Rasio risiko/imbalan: tetapkan minimum dan periksa hasil keluar Anda
Rasio risiko/imbalan membandingkan jarak ke target dengan jarak ke stop. Tetapkan minimum dari tingkat kemenangan Anda, lalu periksa rasio yang dihasilkan transaksi tertutup Anda.
Kami menggunakan cookie, termasuk analitik, untuk meningkatkan Tradeways. · Privasi
Rasio risiko/imbalan membandingkan apa yang bisa dihasilkan sebuah transaksi di targetnya dengan apa yang hilang di stop-nya. Entri long di 100 dengan stop di 98 dan target di 104 mempertaruhkan 2 poin untuk meraih 4, yaitu rasio 2:1. Rasio rencana terendah yang impas pada tingkat kemenangan Anda, sebelum biaya, adalah (1 − tingkat kemenangan) ÷ tingkat kemenangan: 1,50:1 pada tingkat kemenangan 40%. Setelah itu periksa rasio terealisasi, yaitu rata-rata untung ÷ rata-rata rugi, untuk melihat apakah keluar Anda sesuai rencana.
Trader menulis rasio yang sama dalam dua urutan, 1:2 atau 2:1. Halaman ini memakai imbalan terhadap risiko (R:R) dan selalu menempatkan imbalan lebih dulu: 2:1 berarti target dua kali lebih jauh dari entri dibandingkan stop.
Untuk entri short di 50 dengan stop di 51 dan target di 48,50, risikonya 1 dan imbalannya 1,50, sehingga R:R adalah 1,50:1.
Ukuran posisi tidak mengubah rasio rencana. Memperdagangkan 100 saham atau 300 saham pada contoh long di atas tetap mempertaruhkan 2 poin untuk meraih 4. Ukuran mengubah jumlah uang yang dipertaruhkan, yang dihitung oleh kalkulator ukuran posisi. Untuk memeriksa perhitungan satu transaksi, gunakan kalkulator risiko/imbalan.
Rasio rencana tidak memasukkan komisi, spread, dan slippage, dan mengasumsikan transaksi keluar sepenuhnya di stop atau di target.
R:R rencana baru bermakna jika dibaca bersama seberapa sering transaksi Anda menang. Pada ekspektasi nol, uang yang diraih transaksi untung menutup uang yang hilang pada transaksi rugi:
Tingkat kemenangan
R:R minimum sebelum biaya
30%
2,33:1
35%
1,86:1
40%
1,50:1
45%
1,22:1
50%
1,00:1
60%
0,67:1
Ini adalah rumus tingkat kemenangan impas yang diselesaikan dari arah sebaliknya. Halaman itu berangkat dari rasio dan menghasilkan tingkat kemenangan yang Anda butuhkan; tabel ini berangkat dari tingkat kemenangan Anda dan menghasilkan rasio yang Anda butuhkan.
Untuk memasukkan biaya, nyatakan biaya dalam R. Jika satu unit risiko adalah 100 USD dan rata-rata satu putaran penuh (masuk dan keluar) berbiaya 10 USD, biaya adalah 0,10R per transaksi. Minimumnya menjadi:
Pada tingkat kemenangan 40% dan biaya 0,10R, hasilnya (0,60 + 0,10) ÷ 0,40 = 1,75:1. Merencanakan transaksi di bawah 1,75:1 pada tingkat kemenangan tersebut menghasilkan rata-rata negatif sebelum slippage, jika transaksi untung mencapai target dan transaksi rugi berhenti di stop.
Ambil tingkat kemenangan dari sampel transaksi tertutup dengan pengaturan yang sama dan jarak stop serta target yang kurang lebih sama. Hitung transaksi impas dengan cara yang sama pada tingkat kemenangan dan pada rata-rata yang Anda bandingkan dengannya. Target yang lebih jauh biasanya lebih jarang tercapai, sehingga tingkat kemenangan yang diukur pada 1,50:1 tidak berlaku untuk transaksi yang direncanakan pada 3:1. Minimum ini adalah batas bawah untuk rencana. Angka ini tidak membuktikan bahwa pengaturan tersebut akan terus menang pada tingkat itu.
Rencana dan eksekusi berbeda. Sebagian transaksi untung ditutup sebelum target, dan sebagian kerugian melewati stop karena slippage, gap, atau stop yang digeser. Rasio terealisasi mengukur apa yang benar-benar terjadi:
Berikut sampel hipotetis dari 20 transaksi tertutup. Masing-masing mempertaruhkan 100 USD dan direncanakan pada 2:1, dengan target 200 USD. Hasil sebelum biaya.
Hasil
Transaksi
Hasil per transaksi
Total
Mencapai target
3
+200 USD
+600 USD
Ditutup sebelum target
5
+100 USD
+500 USD
Berhenti di stop
10
−100 USD
−1.000 USD
Rugi melebihi stop
2
−150 USD
−300 USD
Total
20
−200 USD
Delapan transaksi untung menghasilkan 1.100 USD, rata-rata untung 137,50 USD. Dua belas transaksi rugi kehilangan 1.300 USD, rata-rata rugi 108,33 USD. R:R terealisasinya adalah 137,50 ÷ 108,33 = 1,27:1.
Sampel hipotetis. Rencana melampaui minimum 1,50:1 untuk tingkat kemenangan 40%; rasio terealisasi tidak.
Tingkat kemenangannya 8 dari 20, atau 40%, sehingga minimumnya 1,50:1. Rencana 2:1 melampauinya. Jika setiap transaksi untung mencapai target dan setiap kerugian berhenti di stop, tingkat kemenangan 40% yang sama akan menghasilkan rata-rata +20 USD per transaksi: 0,40 × 200 − 0,60 × 100. Sebagian keluar dini mungkin justru berbalik menjadi rugi, jadi ini adalah hitungan rencana, bukan hasil yang akan dihasilkan sampel tersebut. Rasio terealisasi 1,27:1 tidak melampaui minimum, dan sampel ini rata-rata −10 USD per transaksi: 0,40 × 137,50 − 0,60 × 108,33. Kedua sisi selisih terlihat di tabel: lima keluar dini menurunkan rata-rata untung, dan dua kerugian melewati stop menaikkan rata-rata rugi.
Perbandingan ini berlaku karena setiap transaksi mempertaruhkan 100 USD yang sama. Jika risiko per transaksi bervariasi, transaksi yang lebih besar mendominasi kedua rata-rata, dan selisihnya mencampur pengaruh ukuran dengan pengaruh keluar. Dalam kasus itu, bagi setiap hasil dengan risiko awalnya sendiri dan bandingkan R-multiple.
Catat rencana pada setiap transaksi. Tambahkan level stop-loss dan take-profit ke setiap transaksi. Tradeways menampilkan risiko, imbalan, dan rasio rencana yang dihitung setelah kedua level dicatat. Strategi dapat menyediakan level default.
Tambahkan aturan Min R:R rasio ke strategi. Aturan ini termasuk aturan Manajemen Resiko dan memeriksa rasio rencana setiap transaksi dari rata-rata entri, stop, dan target. Tetapkan pada minimum setelah biaya Anda, karena rasio rencana tidak memasukkan biaya. Transaksi tanpa stop atau target menghasilkan N/A, dan hasil N/A tidak dihitung dalam persentase kepatuhan. Tambahkan juga aturan wajib memiliki stop-loss dan wajib memiliki take-profit, agar transaksi yang dicatat tanpa level gagal pada aturan, bukan lolos dari pemeriksaan.
Tambahkan widget risiko terhadap imbalan ke dasbor. Meski namanya demikian, widget ini menempatkan imbalan lebih dulu: widget melaporkan R:R terealisasi sebagai rata-rata untung ÷ rata-rata rugi, dengan kedua rata-rata di bawahnya. Pastikan widget dan aturan mencakup transaksi yang sama sebelum membandingkannya. Jika hasil di baliknya sudah memasukkan komisi, bandingkan dengan minimum sebelum biaya; jika tidak memasukkan biaya, bandingkan dengan minimum setelah biaya. Transaksi yang diklasifikasikan impas tidak dihitung dalam kedua rata-rata, sehingga banyak keluar impas tidak terlihat dalam rasio ini.
Bandingkan kedua angka. Jika R:R terealisasi di bawah minimum Anda sementara aturan terpenuhi, rasio rencana telah melampaui minimum dan keluar yang mengubah hasilnya. Untuk menemukan sumber selisih, bandingkan keluar setiap transaksi rugi dengan stop-nya dan keluar setiap transaksi untung dengan targetnya. Panduan maximum adverse excursion dan maximum favorable excursion menjelaskan cara mengukur seberapa jauh harga bergerak melawan transaksi dan melampaui targetnya.
Untuk sampel hipotetis di atas, catatan dapat berbunyi:
Strategi A, akun latihan, 20 transaksi tertutup, risiko 100 USD masing-masing. Tingkat kemenangan 40%, sehingga R:R minimum sebelum biaya adalah 1,50:1. Setiap transaksi direncanakan pada 2:1, dan aturan Min R:R, yang ditetapkan pada 1,50 karena contoh ini tidak memasukkan biaya, terpenuhi pada ke-20 transaksi.
Terealisasi: rata-rata untung 137,50 USD, rata-rata rugi 108,33 USD, R:R 1,27:1, di bawah minimum. Lima transaksi untung ditutup sebelum target. Dua kerugian melewati stop sejauh 50 USD.
20 transaksi berikutnya: catat alasan setiap keluar sebelum target, lalu periksa apakah alasan itu berulang. Periksa apakah dua kerugian yang lebih besar berasal dari slippage atau dari menggeser stop.
Tambahkan aturan Min R:R rasio ke strategi Anda di Tradeways dan bandingkan dengan rasio terealisasi setelah sampel transaksi tertutup berikutnya. Rasio historis tidak memprediksi hasil di masa depan; baca pengungkapan risiko.
