Maximum favorable excursion (MFE): चाल का कितना हिस्सा आपने रखा
MFE वह सबसे ऊंचा कीमत आधारित P&L है जहां Trade खुला रहने के दौरान पहुंचा। इसे वास्तविक कीमत आधारित P&L और नियोजित Take Profit से तुलना करें और देखें कि हर चाल का कितना हिस्सा आपने रखा।
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Maximum favorable excursion (MFE) वह सबसे ऊंचा गणना किया गया कीमत आधारित P&L है, जहां Trade खुला रहने के दौरान पहुंचा। शुरुआत का आधार शून्य है। यह दिखाता है कि आपके बंद करने से पहले पोज़ीशन आपके पक्ष में कितनी दूर गई, चाहे Trade जीत पर खत्म हुआ हो या नुकसान पर।
MFE सबसे ज़्यादा काम का तब है जब इसे दो और संख्याओं के साथ देखा जाए: वास्तविक कीमत आधारित P&L और एंट्री पर तय किया Take Profit। वास्तविक कीमत आधारित P&L को MFE से भाग दें, ताकि दिखे कि चाल का कितना हिस्सा आपने रखा। MFE को नियोजित टारगेट की दूरी से भाग दें, ताकि दिखे कि Trade आपके टारगेट की ओर कितनी दूर पहुंचा। फिर एक ही Setup के Trades में दोनों की तुलना करके तय करें कि अपने एग्ज़िट की समीक्षा करनी है या टारगेट की जगह की। प्रतिकूल पक्ष के लिए इसका जोड़ीदार maximum adverse excursion है।
MFE एंट्री और एग्ज़िट के बीच Trade के कीमत आधारित P&L का सबसे ऊंचा बिंदु है।
Tradeways Trade के फ़िल को 1-सेकंड कीमत बार पर दोबारा चलाता है। पोज़ीशन खुली रहने के दौरान हर बार के लिए वह बार के अनुकूल चरम पर कीमत आधारित P&L निकालता है: Long Trade के लिए सबसे ऊंची कीमत, Short Trade के लिए सबसे नीची कीमत। वह हर फ़िल की कीमत पर भी P&L निकालता है। MFE इन सभी वैल्यू में सबसे ऊंची है।
तीन बातें इस संख्या को पढ़ने का तरीका बदलती हैं:
MFE शून्य से शुरू होता है और कभी ऋणात्मक नहीं होता। जो Long Trade अपनी एंट्री कीमत से ऊपर कभी नहीं गया, या जो Short उससे नीचे कभी नहीं गया, उसका MFE 0 है।
पोज़ीशन बढ़ाना और घटाना शामिल है। गणना में पहले से बंद लॉट का वास्तविक कीमत आधारित P&L और अब भी खुले लॉट का बदलता P&L जुड़ता है। आंशिक एग्ज़िट वाले Trade में केवल चार्ट की सबसे ऊंची कीमत से MFE दोबारा नहीं निकल सकता।
MFE कीमत आधारित है। शुल्क और एडजस्टमेंट इसके इनपुट नहीं हैं। इसकी तुलना कीमत की दूरियों और वास्तविक कीमत आधारित P&L से करें, न कि शुल्क के बाद के शुद्ध नतीजे से।
Trade की जानकारी में MFE के साथ यह समय दिखता है कि वह एंट्री के कितनी देर बाद आया। Trade लॉग में MFE का कॉलम है। आपके डिस्प्ले मोड के अनुसार MFE Tick में या राशि में दिखता है। दोनों में यह पूरी पोज़ीशन को कवर करता है, एक इकाई को नहीं। MFE जिस आख़िरी बार को गिनता है, वह 1-सेकंड का वह बार है जिसमें आपकी एग्ज़िट फ़िल शामिल है। आपके बंद करने के बाद कीमत कितनी चली, यह अलग मेट्रिक है: maximum continuation excursion।
यह काल्पनिक Long Trade देखें। इसमें एक इकाई है, Tick का आकार कीमत की एक इकाई है और कोई शुल्क नहीं है।
एंट्री 100 पर, नियोजित Take Profit 108 पर: नियोजित टारगेट के आठ Tick।
खुली पोज़ीशन के दौरान सबसे ऊंची कीमत 106, जो एंट्री के चार मिनट बाद आई।
Take Profit पूरे Trade में 108 पर रहा।
एग्ज़िट 103 पर।
काल्पनिक Trade। Trade आपके पक्ष में 6 Tick तक पहुंचा, उनमें से 3 रखे, और नियोजित Take Profit से 2 Tick पहले ही शिखर पर पहुंच गया।
माप
गणना
नतीजा
MFE
106 − 100
+6
वास्तविक कीमत आधारित P&L
103 − 100
+3
कैप्चर अनुपात
3 ÷ 6
0.50
नियोजित टारगेट की दूरी
108 − 100
8
MFE ÷ नियोजित टारगेट
6 ÷ 8
0.75
कैप्चर अनुपात वास्तविक कीमत आधारित P&L को MFE से भाग देने पर मिलता है। यह Trade तीन Tick के मुनाफ़े पर बंद हुआ और बाकी तीन Tick लौटा दिए जहां तक वह पहुंचा था। MFE ÷ नियोजित टारगेट एक दूसरा तथ्य दिखाता है: Trade कभी Take Profit तक नहीं पहुंचा, इसलिए टारगेट ने इस एग्ज़िट का फ़ैसला नहीं किया।
एक इकाई से बड़ी पोज़ीशन के लिए बराबरी की चीज़ों की तुलना करें। MFE पूरी पोज़ीशन को कवर करता है, इसलिए उसकी तुलना टारगेट की दूरी गुणा मात्रा से करें, या राशि की वैल्यू से तुलना करें।
एक Trade से यह पता नहीं चलता कि एग्ज़िट नियम या टारगेट सही जगह पर है या नहीं। एक ही Setup के और एक ही एग्ज़िट नियम वाले Trades इकट्ठा करें और हर एक के दोनों अनुपात निकालें। नीचे के पांच Trades काल्पनिक हैं और सभी में नियोजित टारगेट आठ Tick का है। कैप्चर अनुपात केवल उन Trades के लिए दिखाया गया है जो मुनाफ़े पर बंद हुए; नुकसान पर यह ऋणात्मक होता है, या MFE 0 होने पर अपरिभाषित (Trade E), और एग्ज़िट के बारे में कम बताता है।
Trade
MFE
वास्तविक कीमत आधारित P&L
कैप्चर अनुपात
MFE ÷ नियोजित टारगेट
A
+6
+3
0.50
0.75
B
+8
+8
1.00
1.00
C
+2
−4
नुकसान
0.25
D
+7
+1
0.14
0.88
E
0
−4
नुकसान
0.00
Trade B Take Profit तक पहुंचा और उसी पर बंद हुआ। Trades A और D टारगेट के ज़्यादातर हिस्से तक पहुंचे और जितना वहां पहुंचे उसका आधा या उससे कम रखा। Trade C बंद होने से पहले दो Tick के मुनाफ़े में था और नुकसान पर बंद हुआ। Trade E अपनी एंट्री से ऊपर कभी नहीं गया।
पांच Trades किसी नियम को बदलने के लिए बहुत कम हैं। जैसे-जैसे एक ही Setup का सैंपल बढ़े, देखें कि अनुपात कहां इकट्ठा होते हैं:
अनुपातों में आप क्या देखते हैं
क्या जांचें
कई जीतने वाले Trades का कैप्चर अनुपात कम
उन Trades से एग्ज़िट कैसे हुई। जांचें कि एग्ज़िट आपके नियम के अनुसार थी, जैसे ट्रेलिंग Stop Loss या समय सीमा, या नियम की मांग से पहले हुई।
MFE ÷ नियोजित टारगेट ज़्यादातर 1.0 से काफ़ी नीचे
क्या टारगेट वहां से आगे है जहां इस Setup की चालें आमतौर पर खत्म होती हैं। इसे बदलने से पहले पुराने Trades पर अलग टारगेट आज़माएं, और दर्ज करें कि यह परीक्षण काल्पनिक है।
MFE ÷ नियोजित टारगेट 1.0 या उससे ऊपर, पर फ़िल नहीं
उस Trade का Take Profit इतिहास। कारण खोजें, जैसे टारगेट को खिसकाया या हटाया गया, या कीमत के छूने पर लिमिट ऑर्डर फ़िल नहीं हुआ।
नुकसान वाले Trades में साफ़ MFE
क्या आपकी योजना में खुले मुनाफ़े के लिए कोई नियम है, जैसे Stop Loss खिसकाना। नुकसान का एक संभावित कारण ऐसे नियम का न होना है; यह भी हो सकता है कि आपके पक्ष में सामान्य चाल के बाद Setup विफल हो गया।
उच्चतम कीमत पर एग्ज़िट करने पर भी कैप्चर 1.0 से थोड़ा नीचे
एग्ज़िट फ़िल। MFE 1-सेकंड बार इस्तेमाल करता है, इसलिए एग्ज़िट वाला बार फ़िल कीमत से थोड़ा आगे भी ट्रेड कर सकता है।
आंशिक एग्ज़िट वाले Trades में कम कैप्चर
शिखर पर कौन-से लॉट खुले थे और आपने उन्हें कहां बंद किया। MFE उस समय शिखर पर पहुंच सकता है जब आपकी बाद की एग्ज़िट से ज़्यादा लॉट खुले थे; शिखर के बाद कम कीमत पर बंद किए गए लॉट अनुपात को घटाते हैं।
ये समीक्षा के सवाल हैं, फ़ैसले नहीं। कम कैप्चर अनुपात खराब एग्ज़िट का सबूत नहीं है, और ऊंचा अनुपात अच्छी एग्ज़िट का सबूत नहीं है।
Take Profit और Stop Loss का इतिहास पढ़ें। Trade खुला रहने के दौरान जिस स्तर को खिसकाया, बदला या हटाया गया, वह उस टारगेट को बदल देता है जिससे आप तुलना करते हैं। एंट्री पर तय किया Take Profit इस्तेमाल करें और किसी भी बदलाव को अलग से दर्ज करें।
MFE का विवरण खोलकर उसकी समय अवधि और डेटा स्रोत जांचें। गणना जारी हो या नतीजा अनुपलब्ध हो, तो वह शून्य नहीं है। उसे तब तक तुलना से बाहर रखें जब तक वह मापा न जाए।
आंशिक एग्ज़िट वाले Trade में Trade की फ़िल सूची में फ़िल की पुष्टि करें। MFE में पहले से बंद लॉट का वास्तविक कीमत आधारित P&L शामिल है।
देखें कि MFE कब आया। अगर वह एग्ज़िट से ठीक पहले आया, तो पूछें कि एग्ज़िट ने चाल खत्म की या उसे बीच में काट दिया। अगर वह पहले कुछ मिनटों में आया और फिर कीमत लंबे समय तक पीछे लौटती रही, तो पूछें कि कमज़ोर पड़ती चाल के साथ आपका एग्ज़िट नियम क्या करता है।
एक इकाई वाला Long, एंट्री 100, नियोजित Take Profit 108, एग्ज़िट 103। MFE +6, एंट्री के चार मिनट बाद: कैप्चर अनुपात 0.50, MFE नियोजित टारगेट का 0.75। Take Profit 108 पर अपरिवर्तित।
इस Setup में Trades A और D दोनों टारगेट के कम से कम 0.75 तक पहुंचे और अपने MFE का आधा या उससे कम रखा। अगली समीक्षा: उसी Setup और एग्ज़िट नियम वाले और Trades इकट्ठा करें, और जांचें कि कम कैप्चर वाले जीतने वाले Trades की एग्ज़िट नियम के अनुसार थीं या नहीं।
एक बंद Trade चुनें और Trade की जानकारी वाली गाइड की मदद से उसका MFE, उसके आने का समय और Take Profit का इतिहास पढ़ें। MAE और एग्ज़िट के बाद की चाल के साथ MFE कैसे जुड़ता है, यह जानने के लिए MFE, MAE और MCE का overview पढ़ें।
