We gebruiken analytische cookies om Tradeways te verbeteren. Je kiest welke we gebruiken.We gebruiken cookies, waaronder analytische cookies, om Tradeways te verbeteren.· Privacyinstellingen
Je break-evenwinstpercentage is het winstpercentage waarbij je expectancy precies nul is voor een bepaalde verhouding tussen rendement en risico. Win je minder vaak, dan verlies je geld. Win je vaker, dan is het resultaat positief. Het hangt alleen af van de grootte van je winnaars ten opzichte van je verliezers, niet van het aantal trades. Met deze grens kun je beoordelen of het winstpercentage van je strategie hoog genoeg is.
De formule gebruikt alleen je verhouding tussen rendement en risico, R. Dat is je gemiddelde winst gedeeld door je gemiddelde verlies. Bij een expectancy van nul compenseert het verdiende bedrag precies het verloren bedrag:
Voorbeelden:
1:1: R = 1, dus 1 / (1 + 1) = 50%.
2:1: R = 2, dus 1 / (1 + 2) = 33,3%. Je kunt twee van de drie trades verliezen en quitte spelen.
3:1: R = 3, dus 1 / (1 + 3) = 25%. Eén winnaar per vier trades is voldoende.
Rendement:risico (R)
Break-evenwinstpercentage
0,5 : 1
66,7%
1 : 1
50,0%
1,5 : 1
40,0%
2 : 1
33,3%
3 : 1
25,0%
5 : 1
16,7%
Dit zijn grenzen vóór kosten. Commissie, spread en slippage verhogen de werkelijke grens. Gebruik de tabel daarom als ondergrens, niet als doel. Voer je eigen cijfers in de tradingexpectancycalculator in om kosten mee te nemen.
Veel traders zien het winstpercentage als maatstaf voor vaardigheid en vinden een waarde onder 50% slecht. Dat klopt vaak niet. Een winstpercentage van 40% levert verlies op bij 1:1 en winst bij 2:1. Hetzelfde percentage kan dus tot tegengestelde resultaten leiden. Zonder de verhouding tot R zegt het getal weinig.
Strategieën met een hoge R kunnen daardoor met een laag winstpercentage werken. Trendvolgende strategieën en uitbraakstrategieën kunnen 60 tot 70% van de trades verliezen, terwijl een enkele winnaar van 4R of 5R de reeks kleine verliezen compenseert. Hun break-evenwinstpercentage is laag. Scalpingstrategieën die terugkeer naar het gemiddelde zoeken, zitten aan de andere kant. Ze hebben veel kleine winnaars en een hoge grens die weinig ruimte laat voor een slechte verliesreeks.
Het break-evenwinstpercentage is het punt waar je tradingexpectancy nul passeert. Boven de grens heb je een edge, eronder verlies je gemiddeld geld. Vergelijk je werkelijke winstpercentage met deze grens om te beoordelen of je edge standhoudt of dat je alleen een goede maand hebt gehad.
R is hier de invoer. Begin daarom bij R-multiple om rendement en risico consistent over trades te meten. Vergelijk daarna je actuele winstpercentage met de break-evengrens om je marge te zien. Profit factor combineert beide kanten in één getal: een waarde boven 1,0 betekent hetzelfde als een winstpercentage boven de break-evengrens.
Toets de grens aan echte uitvoeringen. Tradeways-dashboards tonen je winstpercentage, gemiddelde R en expectancy naast elkaar, zodat je kunt zien of je strategie boven de benodigde grens blijft.
