Ortalama kazanç / ortalama zarar

Ortalama kazancın ortalama zararına bölümü getiri oranıdır. Tipik bir kazançlı Trade'in, tipik bir zararlı Trade'in götürdüğü her dolar karşılığında kaç dolar getirdiğini gösterir. 2,0 getiri oranı, kazançlarının ortalama olarak zararlarının iki katı olduğu anlamına gelir. Ne sıklıkta kazandığını göstermez, yalnızca iki sonuç arasındaki büyüklük farkını ölçer. Tek başına eksiktir. Kazanma oranınla birlikte kullanıldığında sonucun yapısal olarak sürdürülebilir mi, geçici bir seri mi olduğunu anlamana yardım eder.

Nasıl hesaplanır?

Kapalı Trade'lerini kazançlı ve zararlı olarak ayır, ardından her grubun ortalamasını ayrı hesapla.

100 Trade'de 40 kazançlı Trade'den toplam $12.000 brüt kâr ve 60 zararlı Trade'den toplam $6.000 brüt zarar kaydettiğini varsay. Ortalama kazancın $12.000 ÷ 40 = $300'dır. Ortalama zararın $6.000 ÷ 60 = $100'dır. Getiri oranı $300 ÷ $100 = 3,0 olur. Kazançların zararların üç katıdır.

Çıkışlarının ham yapısını ayırmak için önce brüt değerleri, ardından hesaba gerçekten yansıyan sonucu görmek için ücretler sonrası net değerleri kullan. İşaret kuralını tutarlı tut. Oranın anlaşılır bir katsayı olması için ortalama zarar pozitif büyüklük olarak yazılır.

Neden önemlidir?

Getiri oranı Edge'in yalnızca yarısıdır. Kazanma oranıyla birlikte Trading Beklentisi'ni, yani her Trade'in uzun vadede eklediği veya çıkardığı ortalama tutarı oluşturur. Yüksek getiri oranı düşük kazanma oranını, yüksek kazanma oranı da düşük getiri oranını telafi edebilir. İkisini de tek başına değerlendirme.

Yukarıdaki örnekte %40 kazanma oranı, 3,0 getiri oranını ekleyene kadar zayıf görünebilir. Trade başına Beklenti (0,40 × $300) − (0,60 × $100) = $120 − $60 = +$60'dır. Kazandığından daha sık kaybedersin, ancak kazançlar sık ve küçük zararları karşılayacak kadar büyüktür.

Zararları hızlı kapatıp kazançların ilerlemesine izin verme gerekçesi budur. Kazançlı Trade'i erken kapatmak ortalama kazancını düşürür. Zararlı Trade'in stopu aşmasına izin vermek ortalama zararını artırır. İkisi de oranı ve Beklenti'yi aşağı çeker. Disiplinli trader'ların R-katsayısıyla düşünmesinin nedeni de budur. Sürekli 1R riske edip kazançların 3R'a ulaşmasına izin verirsen getiri oranını Trade sonuçlanmadan planlamış olursun. Farkı Risk:Getiri hesaplayıcısıyla önceden planla ve çıkışta plana uy.

Metrik, ham P&L eğrisinin gizlediği alışkanlıkları da ortaya çıkarır. Hesap büyümeye devam ederken getiri oranının 1,0'ın altına düşmesi bir uyarıdır. Yalnızca kazanma oranına dayanıyorsundur ve normal bir zarar serisi beklediğinden daha fazla etkiler. Tradeways Dashboard'ları, ortalama kazanç ve ortalama zararı yan yana izler. Çıkış disiplinin değiştikçe oranın hareketini görebilirsin.

İlgili kavramlar

Getiri oranı Trading Beklentisi'nin girdilerinden biridir; diğeri kazanma oranıdır. Aynı kazanç ve zararları sıklıklarıyla ağırlıklandıran kâr faktörüyle yakından ilişkilidir. Girişten önce R-katsayısıyla belirlediğin planlı Risk:Getiri'nin gerçekleşmiş karşılığıdır. Dördünü birlikte okuduğunda Edge'in yapısını, ne sıklıkta kazandığını, kazançların büyüklüğünü ve toplam sonucun sürdürülebilirliğini görürsün.