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勝率
トレードの勝率を計算し、手数料やBreakevenのTradeを考慮する方法を説明します。Tradewaysで平均利益、平均損失、期待値と併せて読み解きます。
読了 5 分Dennis Jahn#用語集#指標
トレードにはリスクが伴います。Tradewaysはトレード日誌と分析ソフトウェアを提供しており、投資助言は行いません。 リスク開示を読む.
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トレードの勝率を計算し、手数料やBreakevenのTradeを考慮する方法を説明します。Tradewaysで平均利益、平均損失、期待値と併せて読み解きます。
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勝率は、決済済みTradeのうち利益で終わった割合です。100件を決済して55件が利益なら、勝率は55%です。多くのトレーダーが最初に挙げる指標ですが、誤解も多くあります。成績表のように見えても、実際に利益が出ているかはほとんど分かりません。
勝ちTradeの件数を決済済みTradeの総数で割り、100を掛けます。未決済Tradeは含めません。
計算は簡単ですが、定義には注意が必要です。エントリー価格と同値で決済したTradeを、勝ち、負け、集計対象外のどれにするかで結果は変わります。多くのサービスはBreakevenのTradeを分母から除外しますが、損失に含めるサービスもあります。この違いで表示される勝率が数ポイント動く場合があります。
手数料も影響します。価格では2Tickの利益でも、手数料とスプレッドを引くと純損失になるTradeがあります。P&Lでは損失でも、総価格のチャートでは利益です。勝率を総損益と純損益のどちらで測るかを決め、常に同じ基準を使ってください。今月の純損益と先月の総損益を比べても、改善は判断できません。口座に実際に反映されるのは純損益です。
勝率は重要ですが、要素の1つにすぎません。勝ちと負けの大きさが分からないため、単独では収益性を示しません。勝ちが毎回0.5R、負けが毎回2Rなら、勝率70%でも損失になる手法です。3Rを得られるなら、勝率35%でも利益を出せます。
高い勝率は技量のように見えるため、勝率だけを高めようとしがちです。利益を確定するために勝ちTradeを早く決済し、損失を避けようとして負けTradeを保有し続けると、勝率は上がっても口座資産は減ります。正しさを感じるためにEdgeを失うことになります。
勝率を評価するには、2つの指標と組み合わせます。1つ目は平均利益・平均損失で、勝敗それぞれの価値を示します。2つ目は損益分岐勝率で、リスクリワードに対して期待値を0に保つ最低勝率です。実際の勝率が下回れば、48%が妥当に見えても損失です。上回る場合は、その差と取引コストを確認できます。期待値は勝率とペイオフをまとめ、Trade 1件あたりの平均利益を示します。期待値計算ツールで、ペイオフ比率が低い場合に高い勝率がどう変わるか確認できます。
勝率と併せて、正しいときに得る金額と、誤ったときに失う金額を確認する必要があります。平均利益・平均損失で両方を測り、損益分岐勝率と比べて手法に必要な基準を上回っているか確認します。期待値はすべてをまとめてエクイティカーブを予測する指標です。プロフィットファクターでは、損失$1あたりの総利益を確認できます。
記憶ではなく実際の約定で追跡してください。TradewaysのDashboardでは、勝率を平均Rと期待値の横に表示します。高い勝率が平均Rや期待値とどう関係するかを確認できます。
