We gebruiken cookies, waaronder analytische cookies, om Tradeways te verbeteren. · Privacyinstellingen
Je gemiddelde winst gedeeld door je gemiddelde verlies is de rendementsverhouding. Deze laat zien hoeveel dollar een gemiddelde winnaar oplevert voor elke dollar die een gemiddelde verliezer kost. Bij een verhouding van 2,0 zijn je winnaars gemiddeld twee keer zo groot als je verliezers. De waarde zegt niets over hoe vaak je wint, maar meet alleen het verschil in grootte. Samen met je winstpercentage laat de verhouding zien of je resultaten structureel standhouden.
Splits je gesloten trades in winnaars en verliezers en bereken voor elke groep het gemiddelde.
Stel dat je over 100 trades $12.000 brutowinst uit 40 winnaars en $6.000 brutoverlies uit 60 verliezers boekt. Je gemiddelde winst is $12.000 ÷ 40 = $300. Je gemiddelde verlies is $6.000 ÷ 60 = $100. De verhouding is $300 ÷ $100 = 3,0. Winnaars zijn dus drie keer zo groot als verliezers.
Gebruik brutocijfers vóór commissies en swaps om alleen de structuur van je exits te meten. Bereken de waarde daarna netto om te zien wat werkelijk op je account terechtkomt. Gebruik een vaste tekenconventie. Het gemiddelde verlies wordt als positieve grootte weergegeven, zodat de verhouding een duidelijk veelvoud blijft.
De rendementsverhouding is één helft van je edge. Samen met je winstpercentage bepaalt die de tradingexpectancy, het gemiddelde bedrag dat elke trade op lange termijn toevoegt of kost. Een hoge verhouding kan een laag winstpercentage compenseren en omgekeerd. Geen van beide cijfers is op zichzelf voldoende.
Neem het voorbeeld hierboven. Een winstpercentage van 40% lijkt matig totdat je de verhouding van 3,0 meeneemt. De expectancy per trade is (0,40 × $300) − (0,60 × $100) = $120 − $60 = +$60. Je verliest vaker dan je wint en verdient toch geld, omdat de winnaars groot genoeg zijn om de frequente kleine verliezen te compenseren.
Daarom is het belangrijk om verliezers te beperken en winnaars ruimte te geven. Elke vroeg gesloten winnaar verlaagt je gemiddelde winst. Elke verliezer die voorbij je Stop Loss loopt, verhoogt je gemiddelde verlies. Beide verlagen de verhouding en trekken de expectancy naar nul. Traders gebruiken hiervoor R-multiples. Als je steeds één R riskeert en winnaars drie R laat bereiken, plan je de verhouding al vóór de uitkomst. Bereken die vooraf met een risico-rendementcalculator en vergelijk het plan met de werkelijke exit.
De meting maakt ook gewoonten zichtbaar die een totale P&L-curve kan verbergen. Daalt de verhouding onder 1,0 terwijl je account nog groeit, dan leun je volledig op je winstpercentage. Een normale reeks verliezen kan dan meer schade doen dan verwacht. Tradeways-dashboards tonen de gemiddelde winst en het gemiddelde verlies naast elkaar, zodat je de verandering ziet terwijl je exitgedrag verandert.
De rendementsverhouding en het winstpercentage vormen samen de tradingexpectancy. De verhouding hangt nauw samen met profit factor, die dezelfde winsten en verliezen naar frequentie weegt. Ook is het de gerealiseerde tegenhanger van het geplande rendement en risico dat je vóór de entry met R-multiples vastlegt. Samen beschrijven deze cijfers hoe vaak je wint, hoe groot de winnaars zijn en of het geheel gemiddeld groeit.
