Kâr faktörü: hesapla ve onu neyin belirlediğini kontrol et
Kâr faktörü, brüt kârın brüt zarara bölünmesidir. Bir örnek üzerinden hesapla, ücretlerin ve Breakeven Trade'lerin nasıl sayılacağına karar ver ve oranı tek bir Trade'in belirleyip belirlemediğini test et.
Tradeways'i geliştirmek için analiz çerezleri dahil çerezler kullanıyoruz. · Gizlilik
Kâr faktörü, brüt kârın brüt zarara bölünmesidir. Brüt kâr, kazançlı Trade'lerinin toplamıdır. Brüt zarar, zararlı Trade'lerinin pozitif sayı olarak alınan toplamıdır. 1,5 kâr faktörü, o örneklemdeki kazançlı Trade'lerin toplamının zararlı Trade'lerin götürdüğü tutarın 1,5 katı olduğu anlamına gelir.
Oran; hangi Trade'leri dahil ettiğine, sonuçların ücretler öncesi mi sonrası mı olduğuna ve sıfırla kapanan Trade'leri nasıl ele aldığına bağlıdır. Önce bu üçünü tanımla. Ardından sonucu tek bir Trade'in taşıyıp taşımadığını kontrol et.
Örneklemi seç: ölçmek istediğin hesap, dönem, strateji ve kapanmış Trade'ler.
Sonuçları komisyon ve diğer ücretler öncesi mi sonrası mı kullanacağına karar ver. Her Trade için aynı temeli kullan.
Kazançlı Trade'lerin sonuçlarını topla. Bu brüt kârdır.
Zararlı Trade'lerin sonuçlarını topla ve eksi işaretini kaldır. Bu brüt zarardır.
Brüt kârı brüt zarara böl.
Aşağıda ABD doları cinsinden bir hesapta 20 kapanmış Trade'den oluşan varsayımsal bir örneklem var. Sonuçlar komisyon sonrasıdır.
Grup
Trade sayısı
Komisyon sonrası toplam sonuç
Kazançlı Trade'ler
8
+$2.400
Zararlı Trade'ler
10
−$1.600
Sıfır sonuçlu Trade'ler
2
$0
Toplam
20
+$800
Kâr faktörü 2.400 ÷ 1.600 = 1,50 olur. Sıfır sonuçlu iki Trade ne kazanç ne zarardır, bu yüzden iki toplamın hiçbirine girmez.
Aynı sayıya ortalamalardan da ulaşabilirsin. Ortalama kazanç $2.400 ÷ 8 = $300, ortalama zarar $1.600 ÷ 10 = $160'tır. Buna göre (8 × $300) ÷ (10 × $160) = 1,50. Kâr faktörünün hem kazanma oranınla hem de ortalama kazanç ve ortalama zararınla birlikte değişmesinin nedeni budur.
Zararlı Trade yok: brüt zarar sıfırdır ve oran tanımsızdır. Bu, çok büyük bir kâr faktörü demek değildir. Tradeways bu durumda bir tire gösterir.
Oran, seçtiğin örneklemi tanımlar. Sonraki Trade'lerin ne getireceğini söylemez ve küçük bir örneklem birkaç sonuçtan yüksek ya da düşük bir değer üretebilir. Kaydettiğin her kâr faktörünün yanına Trade sayısını not et.
Kâr faktörü ve trading beklentisi aynı Trade'leri kullanır ama farklı soruları yanıtlar. Beklenti, sıfırla kapanan Trade'ler dahil Trade başına ortalama sonuçtur. Kâr faktörü iki toplamın oranıdır, bu yüzden Trade başına sonucun büyüklüğünü göstermez. Örnekteki her sonuç iki katına çıksaydı kâr faktörü 1,50'de kalırdı, ortalama sonuç ise Trade başına $40'tan $80'e iki katına çıkardı.
Aynı 20 Trade, yukarıdaki seçimlere bağlı olarak farklı oranlar üretir.
Ücretler. Örnekteki her Trade'in $6 komisyon ödediğini varsay. Komisyon öncesinde sekiz kazançlı Trade'in toplamı $2.448, on zararlı Trade'in toplamı $1.540'tır. Örnekteki her zarar $6'dan büyüktür, bu yüzden her biri bu temelde de zarar olarak kalır. Sıfır sonuçlu iki Trade'in her biri komisyon öncesinde +$6'dır, bu yüzden bu temelde kazanç sayılır. Brüt kâr $2.460 olur ve kâr faktörü 2.460 ÷ 1.540 = 1,60 olur. İki değer de kendi temeline göre doğrudur. Komisyon öncesi bir oranı komisyon sonrası bir oranla karşılaştırmak ise doğru değildir.
Tek bir büyük Trade. Örnekteki en büyük kazançlı Trade +$900'dür. Onu çıkardığında brüt kâr $1.500'e düşer. Kâr faktörü 1.500 ÷ 1.600 = 0,94 olur. Bu örneklemde tek bir Trade, oranı 1'in üzerinden 1'in altına taşır. Bunu 1,50'nin yanına kaydet, çünkü oran tek başına bunu göstermez.
Varsayımsal örneklem. Her çubukta Trade'ler aynıdır; oranı yalnızca ücret temeli veya tek bir Trade'in çıkarılması değiştirir.
Aynı kontrolü en büyük zararlı Trade'inle de yap. Örnekteki en büyük zarar −$400 ise onu çıkarmak kâr faktörünü 2.400 ÷ 1.200 = 2,00'ye yükseltir. Herhangi bir taraftan tek bir Trade'i çıkarmak vardığın sonucu değiştiriyorsa, o sonuç o Trade'e dayanır. Bunu oranla birlikte not et.
Kâr faktörü Dashboard Widget'ı oranı, altında brüt kâr ve brüt zararla birlikte gösterir. Kendi hesaplamanla karşılaştırmak için:
Hesabı seç ve global filtreyi örneklemindeki döneme, stratejiye veya sembollere ayarla. Widget yalnızca kapanmış Trade'leri sayar.
P&L gösterimini varsayılan Para birimi modunda tut. Para birimi modu komisyonu düşer, bu yüzden Widget'taki brüt kâr, kazançlı Trade'lerin komisyon sonrası toplamıdır. Diğer gösterim modları P&L'yi farklı birimlerle ifade eder ve farklı bir oran üretebilir. P&L modları dokümantasyonu bunları listeler.
Breakeven eşiğini kontrol et. Tradeways, eşikte veya eşiğin içinde kalan bir Trade'i Breakeven olarak sınıflandırır ve iki toplamın da dışında bırakır. $5 eşik altında −$4 ile kapanan bir Trade net P&L'ni yine de düşürür, ama kâr faktöründe zarar sayılmaz. Breakeven eşiği dokümantasyonu hesap ayarlarını ve global ayarları açıklar.
Tek Trade kontrolü için aynı hesap ve filtreyle En büyük kazanç/zarar Widget'ını ekle. Bu Widget'taki en büyük kazancı Kâr faktörü Widget'ının brüt kârından çıkar ve yeniden böl.
Stratejileri karşılaştırmak için tek bir strateji için Widget filtresi ekle. Katmanla onu Dashboard filtresiyle birleştirir; Değiştir Dashboard filtresini yok sayar. Widget dokümantasyonu iki modu da açıklar.
Widget'taki tire, kapsamda zararlı Trade olmadığı ve bu yüzden bir oranın bulunmadığı anlamına gelir. Sıfır değildir ve güçlü bir sonuç da değildir.
Kâr faktörü ve beklenti, aynı Trade'lerin iki görünümüdür. Trade başına ortalama sonuç için trading beklentisi hesaplayıcısını kullan. Oynaklığı farklı stratejileri karşılaştırmak için Sharpe oranı, getiriyi değişkenliğine göre ölçer.
Tanımladığın örneklem için kâr faktörünü, brüt kârını ve brüt zararını görünür tutmak için Tradeways Dashboard'larını kullan. Geçmiş metrikler gelecekteki sonuçları öngörmez; risk açıklamasını oku.
