Maksymalne wydalanie niepożądane (MAE)

Maksymalna niesprzyjająca wydajność (MAE) jest najgorszą niezrealizowaną stratą, jaką osiągnął handel pomiędzy chwilą otwarcia a chwilą zamknięcia. Jest to najgłębszy punkt bólu, mierzony poprzeczka po pręcie, niezależnie od tego, jak handel ostatecznie się ułożył. Pomyśl o tym jak o cieple, przez które przechodzisz zanim wynik był znany.

< ExcursionDiagram wariant = "mae" Podpis = "MAE jest najgorszą niezrealizowaną stratą pomiędzy wejściem a wyjściem, najbardziej ciepła, przez który przechodzisz przed wynikiem". />

Co MAE faktycznie mierzy

MAE mierzy największą skalę dyszy handlowej, gdy była otwarta, skanowana kleszczami lub prętem przez pasek. W dzienniku Tradeways, obliczamy ją z 1- sekund barów OHLCV pochodzących z Baxtento, więc liczba odzwierciedla to, co faktycznie stało się na taśmie, a nie to, co twój broker zdarzyło się wydrukować na końcu.

Słowo "niezrealizowane" jest ważną częścią. MAE jest strata, którą przesiedziałeś, a nie strata, którą zarezerwowałeś. Handel, który zamyka zielony może nadal mieć MAE, który powinien zatrzymać Cię dwa razy. Ta różnica między tym, co przeżyłeś i co zalogowałeś jest tam, gdzie większość użytecznych informacji mieszka. Jej lustrzany wizerunek,Maksymalna Ulubiona Wycieczka, śledzi najlepszy niezrealizowany zysk w ten sam sposób.

Co mówi MAE na zwycięzców vs przegranych

Na przegranej transakcji, MAE jest mniej więcej twoją stratą. Handel poszedł przeciwko tobie, kontynuował i zamknął go. Nic się tam nie dowiedzieć poza potwierdzeniem, że przystanek zrobił swoją pracę.

Ciekawy przypadek jest zwycięzcami z dużym MAE. Handel, który poszedł 1.8R przeciwko tobie przed obróceniem i drukowanie 1.2R wygranej nie jest czyste zwycięstwo. To jest bliskość-miss ubrany jako wygrana. Rynek nie szanował swój poziom. Struktura była zła, lub twój czas był wcześnie, i jedynym powodem, że handel jest w zielonej kolumnie jest to, że cena wróciła. Policz te oddzielnie, gdy przeglądasz.

MAE i miejsce zatrzymania

Dystrybucja MAE jest najuczciwszym testem czy twoje przystanki coś znaczą. Jeśli MAE na większości handluje klastrami gdzieś wokół Twojej odległości zatrzymania, przystanek wykonuje prawdziwą pracę, jest to rzeczywista linia wyjścia i dane odzwierciedlają to.

Jeśli MAE na większości zwycięzców siedzi na 80% lub więcej z odległości zatrzymania, przeżywasz przez rewersję. Handel nie są strukturalnie dźwiękowe, są statystycznie szczęśliwe, a następnym razem cena utrzymuje się będziesz jeść pełny przystanek z niczego do pokazania na nim. Ta sama logika ma zastosowanie w odwrotnymMaksymalna wartość wymiany w trakcie trwaniana wyjściu: jeśli wcześniej ograniczysz każdą transakcję, nigdy nie pozwolisz MAE udowodnić, że się myli.

MAE vs ryzyko ruiny

MAE jest na poziomie handlowym widok ryzyka. Ryzyko ruiny jest widoku poziomu. Karmią się wzajemnie. Szeroka dystrybucja MAE oznacza indywidualne transakcje wziąć więcej ciepła niż Twój budżet ryzyka zakłada, co kompresuje liczbę kolejnych strat można wchłonąć. Zaciśnij MAE poprzez lepsze wpisy lub uczciwe przystanki, a ryzyko-of-ruin matematyka relaks przez ten sam czynnik.

< Rysunek src = "/blog/maximum-adverse-excursion/diagram.webp" alt = "Dystrybucja MAE pokazująca zwycięzców z wysoką MAE względem odległości zatrzymania" Podpis = "Gdy zwycięzcy gromadzą się w pobliżu przystanku na osi MAE, przeżywasz przez rewersję, a nie przez krawędź strukturalną". />

Co z nim zrobić?

Zaloguj MAE na każdym handlu. Dziennik robi to automatycznie, ale dyscypliną jest patrzeć na to.

Następnie transakcje na wiadro przez MAE- to- stop stosunek: 0 do 0.3 jest czysty, 0.3 do 0.7 jest normalne, powyżej 0.7 jest strefa szczęściarza. Flag każdy handel w tym górnym wiadrze i ponownie otworzyć wpis. Czy poziom był zły? Czy wcześniej był czas? Czy zdarzenie wiadomości zignorował przenieść taśmę? Szukasz powtarzalnego powodu, nie wymówka.

W ciągu miesiąca transakcji, kształt tej dystrybucji mówi, czy Twoja krawędź jest prawdziwa. Czysta strategia koncentruje się w dolnych wiadrach. Rewersjonowana strategia rozprzestrzenia się na górze, a to jest strategia, która będzie bolało, gdy rynek przestanie cofać. Dla pełnego obrazu w trzech wskaźników wycieczek, zobaczMFE, MAE i przegląd MCE.