Maximum Favorable Excursion (MFE)

Maximum Favorable Excursion (MFE) adalah keuntungan yang belum disadari yang dicapai perdagangan antara terbuka dan dekat. Hal ini dicatat dalam uang, bukan poin, sehingga Anda dapat membandingkan kulit kepala centang dan ayunan multijam pada sumbu yang sama. Log hanya menyadari P & L dan Anda membuang setengah dari apa yang masing-masing perdagangan mengatakan kepada Anda.

Apa MFE benar-benar mengukur

MFE adalah puncak kurva P & L terbuka saat posisi aktif. Ambil setiap harga antara isi dan penutup Anda, tandai satu yang akan memberikan Anda keuntungan terbesar pada saat itu, dan itu adalah MFE Anda. Dalam jurnal Tradeways kami menghitungnya dari bar OHLCV 1 detik bersumber melalui Databento, memindai setiap bar di jendela. Apapun coarser (1-menit, 5-menit) secara sistematis menurunkan perkiraan puncak.

"Antara masuk dan keluar" penting. MFE hanya menghitung bar di mana posisi terbuka. Langkah yang terjadi setelah Anda menutup adalah metrik yang berbeda, Maximum Continuation ExcursionMembingungkan keduanya adalah kesalahan pertama yang paling umum.

Dua catatan praktis. MFE disimpan dalam uang (kutu dalam waktu mendukung nilai tick), jadi 4 kutu pada NQ dan 4 kutu pada ES bukan angka yang sama. Pada celana pendek, MFE adalah harga terendah dicapai, cermin untuk uang positif. Semantik selalu "terbaik untuk posisi Anda benar-benar diadakan".

Apa kesenjangan untuk menyadari P & L memberitahu Anda

Sinyalnya adalah jarak, bukan nomornya sendiri. Realized P & L is what you booking. MFE adalah apa yang tersedia. Perbedaannya adalah bagian dari gerakan yang Anda lihat di layar tapi tidak dibawa pulang.

Jika MFE duduk dengan baik di atas menyadari pada pemenang, gerakan itu ada dan keluar logika Anda membiarkannya berjalan. Jika MFE dan menyadari dekat, Anda memegang bergerak dengan baik. Pada perdagangan yang kalah, MFE yang tinggi adalah cerita yang berbeda: perdagangan itu keuntungan dan Anda membiarkannya berputar-putar. Tandai secara terpisah, karena perbaikan adalah psikologis, bukan analitis.

Bagaimana untuk membacanya pada perdagangan tunggal versus di banyak

Pada satu perdagangan, MFE adalah anekdot. Mungkin pasar spiked kedua sebelum Anda keluar, mungkin tidak. Pendek tinggi tunggal tak membuktikan apapun tentang jalan keluarmu.

Di 50 atau lebih perdagangan dari setup yang sama, perubahan gambar. Pembagian realized / MFE menjadi properti struktural dari aturan keluar Anda. Pengaturan yang rata-rata 0.35 adalah setup di mana target Anda duduk di tempat yang salah. Pengaturan yang rata-rata 0.85 adalah satu ukuran bukan bermain-main dengan.

Melihat MFE, ME dan MCE ketiganya bersama-sama Memberikan gambaran penuh. MFE sendiri menjawab satu pertanyaan: apakah Anda meninggalkan uang di atas meja selama penahanan.

Kesalahan umum

Beberapa perangkap yang muncul secara teratur ketika pedagang pertama mulai mencatat MFE:

• Berhenti kehilangan jalan keluar. Jika perdagangan memukul berhenti Anda, MFE biasanya kecil dan memberitahu Anda sedikit. Filter ini keluar ketika Anda belajar kualitas keluar.
• Tidak ada target perdagangan. MFE berasumsi target yang bisa kau tembak dengan jelas. Jika rencananya adalah jalan keluar, dibandingkan jalan setapak, bukan puncak global.
• Sampel rendah. Sepuluh perdagangan bukan distribusi. Tunggu sampai 50 perdagangan tertutup dalam setup yang sama sebelum menarik kesimpulan.
• Membingungkan MFE dengan MCE. MFE berhenti di pintu keluar. Langkah sesudahnya adalah Maximum Continuation Excursion.
• Membandingkan instrumen mentah. 200 dolar di CL tidak 200 dolar pada mes. Gunakan ticks-in-favor atau R-multiples ketika Anda salib instrumen.

Apa yang harus dilakukan dengan itu

Tiga beton bergerak setelah MFE berada di jurnal Anda di samping setiap perdagangan tertutup.

Pertama, log secara otomatis. Jika Anda harus mengetik dalam, Anda akan berhenti. Jurnal Tradeways menghitung dekat dari pakan 1-detik, sehingga nomor yang ada sebelum Anda menulis catatan Anda.

Kedua, lihat distribusi realized / MFE di 50 perdagangan terakhir Anda, dipotong oleh setup. Urutkan setup dengan rasio median. Bagian bawah dari daftar itu adalah di mana pintu keluar Anda berdarah paling banyak, dan itu adalah bagian termurah dari proses Anda untuk memperbaiki, karena entri sudah bekerja.

Ketiga, ketika jebakan menunjukkan ekor kanan lemak (MFE tinggi, penangkapan rendah), buka tiga dari perdagangan tersebut dan lihat bagan saat keluar. Hampir selalu sama pola mengulangi: pertama pullback, nomor bulat pertama, gugus volume pertama. Itu aturan yang bisa kau tulis dan kau uji.

Komplekmen adalah sisi kehilangan, Maximum Adverse ExcursionMFE memberitahumu berapa banyak gerakan yang kau ambil. MAE memberitahu Anda berapa banyak panas Anda duduk melalui untuk mendapatkannya. Anda ingin kedua angka pada setiap perdagangan.