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Un multiplo di R esprime il risultato di un Trade in unità del rischio iniziale assunto all'Ingresso. 1R equivale alla distanza monetaria tra Ingresso e Stop Loss. Un Trade che guadagna il doppio del rischio è +2R, mentre uno che raggiunge lo Stop Loss è −1R. Poiché ogni risultato viene rapportato al proprio rischio, +2R su un micro Futures e +2R su una Posizione swing in Azioni hanno lo stesso significato per il Conto. Questa normalizzazione rende R una misura comune nel Diario di trading.
R viene definito all'Ingresso. Il rischio iniziale, 1R, è l'importo che perderesti se il prezzo raggiungesse lo Stop Loss. Il risultato in R è il profitto o la perdita realizzata diviso per questo importo.
Esempio: acquisti 200 azioni a $50,00 con Stop Loss a $48,50. Il rischio iniziale è $1,50 per azione × 200 = $300. Questi $300 sono 1R.
Uscita a $54,50 → profitto di +$900 → +3R (900 ÷ 300).
Uscita a $51,50 → profitto di +$300 → +1R.
Stop Loss a $48,50 → −$300 → −1R.
Quantità, prezzo di Ingresso e strumento non incidono più sul confronto. Anche un Trade sul greggio che rischia $300 e genera $900 vale +3R. Un calcolatore Rischio:Rendimento aiuta a definire 1R prima dell'Ingresso.
Il P&L assoluto mescola qualità del Trade e dimensione della Posizione. R separa i due aspetti. Un Trade da +$500 con un rischio di $2.000 vale +0,25R. Un Trade da +$300 con un rischio di $100 vale +3R. Valuta le decisioni in R e il dimensionamento in denaro.
La media dei multipli di R in un campione misura l'Edge per unità di rischio. Se gli ultimi 100 Trade hanno una media di +0,35R, il risultato medio è di 35 centesimi per ogni dollaro rischiato, indipendentemente dal numero di contratti. È la base dell'aspettativa di trading e incide sul dimensionamento della Posizione.
Non confondere la media con l'affidabilità. Una media di +0,5R prodotta da rari valori di +8R ha una distribuzione diversa da una ottenuta con risultati regolari di +1R. Inoltre, R è attendibile solo se lo Stop Loss iniziale rappresenta il rischio reale. Se lo allarghi o lo rimuovi durante il Trade, le metriche successive non riflettono più il rischio assunto.
