Vincita media / perdita media

La vincita media divisa per la perdita media è il rapporto di rendimento. Indica quanti euro rende in media un Trade vincente per ogni euro perso in un Trade perdente. Un rapporto di 2,0 significa che le vincite sono in media doppie rispetto alle perdite. Non indica quanto spesso vinci, ma solo la differenza di dimensione tra i due esiti.

Come si calcola

Dividi i Trade chiusi in vincenti e perdenti, poi calcola separatamente la media dei due gruppi.

In 100 Trade, supponi di avere $12.000 di profitto lordo su 40 Trade vincenti e $6.000 di perdita lorda su 60 Trade perdenti. La vincita media è $12.000 ÷ 40 = $300. La perdita media è $6.000 ÷ 60 = $100. Il rapporto è $300 ÷ $100 = 3,0.

Usa i dati lordi per isolare la struttura delle Uscite, poi ripeti il calcolo al netto di commissioni e swap per misurare quanto arriva al Conto. Esprimi la perdita media come valore positivo per mantenere il rapporto leggibile.

Perché è importante

Il rapporto di rendimento si combina con la Percentuale di successo per produrre l'aspettativa di trading, cioè il risultato medio di lungo periodo per Trade. Una vincita media elevata può compensare una Percentuale di successo ridotta e viceversa, ma nessuno dei due valori va interpretato isolatamente.

Nell'esempio, una Percentuale di successo del 40% insieme a un rapporto di 3,0 genera un'aspettativa di (0,40 × $300) − (0,60 × $100) = $120 − $60 = +$60 per Trade. La strategia perde più spesso di quanto vinca, ma le vincite compensano le perdite frequenti.

Le Uscite anticipate riducono la vincita media. Lasciare una perdita oltre lo Stop Loss aumenta la perdita media. Entrambe le scelte riducono il rapporto e avvicinano l'aspettativa a zero. I multipli di R aiutano a pianificare questa asimmetria prima dell'Ingresso. Usa un calcolatore Rischio:Rendimento e confronta poi il piano con l'Uscita reale.

Un rapporto sotto 1,0 mentre il Conto cresce indica che il risultato dipende molto dalla Percentuale di successo e può risentire di una normale serie di perdite. Le Dashboard di Tradeways mostrano vincita media e perdita media affiancate.

Concetti correlati

Il rapporto di rendimento è uno degli input dell'aspettativa di trading, insieme alla Percentuale di successo. Il Profit factor pondera le stesse vincite e perdite in base alla frequenza. I multipli di R rappresentano la versione pianificata del rapporto prima dell'Ingresso.