Drawdown 회복 계산기

Drawdown 회복 공식

Drawdown은 기준 잔고 대비 손실이에요. 필요한 수익은 같은 손실을 더 낮은 현재 잔고 대비로 잰 값이라서 항상 Drawdown보다 커요.

Drawdown = (기준 잔고 − 현재 잔고) ÷ 기준 잔고

필요한 수익 = (기준 잔고 − 현재 잔고) ÷ 현재 잔고

계산 예시

잔고 50,000이 40,000으로 줄었고 평균 월 수익률은 3%예요. 계산기의 초기값과 같아요.

1. Drawdown: (50,000 − 40,000) ÷ 50,000 = 20%.
2. 필요한 수익: 10,000 ÷ 40,000 = 25%. 손실은 어느 쪽이든 10,000이지만, 회복은 40,000에서 벌어야 해요.
3. 예상 개월 수: ln(1.25) ÷ ln(1.03) ≈ 7.5. 잔고가 매월 정확히 3%씩 늘어난다고 가정한 값이에요.

필요한 수익이 커지는 방식

Drawdown이 깊어질수록 격차가 벌어져요. 손실이 더해질 때마다 회복의 출발점이 되는 잔고가 더 작아지기 때문이에요.

• Drawdown 10%: 필요한 수익 11.1%.
• Drawdown 20%: 필요한 수익 25%.
• Drawdown 30%: 필요한 수익 42.9%.
• Drawdown 50%: 필요한 수익 100%.
• Drawdown 75%: 필요한 수익 300%.

입력할 잔고

Drawdown은 보통 계좌의 최고 잔고, 즉 고점을 기준으로 측정해요. 고점 대비 하락을 보려면 고점을 시작 잔고로 입력하세요. 처음 대비 손실을 보려면 처음 시작한 잔고를 입력하세요. 공식은 같고, 기준 잔고에 따라 결과가 달라져요.

입금과 출금은 Trade 없이 잔고를 바꿔요. 계산하기 전에 기준 잔고 이후의 출금액은 현재 잔고에 다시 더하고 입금액은 빼세요. 그렇지 않으면 결과에 자금 이동과 매매 결과가 섞여요.

기간 추정의 전제

추정치는 입력한 평균 월 수익률이 손실 난 달 없이 매월 복리로 쌓인다고 가정해요. 실제 월 수익률은 달라지고, 손실 난 달이 있으면 회복이 길어져요. 결과는 예측이 아니라 이 가정에 따른 계산으로 보세요. 추정을 건너뛰려면 필드를 비워 두세요.

Tradeways에서 Drawdown 추적하기

Tradeways Dashboard의 최대 Drawdown Widget은 범위 내 Trade의 고점 대비 저점 최대 하락폭을 보여줘요. 그 아래에는 현재 Drawdown이 표시되고, Drawdown이 없으면 ‘고점’이 표시돼요.

계좌 목표에 최대 Drawdown 제한을 둘 수 있어요. 기간 시작 기준 고정, 고점 기준 트레일링, 트레일링 후 고정 중에서 선택하고 금액 또는 비율로 설정하세요. 제한의 75%를 쓰면 목표가 ‘위험’으로, 제한을 넘으면 ‘미달’로 표시돼요.