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Sua taxa de acerto de Breakeven é a taxa na qual a expectativa fica exatamente em zero para uma determinada relação retorno/risco. Abaixo dela, o sistema perde dinheiro; acima dela, gera lucro. Ela depende do tamanho dos Trades vencedores em relação aos perdedores, não da frequência de operações. Esse valor define o limite que a taxa de acerto da sua estratégia precisa superar.
A fórmula depende da relação retorno/risco, R, que é o ganho médio dividido pela perda média. Com expectativa zero, o valor ganho nos Trades vencedores compensa exatamente o valor perdido nos demais:
Exemplos:
1:1 — R = 1, então 1 / (1 + 1) = 50%. Resultados simétricos exigem mais da metade de acertos para gerar lucro.
2:1 — R = 2, então 1 / (1 + 2) = 33,3%. Você pode perder dois de cada três Trades e ainda atingir o Breakeven.
3:1 — R = 3, então 1 / (1 + 3) = 25%. Um acerto em quatro basta para atingir o Breakeven.
Retorno:Risco (R)
Taxa de acerto de Breakeven
0.5 : 1
66.7%
1 : 1
50.0%
1.5 : 1
40.0%
2 : 1
33.3%
3 : 1
25.0%
5 : 1
16.7%
Esses limites não incluem custos. Comissões, spread e slippage elevam o valor real, por isso use a tabela como piso, não como meta. A calculadora de expectativa no trading permite incluir os custos nos seus números.
Uma taxa de acerto abaixo de 50% não indica, por si só, uma estratégia ruim. Uma taxa de 40% gera perda com 1:1 e lucro com 2:1. A frequência de acertos é a mesma, mas os resultados são opostos. Sem relacionar a taxa de acerto ao R, o número não permite avaliar a estratégia.
Estratégias com R alto podem funcionar com taxas de acerto baixas. Sistemas de tendência e rompimento muitas vezes erram 60–70% das vezes, mas um resultado ocasional de 4R ou 5R cobre várias perdas pequenas. Já estratégias de reversão à média podem ter muitos acertos e ganhos pequenos, com pouco espaço acima do limite de Breakeven.
A taxa de acerto de Breakeven é o ponto em que a expectativa no trading cruza zero. Compare sua taxa real com esse limite para verificar se há vantagem ou se o resultado recente veio de uma amostra favorável.
O R é o dado de entrada, portanto comece pelo múltiplo de R para medir retorno e risco de forma consistente. Depois compare sua taxa de acerto com o limite de Breakeven. Para reunir os dois lados em um único valor, o fator de lucro mostra quantos dólares você ganha para cada dólar perdido. Um valor acima de 1,0 equivale a superar a taxa de acerto de Breakeven.
Nos Dashboards da Tradeways, acompanhe sua taxa de acerto, o R médio e a expectativa lado a lado para verificar se a estratégia supera o limite necessário.
