Profit factor: jak go obliczyć i sprawdzić, co na niego wpływa
Profit factor to zysk brutto podzielony przez stratę brutto. Przejdź przez przykład, ustal, jak liczyć opłaty i Trade na zero, i sprawdź, czy wskaźnik zależy od jednego Trade.
Trading wiąże się z ryzykiem. Tradeways udostępnia oprogramowanie do prowadzenia dziennika i analizy danych, nie świadczy natomiast doradztwa inwestycyjnego. Przeczytaj ujawnienie ryzyka.
Używamy plików cookie, w tym analitycznych, aby ulepszyć Tradeways. · Prywatność
Profit factor to zysk brutto podzielony przez stratę brutto. Zysk brutto to suma wygranych Trade. Strata brutto to suma stratnych Trade, liczona jako wartość dodatnia. Profit factor 1,5 oznacza, że wygrane Trade w danej próbie przyniosły łącznie 1,5 raza więcej, niż zabrały stratne Trade.
Wynik zależy od tego, które Trade uwzględniasz, czy liczysz wyniki przed opłatami, czy po nich, oraz jak traktujesz Trade zamknięte na zero. Najpierw ustal te trzy rzeczy. Potem sprawdź, czy wynik nie opiera się na jednym Trade.
Wybierz próbę: konto, okres, strategię i zamknięte Trade, które chcesz zmierzyć.
Zdecyduj, czy używasz wyników przed prowizją i innymi opłatami, czy po nich. Dla każdego Trade stosuj tę samą podstawę.
Zsumuj wyniki wygranych Trade. To zysk brutto.
Zsumuj wyniki stratnych Trade i pomiń znak minus. To strata brutto.
Podziel zysk brutto przez stratę brutto.
Oto hipotetyczna próba 20 zamkniętych Trade na koncie w dolarach amerykańskich. Wyniki są po prowizji.
Grupa
Trade
Łączny wynik po prowizji
Wygrane Trade
8
+$2400
Stratne Trade
10
−$1600
Trade z wynikiem zero
2
$0
Razem
20
+$800
Profit factor wynosi 2400 ÷ 1600 = 1,50. Dwa Trade z wynikiem zero nie są ani wygranymi, ani stratami, więc nie wchodzą do żadnej z sum.
Tę samą wartość można uzyskać ze średnich. Średnia wygrana to $2400 ÷ 8 = $300, a średnia strata to $1600 ÷ 10 = $160. Wtedy (8 × $300) ÷ (10 × $160) = 1,50. Dlatego profit factor zmienia się zarówno wraz ze skutecznością, jak i ze średnią wygraną i średnią stratą.
Powyżej 1: suma wygranych Trade w tej próbie jest większa niż suma stratnych.
Dokładnie 1: obie sumy się równoważą.
Poniżej 1: suma stratnych Trade jest większa niż suma wygranych.
Brak stratnych Trade: strata brutto wynosi zero, a iloraz jest nieokreślony. Nie oznacza to bardzo wysokiego profit factor. Tradeways pokazuje w takim przypadku kreskę.
Wskaźnik opisuje wybraną próbę. Nie mówi, jaki wynik przyniosą kolejne Trade, a mała próba może dać wysoką lub niską wartość z kilku wyników. Przy każdym zapisanym profit factor notuj liczbę Trade.
Profit factor i wartość oczekiwana korzystają z tych samych Trade, ale odpowiadają na różne pytania. Wartość oczekiwana to średni wynik na Trade, łącznie z Trade na zero. Profit factor to stosunek dwóch sum, więc nie pokazuje wielkości wyniku na Trade. Gdyby każdy wynik w przykładzie się podwoił, profit factor pozostałby na poziomie 1,50, a średni wynik wzrósłby z $40 do $80 na Trade.
Te same 20 Trade daje różne wartości w zależności od powyższych decyzji.
Opłaty. Załóżmy, że każdy Trade w przykładzie kosztował $6 prowizji. Przed prowizją osiem wygranych Trade daje łącznie $2448, a dziesięć stratnych $1540. Każda strata w przykładzie jest większa niż $6, więc na tej podstawie nadal pozostaje stratą. Każdy z dwóch Trade z wynikiem zero miał przed prowizją +$6, więc na tej podstawie liczy się jako wygrana. Zysk brutto wynosi wtedy $2460, a profit factor 2460 ÷ 1540 = 1,60. Obie wartości są poprawne dla swojej podstawy. Porównywanie wskaźnika przed prowizją ze wskaźnikiem po prowizji już nie.
Jeden duży Trade. Największy wygrany Trade w przykładzie to +$900. Po jego usunięciu zysk brutto spada do $1500. Profit factor wynosi wtedy 1500 ÷ 1600 = 0,94. W tej próbie jeden Trade przesuwa wskaźnik z wartości powyżej 1 poniżej 1. Zanotuj to obok wartości 1,50, bo sam wskaźnik tego nie pokazuje.
Hipotetyczna próba. Na każdym słupku Trade są te same; wskaźnik zmienia tylko podstawa opłat lub usunięcie jednego Trade.
Przeprowadź ten sam test dla największego stratnego Trade. Jeśli największa strata w przykładzie wynosi −$400, jej usunięcie podnosi profit factor do 2400 ÷ 1200 = 2,00. Jeśli usunięcie jednego Trade po którejkolwiek stronie zmienia Twój wniosek, wniosek opiera się na tym Trade. Zapisz to razem ze wskaźnikiem.
Widget Czynnik zysku na Dashboardzie pokazuje wskaźnik, a pod nim zysk brutto i stratę brutto. Aby porównać go z własnymi obliczeniami:
Wybierz konto i ustaw globalny filtr na okres, strategię lub symbole z Twojej próby. Widget uwzględnia tylko zamknięte Trade.
Pozostaw wyświetlanie P&L w trybie Waluta, czyli trybie domyślnym. Tryb Waluta odlicza prowizję, więc zysk brutto w widgecie to suma wygranych Trade po prowizji. Inne tryby wyświetlania wyrażają P&L w innych jednostkach i mogą dać inny wynik. Wymienia je dokumentacja trybów P&L.
Sprawdź próg breakeven. Tradeways klasyfikuje Trade na progu lub w jego granicach jako breakeven i pomija go w obu sumach. Trade z wynikiem −$4 przy progu $5 nadal obniża Twoje P&L netto, ale nie liczy się jako strata w profit factor. Dokumentacja progu breakeven wyjaśnia ustawienia konta i ustawienia globalne.
Do testu jednego Trade dodaj widget Największa wygrana/strata z tym samym kontem i filtrem. Odejmij jego największą wygraną od zysku brutto z widgetu Czynnik zysku i podziel ponownie.
Aby porównać strategie, dodaj filtr widgetu dla jednej strategii. Warstwa łączy go z filtrem Dashboardu; Zastąp ignoruje filtr Dashboardu. Oba tryby wyjaśnia dokumentacja widgetów.
Kreska w widgecie oznacza, że w zakresie nie ma stratnych Trade, więc wskaźnik nie istnieje. To nie jest zero ani mocny wynik.
Profit factor i wartość oczekiwana to dwa spojrzenia na te same Trade. Średni wynik na Trade obliczysz w kalkulatorze wartości oczekiwanej. Przy porównywaniu strategii o różnej zmienności współczynnik Sharpe’a mierzy zwrot względem jego zmienności.
Na Dashboardach Tradeways profit factor wraz z zyskiem brutto i stratą brutto pozostaje widoczny dla zdefiniowanej próby. Historyczne wskaźniki nie prognozują przyszłych wyników; przeczytaj ostrzeżenie o ryzyku.
