysk jako pierwszy: 2:1 oznacza, że cel jest dwa razy dalej od wejścia niż Stop Loss.
Dla wejścia Short po 50 ze Stop Loss na 51 i celem na 48,50 ryzyko wynosi 1, zysk 1,50, więc R:R to 1,50:1.
Wielkość pozycji nie zmienia planowanego stosunku. Handel 100 albo 300 akcjami w powyższym przykładzie Long nadal ryzykuje 2 punkty, aby zarobić 4. Wielkość zmienia kwotę ryzyka w walucie, którą oblicza kalkulator wielkości pozycji. Aby sprawdzić rachunek dla jednego Trade, użyj kalkulatora ryzyka do zysku.
Planowany stosunek pomija prowizje, spread i poślizg oraz zakłada, że Trade jest zamykany w całości na Stop Loss albo na celu.
Planowany R:R coś znaczy dopiero obok tego, jak często Twoje Trade wygrywają. Przy zerowej wartości oczekiwanej kwota z wygranych równoważy kwotę strat:
Skuteczność
Minimalny R:R przed kosztami
30%
2,33:1
35%
1,86:1
40%
1,50:1
45%
1,22:1
50%
1,00:1
60%
0,67:1
To wzór na graniczną skuteczność rozwiązany w drugą stronę. Tamta strona zaczyna od stosunku i zwraca skuteczność, której potrzebujesz. Ta tabela zaczyna od Twojej skuteczności i zwraca potrzebny stosunek.
Aby uwzględnić koszty, wyraź je w R. Jeśli jednostka ryzyka to 100 USD, a przeciętna transakcja w obie strony kosztuje 10 USD, koszty wynoszą 0,10R na Trade. Minimum wygląda wtedy tak:
Przy skuteczności 40% i kosztach 0,10R wynosi ono (0,60 + 0,10) ÷ 0,40 = 1,75:1. Planowanie Trade poniżej 1,75:1 przy tej skuteczności daje ujemną średnią przed poślizgiem, jeśli wygrane dochodzą do celu, a straty zatrzymuje Stop Loss.
Skuteczność policz z próby zamkniętych Trade z tego samego Setupu i o zbliżonej odległości Stop Loss i celu. Trade breakeven zliczaj tak samo w skuteczności i w średnich, z którymi ją porównujesz. Dalszy cel zwykle jest osiągany rzadziej, dlatego skuteczność zmierzona przy 1,50:1 nie przenosi się na Trade planowane na 3:1. Minimum jest dolną granicą planu. Nie dowodzi, że Setup będzie wygrywał z taką samą częstotliwością.
Plan i realizacja się różnią. Część wygranych jest zamykana przed celem, a część strat przekracza Stop Loss przez poślizg, lukę cenową albo przesunięty Stop Loss. Zrealizowany stosunek mierzy to, co faktycznie się wydarzyło:
Oto hipotetyczna próba 20 zamkniętych Trade. Każde ryzykowało 100 USD i było planowane na 2:1, z celem 200 USD. Wyniki są przed kosztami.
Wynik
Trade
Wynik każdego
Razem
Osiągnęło cel
3
+200 USD
+600 USD
Zamknięte przed celem
5
+100 USD
+500 USD
Zatrzymane na Stop Loss
10
−100 USD
−1000 USD
Strata większa niż Stop Loss
2
−150 USD
−300 USD
Razem
20
−200 USD
Osiem wygranych przyniosło 1100 USD, czyli średnia wygrana wynosi 137,50 USD. Dwanaście strat kosztowało 1300 USD, czyli średnia strata wynosi 108,33 USD. Zrealizowany R:R to 137,50 ÷ 108,33 = 1,27:1.
Hipotetyczna próba. Plan przekroczył minimum 1,50:1 dla skuteczności 40%; zrealizowany stosunek go nie osiągnął.
Skuteczność wynosi 8 z 20, czyli 40%, więc minimum to 1,50:1. Planowane 2:1 je przekroczyło. Gdyby każda wygrana dotarła do celu, a każda strata zatrzymała się na Stop Loss, ta sama skuteczność 40% dałaby średnio +20 USD na Trade: 0,40 × 200 − 0,60 × 100. Część wcześniejszych wyjść mogłaby się odwrócić w stratę, więc to rachunek planu, a nie wynik, jaki dałaby ta próba. Zrealizowane 1,27:1 nie osiągnęło minimum, a próba dała średnio −10 USD na Trade: 0,40 × 137,50 − 0,60 × 108,33. Obie strony różnicy widać w tabeli: pięć wcześniejszych wyjść obniżyło średnią wygraną, a dwie straty poza Stop Loss podniosły średnią stratę.
To porównanie działa, bo każde Trade ryzykowało te same 100 USD. Gdy ryzyko na Trade się zmienia, większe pozycje dominują obie średnie, a różnica miesza wielkość pozycji z jakością wyjść. Wtedy podziel każdy wynik przez jego własne początkowe ryzyko i porównaj wielokrotności R.
Zapisz plan przy każdym Trade. Dodaj poziomy Stop Loss i Take Profit do każdego Trade. Gdy oba poziomy są zapisane, Tradeways pokazuje obliczone ryzyko, zysk i planowany stosunek. Strategia może podawać domyślne poziomy.
Dodaj do strategii regułę Współczynnik Min R:R. Należy do reguł zarządzania ryzykiem i sprawdza planowany stosunek każdego Trade na podstawie średniej ceny wejścia, Stop Loss i celu. Ustaw ją na swoje minimum po kosztach, ponieważ planowany stosunek pomija koszty. Trade bez Stop Loss albo celu zwraca N/A, a wyniki N/A nie wchodzą do procentu zgodności. Dodaj też reguły Musi mieć Stop Loss i Musi mieć Take Profit, aby Trade zapisane bez poziomów nie wypadały ze sprawdzenia, tylko nie spełniały reguły.
Dodaj widget stosunku ryzyka do zysku do dashboardu. Mimo nazwy podaje zysk jako pierwszy: pokazuje zrealizowany R:R jako średnią wygraną ÷ średnią stratę, a pod nim obie średnie. Upewnij się, że widget i reguła obejmują te same Trade, zanim je porównasz. Jeśli wyniki, na których się opiera, już zawierają prowizje, porównaj go z minimum przed kosztami. Jeśli koszty są w nich pominięte, porównaj go z minimum po kosztach. Trade sklasyfikowane jako breakeven nie wchodzą do żadnej ze średnich, więc wiele wyjść na zero nie widać w tym stosunku.
Porównaj obie liczby. Jeśli zrealizowany R:R jest niższy od Twojego minimum, a reguła jest spełniona, planowane stosunki przekraczały minimum, a wyjścia zmieniły wynik. Aby znaleźć źródło różnicy, porównaj wyjście z każdej straty z jej Stop Loss, a wyjście z każdej wygranej z jej celem. Poradniki o Maximum Adverse Excursion (MAE) i Maximum Favorable Excursion (MFE) wyjaśniają, jak zmierzyć, jak daleko cena poszła przeciwko Trade i poza nim.
Dla hipotetycznej próby powyżej notatka może wyglądać tak:
Strategia A, konto treningowe, 20 zamkniętych Trade, ryzyko 100 USD na każdy. Skuteczność 40%, więc minimalny R:R przed kosztami to 1,50:1. Każde Trade planowano na 2:1, a reguła Min R:R, ustawiona na 1,50, bo ten przykład pomija koszty, została spełniona we wszystkich 20.
Zrealizowane: średnia wygrana 137,50 USD, średnia strata 108,33 USD, R:R 1,27:1, poniżej minimum. Pięć wygranych zamknięto przed celem. Dwie straty przekroczyły Stop Loss o 50 USD.
Następne 20 Trade: zapisz powód każdego wyjścia przed celem, a potem sprawdź, czy te powody się powtarzają. Sprawdź, czy dwie większe straty wynikały z poślizgu, czy z przesunięcia Stop Loss.
Dodaj regułę Współczynnik Min R:R do swojej strategii w Tradeways i po kolejnej próbie zamkniętych Trade porównaj ją ze zrealizowanym stosunkiem. Historyczny stosunek nie prognozuje przyszłych wyników; przeczytaj informację o ryzyku.
