Biến động tiếp diễn tối đa: Tradeways tính MCE như thế nào
Tính MCE và phần giá tiếp diễn sau khi thoát lệnh, xét các lần thoát từng phần và dùng kết quả để so sánh quy tắc thoát lệnh trong cùng một mô hình giao dịch.
Chúng tôi dùng cookie, bao gồm cookie phân tích, để cải thiện Tradeways. · Quyền riêng tư
Biến động tiếp diễn tối đa (MCE) là P&L giá giả định cao nhất mà Tradeways tính trong một khoảng thời gian giới hạn sau khi giao dịch đóng. Phép tính bắt đầu từ P&L giá đã thực hiện, rồi cộng chuyển động giá thuận lợi tính từ giá thoát cuối cùng cho khối lượng đóng ở lần cuối. Giá trị đã thực hiện là mức sàn của MCE.
Để tìm phần tiếp diễn sau khi thoát lệnh, lấy MCE trừ P&L giá đã thực hiện trong cùng đơn vị. Ví dụ, MCE bằng +9 và kết quả đã thực hiện bằng +4 nghĩa là giá đã đi thêm 5 đơn vị theo hướng thuận lợi sau khi đóng lệnh.
Phép tính đặt giả định rằng khối lượng được đóng cuối cùng vẫn còn mở trong khoảng quan sát. Các phần vị thế đã đóng trước đó vẫn được tính là đã thực hiện; phép tính không mở lại toàn bộ vị thế.
Với mỗi nến quan sát được, Tradeways lấy mức giá thuận lợi: giá cao nhất cho giao dịch mua hoặc giá thấp nhất cho giao dịch bán. Hệ thống đổi khoảng cách từ giá thoát cuối sang đơn vị tính của công cụ và áp dụng khối lượng đóng cuối cùng. Sau đó, hệ thống cộng giá trị này vào P&L giá đã thực hiện, rồi giữ giá trị lớn nhất hoặc giá trị đã thực hiện ban đầu, tùy giá trị nào cao hơn.
Phí và các khoản điều chỉnh khác không nằm trong phép tính theo giá này. Hãy giữ cùng đơn vị và đơn vị tiền tệ khi so sánh MCE với kết quả giao dịch. Kết quả ròng sau phí không nhất thiết là giá trị gốc mà MCE sử dụng.
Giả sử một giao dịch mua minh họa vào tại 100 và đóng toàn bộ tại 104. Khối lượng là một đơn vị và kích thước bước giá là một đơn vị giá. Bỏ qua phí, điều chỉnh và quy đổi tiền tệ. P&L giá đã thực hiện là +4 bước giá.
Nếu giá cao nhất trong khoảng sau khi đóng là 109, phần tiếp diễn thuận lợi bằng 109 − 104 = 5 bước giá. MCE bằng 4 đã thực hiện cộng 5 tiếp diễn, tức +9 bước giá.
Cùng giao dịch minh họa trong bài tổng quan MFE, MAE và MCE. MCE bao gồm kết quả giá đã thực hiện. Khoảng cách ngang chỉ mang tính sơ đồ; hãy kiểm tra riêng khoảng thời gian quan sát thực tế.
Nếu mọi mức giá quan sát được sau khi đóng đều không vượt 104, MCE vẫn bằng +4. Giá trị này vẫn dương dù không có phần tiếp diễn thuận lợi nào sau điểm thoát. Hãy so sánh MCE với giá trị đã thực hiện để xác định phần tiếp diễn; riêng dấu của MCE chỉ cho biết tổng kết quả giả định nằm trên hay dưới 0.
Xét một giao dịch mua minh họa khác vào tại 100 và thoát tại 96, vẫn với giả định một đơn vị. P&L giá đã thực hiện là −4 bước giá.
Giá cao nhất sau khi đóng
Phần tiếp diễn thuận lợi trên giá thoát
MCE
95
Không có; giữ giá trị tại điểm thoát
−4
98
98 − 96 = 2
−4 + 2 = −2
101
101 − 96 = 5
−4 + 5 = +1
Ở hàng giữa, giá đi thêm hai bước theo hướng thuận lợi sau khi thoát, nhưng MCE vẫn âm. Giá trị âm nghĩa là tổng kết quả giả định vẫn thấp hơn điểm hòa vốn theo giá, dù đã có chuyển động thuận lợi sau khi thoát.
Với giao dịch bán, giá thấp hơn là phần tiếp diễn thuận lợi. MCE trừ giá trị P&L giá đã thực hiện cho biết phần tiếp diễn bổ sung khi hai giá trị dùng đơn vị tương thích. Khi ghi đánh giá, hãy tách phần tiếp diễn khỏi kết quả đã thực hiện.
Khoảng này bắt đầu khi giao dịch đóng hoàn toàn. Thời gian giữ lệnh là thời gian từ lúc mở đến lúc đóng giao dịch.
Thời gian giữ lệnh
Gấp năm lần thời gian giữ lệnh
Khoảng quan sát sau khi đóng
30 giây
2,5 phút
5 phút, theo mức sàn
90 giây
7,5 phút
7,5 phút
10 phút
50 phút
50 phút
30 phút
150 phút
2,5 giờ
2 giờ
10 giờ
4 giờ, theo mức trần
Giá xuất hiện sau khi khoảng quan sát kết thúc không được tính, dù bạn có thể nhìn thấy trên biểu đồ rộng hơn. Hãy kiểm tra khoảng thời gian này trước khi đối chiếu chỉ số với biểu đồ.
Giả sử một vị thế mua minh họa gồm hai đơn vị vào tại 100. Bạn đóng một đơn vị tại 103 và đơn vị cuối tại 104. Với bước giá bằng một đơn vị giá và không có chi phí, P&L giá đã thực hiện là 3 + 4 = 7 bước giá có tính khối lượng.
Nếu giá đạt 109 trong khoảng quan sát, đơn vị đóng cuối có thể đóng góp thêm 5 vào phép tính. MCE bằng 7 + 5 = 12. Phép tính không áp dụng hai đơn vị cho chuyển động sau khi đóng, vì một đơn vị đã được đóng trước đó. Nếu áp dụng cả hai, kết quả sai sẽ là 17.
Hãy kiểm tra các lần khớp lệnh trước khi so sánh giao dịch có cách thoát khác nhau. MCE của giao dịch thoát từng phần và giao dịch đóng toàn bộ một lần có thể khác nhau do khối lượng còn lại, ngoài đường đi của giá.
Mở phần giải thích chỉ số trên giao dịch để xem khoảng quan sát và nguồn dữ liệu. Phép tính đang chờ hoặc kết quả không có dữ liệu thị trường không phải là giá trị 0 đã được đo. Khi thông báo về dữ liệu thị trường tham chiếu xuất hiện dưới biểu đồ, hãy xét đến sự khác biệt giữa nguồn đó và nguồn giá của nhà môi giới.
Sau đó, so sánh MCE với giá trị P&L giá đã thực hiện trong cùng đơn vị. Xem đường đi của giá từ điểm thoát đến mức cực trị thuận lợi xuất hiện sau đó. Nếu một quy tắc thoát lệnh thay thế sẽ đóng giao dịch trước khi giá đạt mức cực trị ấy, hãy ghi kết quả tại điểm dừng theo quy tắc, thay vì gán cho nó giá cao nhất hoặc thấp nhất sau đó. Tính cả chi phí và giả định khớp lệnh khi thử quy tắc thay thế.
Bắt đầu bằng một việc đánh giá cụ thể, chẳng hạn kiểm tra liệu mục tiêu giá có thường đóng giao dịch trước một nhịp tiếp diễn hay không. Chọn các giao dịch có cùng mô hình và cùng phiên bản quy tắc thoát. Để riêng những trường hợp thiếu dữ liệu.
Với mỗi giao dịch, ghi kết quả giá đã thực hiện, MCE, phần tiếp diễn bổ sung, khoảng quan sát, khối lượng đóng cuối và lý do thoát. Bao gồm cả giao dịch không có phần tiếp diễn. Chỉ chọn các MCE lớn nhất sẽ bỏ sót những trường hợp điểm thoát hiện tại đã nắm được toàn bộ chuyển động thuận lợi trong khoảng đo.
Sau đó so sánh theo các bước:
Nhóm giao dịch theo lý do thoát. Thoát tại mục tiêu và thoát theo quyết định riêng trả lời những câu hỏi khác nhau về quy tắc của bạn.
So sánh phần tiếp diễn, xét đến quy mô vị thế và các lần thoát từng phần. Giữ đơn vị nhất quán.
Xem đường đi của giá giữa các điểm cho nhóm cần phân tích. Viết một quy tắc thoát thay thế cụ thể, bao gồm thời điểm đóng khi giá đi ngược hướng.
Áp dụng quy tắc đó cho các giao dịch đã chọn và ghi kết quả cạnh kết quả gốc. Chỉ dùng thông tin có sẵn tại từng thời điểm ra quyết định. MCE cung cấp mức cực trị quan sát được để đối chiếu; quy tắc thay thế quyết định nơi giao dịch thực sự sẽ thoát.
Với ví dụ một đơn vị, ghi chú đánh giá có thể là:
P&L giá đã thực hiện +4; MCE +9; phần tiếp diễn bổ sung 5; khoảng quan sát sau khi đóng 50 phút. Tôi đóng tại mục tiêu đã đặt.
Tôi sẽ so sánh các giao dịch thoát tại mục tiêu trong mô hình này, gồm cả những giao dịch không có phần tiếp diễn. Với từng giao dịch, tôi sẽ ghi lại liệu quy tắc thoát thay thế có giữ vị thế mở qua đường đi của giá hay không và sẽ đóng ở đâu.
Cách này tạo ra phép so sánh có quy tắc, thay vì coi mọi mức giá thuận lợi về sau là điểm thoát có thể đạt được. Giữ kết quả theo quy tắc thay thế riêng với lịch sử giao dịch thực tế.
