Maksymalna wartość wymiany w trakcie trwania (MCE)

Maksymalna wartość Excursion Continuation (MCE) jest najlepszym korzystnym posunięciem na rynku po zamknięciu pozycji, mierzonym w oknie, które skaluje się z jak długo utrzymywał się handel. Pozytywny MCE oznacza ruch utrzymywany bez Ciebie. Negatywny MCE oznacza cena odwrócona wkrótce po wyjściu, co jest najczystszym sygnałem można uzyskać, że czas był właściwy.

< ExcursionDiagram wariant = "mce" Podpis = "MCE mierzy korzystną kontynuację w oknie po zamknięciu, ograniczoną przez min (4h, max (5min, czas trwania × 5)". />

Luka MFE i MAE pozostaje otwarta

Maksymalna Ulubiona WycieczkaorazMaksymalne wydalanie niepożądaneoba kończy się na wyjściu bar. Mówią, jak dużo ciepła, przez które usiadłeś i jak dużo zysku było na stole, gdy pozycja była otwarta. Żaden z nich nie ma nic do powiedzenia o barze po zamknięciu. Jeśli Twoim celem jest dowiedzieć się, czy wyszedł zbyt wcześnie, MFE i MAE nie będzie odpowiadać na pytanie, ponieważ dane, które patrzą na zatrzymuje się w momencie, gdy spłaszczyć.

Dodaliśmy MCE do dziennika Tradeways, ponieważ potrzebowaliśmy jednego numeru, aby odpowiedzieć "Czy zostawiłem się zbyt wcześnie?" w setkach transakcji. MFE i MAE opisują handel podczas gdy go trzymasz. MCE odbiera gdzie się zatrzymują, przy wyjściu i patrzy na to, co stało się później.

Co to jest MCE

MCE jest najwyższym niezrealizowanym P&L, który miałbyś, gdybyś został, skanowany na każdym 1- sekundowym pasku w oknie obserwacji po zamknięciu. Obliczamy go z tej samej bazy danych 1 — sekundowej paszy OHLCV, której używamy doMFEorazMAE, więc te trzy liczby są bezpośrednio porównywalne.

Wychodzą z tego trzy sygnały:

• • • Duży pozytywny MCE. * * Ruch kontynuował bez ciebie. Twój wyjazd był wczesny względem tego, co rynek oferuje.
• • • MCE blisko zera. * * Czyste wyjście. Rynek nie rozszerzył się ani nie zmienił gwałtownie.
• • • Negatywny MCE. * * Cena przesunięta w kierunku tuż po zamknięciu.

Jest to klasyczny metryk Tradeways-. Nie jest to w literaturze standardowej. Wypełnienie luki jest wąskie, ale prawdziwe: każda dyskusja o jakości wyjścia kiedykolwiek czytałeś o "Wyszedłem zbyt wcześnie" jako uczucie, a MCE zmienia go w liczbę na każdym zamkniętym handlu.

Dlaczego skala okna obserwacyjnego

30-sekundowa skalpa nie obchodzi co się dzieje 4 godziny później. Do tego czasu reżim się zmienił, sesja się zmieniła, przepływ zamówień, który napędzał handel zniknął. Z drugiej strony, 90-minutowy huśtawka może być nadal istotne 7 godzin później, ponieważ żyje na tej samej strukturze dziennej.

Reguła duration × 5 utrzymuje okno obserwacyjne proporcjonalne do własnego czasu trwania transakcji. Piętro 5 minut zatrzymuje hałas przed dominowaniem ultrakrótkich transakcji. Czterogodzinny czap zatrzymuje wielodniową pozycję przed osądzeniem przed otwarciem następnego ranka, co nie ma nic wspólnego z twoim wyjściem. Konkretne przykłady:

• A * _ 90- sekundowa skalpa _ * otrzymuje max(5min, 90s × 5) = max(5min, 7.5min) = 7.5-minutowe okno.
• A * _ 15-minutowy dzień handlu _ * dostaje max(5min, 75min) = 75- minutowe okno.
• 30 minut huśtawki, a potem 2,5 godziny.
• Pozycja A * _ 2 godziny _ * uderza w nasadkę o 4 godziny.

< Rysunek src = "/blog/maximum-continuation-excursion/diagram.webp" alt = "MCE pokazuje okno po zamknięciu, skalowane przez czas trwania trzymania" Podpis = "Wagi okien po zamknięciu z własnym czasem handlu. 90-sekundowa skalpa i 90@-@ minutowy huśtawka uzyskać różne okna obserwacji, ponieważ to, co przychodzi 'po' oznacza różne rzeczy". />

Odczyt pozytywny MCE

Duży pozytywny MCE oznacza, że wyszedł zbyt wcześnie. Rynek nadal poruszał się w twoim kierunku i nie było tam, aby go podjąć. Jeden handel jest anegdotą, ale wzór duży pozytywny MCE na tym samym układzie jest strukturalne znalezienie o Twojej regule wyjścia.

Jeśli MCE na wyjściu z zadrapania (te, gdzie wyciąć wcześniej, ponieważ "coś odczułem off") jest konsekwentnie duży i pozytywny, Twoje stop- loss- zaciskanie logiki jest wypalanie na hałas, a nie na prawdziwe odwrócenie. Rynek nie był obracający, byłeś po prostu zdenerwowany, a metryka to dowodzi. Jeśli MCE na wyjścia cel jest konsekwentnie duży i pozytywny, Twoje cele siedzieć zbyt blisko wejścia do tego ustawienia i należy przetestować ich przesuwanie.

Odczyt ujemny MCE

Negatywny MCE jest najmocniejszym dowodem na to, że reguła wyjścia jest prawdziwa. Spójny wzór ujemnego MCE na danym ustawieniu oznacza, że raz za razem, wyszedłeś i rynek następnie zwrócił się przeciwko tobie. To nie jest hałas. To jest twoja reguła wyjścia przechwytywania punktów zwrotnych.

Jest to najrzadsze odczyt z trzech, ponieważ większość wyjść są albo w przybliżeniu na czas (MCE blisko zera) lub wcześnie (dodatni MCE). Kiedy znajdziesz ustawienie, gdzie mediana MCE w ciągu 50 + transakcje jest znacząco negatywne, znalazłeś coś wartego ochrony. Nie zmieniaj tej zasady. Rozmiar w ustawieniu zamiast.

MCE w wielu branżach, nie jeden

Punkt MCE nigdy nie jest numerem na handlu # 47. Jest to mediana w ciągu ostatnich 100 transakcji, pokrojone przez konfigurację. Jeden handel mówi nic, ponieważ po zamknięciu okna jest zdominowana przez cokolwiek losowe rzeczy rynek zrobił tego popołudnia. Sto transakcji wygładzić losowość i pozwolić struktury wyjść pokazać przez.

Betonowa zasada kciuka: ustawienie z medianą MCE + 0.3R przecieka około 30% ryzyka na handel w niezrealizowanej kontynuacji. Ponad 100 transakcji, które jest 30R nieudanego ruchu. Ta liczba zmienia sposób myślenia o tym, czy konfiguracja jest "wystarczająco dobra" lub czy wyjście wymaga przepracowania.

Co MCE nie może powiedzieć

MCE odpowiada na wąskie pytanie i nie należy go rozciągać. Nie wie, koszty ponownego wejścia (ślizganie, prowizje, koszty zatrzymania przed przybyciem kontynuacji). Nie wie, swój budżet psychologiczny na siedzenie w handlu dłużej. Mówi "ruch nadal", nie "powinieneś pozostać w". Pozostawanie zwykle oznacza akceptowanie szerszego zatrzymania, a szerszy stop zmienia stronę ryzyka równania w sposób MCE nie widzi.

Traktujcie to jak jedną z trzech liczb, nie jako werdykt. Pełny obraz pochodzi z patrzenia na MFE, MAE i MCEwszystkie trzy razem: co było dostępne, kiedy trzymałeś, ile ciepła wziąłeś, aby go utrzymać, i co zostawiłeś po sobie po odejściu.

Włączenie MCE do pracy

Po zalogowaniu MCE na każdym zamkniętym rynku, cotygodniowa recenzja zapada się w jedną pętlę.

Chodzi o to, aby nie czuć się źle z powodu wyjść, które przegapiłeś. Chodzi o przekształcenie "Myślę, że wyjdę wcześnie" w liczbę, która aktualizuje co tydzień, a następnie znaleźć jeden lub dwa ustawienia, gdzie liczba jest wystarczająco duża, aby być warte naprawienia najpierw.