Maksimum aleyhte hareket (MAE): planladığın stop’a göre oku
MAE, Trade açıkken ulaşılan en düşük fiyat P&L’idir. Her Trade’in riskinin ne kadarını kullandığını görmek için onu girişte planladığın stop’la karşılaştır.
Tradeways'i geliştirmek için analiz çerezleri dahil çerezler kullanıyoruz. · Gizlilik
Maksimum aleyhte hareket (MAE), bir Trade açıkken ulaşılan en düşük hesaplanmış fiyat P&L'idir; başlangıç değeri sıfırdır. Pozisyonun, kapatmadan önce sana karşı ne kadar hareket ettiğini gösterir; Trade kazançla da zararla da bitmiş olsa fark etmez.
MAE, girişte planladığın stop'un yanında en yararlıdır. Planlanan riskin ne kadarının kullanıldığını görmek için MAE'nin büyüklüğünü planlanan stop mesafesine böl. Ardından girişlerini mi yoksa stop yerleşimini mi gözden geçireceğine karar vermek için bu oranı aynı Setup'taki Trade'ler arasında karşılaştır. Lehte taraftaki karşılığı maksimum lehte hareket metriğidir.
MAE, Trade'in giriş ile çıkış arasındaki fiyat P&L'inin en düşük noktasıdır.
Tradeways, Trade'in emir gerçekleşmelerini 1 saniyelik fiyat barları üzerinde yeniden işler. Pozisyon açıkken her bar için fiyat P&L'ini barın aleyhteki uç noktasında değerlendirir: Long Trade'de en düşük, Short Trade'de en yüksek fiyat. Her emir gerçekleşmesinin fiyatını da değerlendirir. MAE, bu değerlerin en düşüğüdür.
Üç ayrıntı, sayıyı nasıl okuyacağını değiştirir:
MAE sıfırdan başlar ve asla pozitif olmaz. Giriş fiyatının altına hiç inmeyen bir Long Trade'in veya üstüne hiç çıkmayan bir Short'un MAE'si 0'dır.
Kademeli giriş ve çıkış dahildir. Hesaplama, daha önce kapattığın lotların gerçekleşen fiyat P&L'ini, hâlâ açık olan lotların değişen P&L'ine ekler. Kısmi çıkışı olan bir Trade'de yalnızca grafikteki en düşük fiyat MAE'yi yeniden üretmeyebilir.
MAE fiyat bazlıdır. Ücretler ve düzeltmeler girdi değildir. Onu ücretlerden sonraki net sonuçla değil, stop mesafen gibi fiyat mesafeleriyle karşılaştır.
Trade detayı, MAE'yi girişten sonra ulaşıldığı zamanla birlikte gösterir. Trade günlüğünde bir MAE sütunu vardır. Gösterim moduna bağlı olarak MAE Tick veya para cinsinden görünür; ikisinde de tek bir birimi değil, tüm pozisyonu kapsar.
Bu varsayımsal Long Trade'i ele al. Bir birim ve bir fiyat birimi Tick büyüklüğü kullanır; ücret yoktur.
Giriş 100, planlanan stop 96: dört Tick planlanan risk.
Pozisyon açıkken en düşük fiyat 97; girişten iki dakika sonra ulaşıldı.
Stop, Trade boyunca 96'da kaldı.
Çıkış 105.
Varsayımsal Trade. Gölgeli bant planlanan riski gösterir. Trade lehine dönmeden önce MAE, planlanan 4 Tick'in 3'ünü kullandı.
Ölçüm
Hesaplama
Sonuç
MAE
97 − 100
−3
Planlanan stop mesafesi
100 − 96
4
MAE büyüklüğü ÷ planlanan stop
3 ÷ 4
0,75
Gerçekleşen fiyat P&L'i
105 − 100
+5
Trade beş Tick kârla kapandı ve önce planlanan riskinin dörtte üçünü kullandı. Sonuç ve MAE farklı soruları yanıtlar: sonuç Trade'in nasıl bittiğini söyler; MAE ise planladığın stop'a ne kadar yaklaştığını.
Bir birimden büyük bir pozisyonda aynı türden değerleri karşılaştır. MAE tüm pozisyonu kapsar; bu yüzden onu stop mesafesi çarpı miktarla karşılaştır veya para değerlerini karşılaştır.
Tek bir Trade, bir stop'un iyi yerleştirilip yerleştirilmediğini söyleyemez. Aynı stop kuralına sahip tek bir Setup'ın Trade'lerini topla ve her biri için oranı hesapla. Aşağıdaki beş Trade varsayımsaldır ve aynı dört Tick'lik planlanan stop'u kullanır.
Trade
MAE
MAE büyüklüğü ÷ planlanan stop
Gerçekleşen fiyat P&L'i
A
−3
0,75
+5
B
−1
0,25
+4
C
−4
1,00
−4
D
0
0,00
+6
E
−3
0,75
+2
Trade C stop'a ulaştı ve orada kapandı; planlanan stop tam olarak bunun içindir. Dört kazançlı Trade'den ikisi, A ve E, işe yaramadan önce planlanan riskin dörtte üçünü kullandı. Trade D, girişinin altına hiç inmedi.
Beş Trade, bir kuralı değiştirmek için çok azdır. Aynı Setup'ın örneklemi büyüdükçe, kazançlı Trade'lerdeki oranların nerede toplandığına bak:
Oranlarda gördüğün
İncelenecek konu
Birçok kazanç 1,0'a yakın
Giriş zamanlaması ve stop'un dayandığı seviye. Girişlerin Setup'ın tetikleyicisinden önce gelip gelmediğini ve stop'un Setup'ın geçersiz olduğu yerde durup durmadığını kontrol et.
Kazançlar çoğunlukla 1,0'ın çok altında, zararlar 1,0'da
Stop'un Setup'ın ihtiyacından geniş olup olmadığı. Değiştirmeden önce farklı bir stop kuralını geçmiş Trade'ler üzerinde test et ve testin varsayımsal olduğunu kaydet.
1,0'ın üzerindeki herhangi bir Trade
O Trade'in stop geçmişi ve çıkış gerçekleşmesi. Pozisyon planlanan stop'u aştı. Nedenini ara; örneğin taşınan veya kaldırılan bir stop, stop'un ötesinde gerçekleşen bir çıkış ya da miktarı değiştiren eklenmiş bir pozisyon. MAE 1 saniyelik barlar kullandığından, çıkışı içeren bar gerçekleşme fiyatının biraz ötesinde de işlem görmüş olabilir.
Oranlar 0 ile 1 arasında eşit dağılmış
Olası bir neden: Trade'ler tek bir Setup'ı ve tek bir stop kuralını paylaşmıyor. Dağılımı Setup'ın bir özelliği olarak okumadan önce bunu kontrol et.
Bunlar bir değerlendirme için sorulardır, hüküm değildir. Yüksek oranlı bir kazanç kötü girişin kanıtı değildir; düşük bir oran da iyi girişin kanıtı değildir.
Stop Loss geçmişini oku. Trade açıkken taşınan, değiştirilen veya kaldırılan bir stop, karşılaştırdığın planlanan mesafeyi değiştirir. Girişte planladığın stop'u kullan ve her değişikliği ayrıca kaydet.
MAE açıklamasını aç ve zaman penceresini ile veri kaynağını kontrol et. Hesaplanan veya kullanılamayan bir sonuç sıfır değildir; ölçülene kadar onu karşılaştırmanın dışında bırak.
Kısmi çıkışı olan bir Trade'de emir gerçekleşmelerini doğrula. MAE, daha önce kapanan lotların gerçekleşen fiyat P&L'ini içerir.
MAE'ye ne zaman ulaşıldığına bak. MAE'sine girişten sonraki ilk saniyelerde ulaşan bir Trade, ona çıkıştan hemen önce ulaşan bir Trade'den farklı bir değerlendirme sorusuna işaret eder.
Yukarıdaki A Trade'i için yararlı bir not şöyle olabilir:
Tek birimlik Long, giriş 100, planlanan stop 96, çıkış 105. MAE −3, girişten iki dakika sonra ulaşıldı: planlanan riskin 0,75'i. Stop 96'da değişmedi.
Bu Setup'taki A ve E kazançları stop'un 0,75'ini kullandı. Sonraki değerlendirme: aynı Setup ve stop kuralına sahip daha fazla Trade topla ve yüksek oranlı kazançların tetikleyici mum kapanmadan önce girip girmediğini kontrol et.
Kapalı bir Trade seç ve MAE'sini, ulaşıldığı zamanı ve stop geçmişini okumak için Trade detayı rehberini kullan. MAE'nin MFE ve çıkışından sonraki hareketle nasıl bir bütün oluşturduğunu öğrenmek için MFE, MAE ve MCE genel bakışını oku.
