प्रॉफिट फैक्टर: इसकी गणना करें और जांचें कि इसे क्या चलाता है
प्रॉफिट फैक्टर सकल लाभ को सकल हानि से भाग देकर मिलता है। एक उदाहरण पर गणना करें, तय करें कि शुल्क और Breakeven Trades कैसे गिने जाएं, और जांचें कि क्या एक ही Trade अनुपात तय कर रहा है।
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प्रॉफिट फैक्टर सकल लाभ को सकल हानि से भाग देकर मिलता है। सकल लाभ आपके जीतने वाले Trades का योग है। सकल हानि आपके हारने वाले Trades का योग है, जिसे धनात्मक संख्या के रूप में लिया जाता है। 1.5 के प्रॉफिट फैक्टर का अर्थ है कि उस sample में जीतने वाले Trades का कुल योग हारने वाले Trades से गई रकम का 1.5 गुना था।
यह अनुपात इस पर निर्भर करता है कि आप कौन-से Trades शामिल करते हैं, नतीजे शुल्क से पहले के हैं या बाद के, और शून्य पर खत्म हुए Trades को आप कैसे गिनते हैं। पहले ये तीन बातें तय करें। फिर जांचें कि क्या एक ही Trade पूरे नतीजे को उठा रहा है।
sample चुनें: वह खाता, अवधि, रणनीति और बंद Trades जिन्हें आप मापना चाहते हैं।
तय करें कि आप कमीशन और दूसरे शुल्कों से पहले के नतीजे इस्तेमाल करेंगे या बाद के। हर Trade के लिए एक ही आधार इस्तेमाल करें।
जीतने वाले Trades के नतीजे जोड़ें। यह सकल लाभ है।
हारने वाले Trades के नतीजे जोड़ें और माइनस का चिह्न हटा दें। यह सकल हानि है।
सकल लाभ को सकल हानि से भाग दें।
यह एक US डॉलर खाते में 20 बंद Trades का काल्पनिक sample है। नतीजे कमीशन के बाद के हैं।
समूह
Trades
कमीशन के बाद कुल नतीजा
जीतने वाले Trades
8
+$2,400
हारने वाले Trades
10
−$1,600
शून्य नतीजे वाले Trades
2
$0
कुल
20
+$800
प्रॉफिट फैक्टर 2,400 ÷ 1,600 = 1.50 है। शून्य नतीजे वाले दो Trades न जीत हैं, न हार, इसलिए वे किसी भी योग में नहीं आते।
यही संख्या औसत से भी मिलती है। औसत जीत $2,400 ÷ 8 = $300 है और औसत हार $1,600 ÷ 10 = $160 है। तब (8 × $300) ÷ (10 × $160) = 1.50। इसी कारण प्रॉफिट फैक्टर आपकी जीत दर और आपकी औसत जीत और औसत हार दोनों के साथ बदलता है।
1 से ऊपर: इस sample में जीतने वाले Trades का योग हारने वाले Trades से ज्यादा रहा।
ठीक 1: दोनों योग एक-दूसरे को बराबर कर देते हैं।
1 से नीचे: हारने वाले Trades का योग जीतने वाले Trades से ज्यादा रहा।
कोई हारने वाला Trade नहीं: सकल हानि शून्य है और अनुपात अपरिभाषित है। यह बहुत बड़ा प्रॉफिट फैक्टर नहीं है। इस स्थिति में Tradeways एक dash दिखाता है।
यह अनुपात आपके चुने हुए sample का वर्णन करता है। यह नहीं बताता कि अगले Trades क्या नतीजा देंगे, और छोटे sample में कुछ नतीजों से ही ऊंचा या नीचा मान आ सकता है। अपने दर्ज किए हर प्रॉफिट फैक्टर के साथ Trades की संख्या लिखें।
प्रॉफिट फैक्टर और trading expectancy एक ही Trades का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अलग सवालों का जवाब देते हैं। Expectancy प्रति Trade औसत नतीजा है, जिसमें शून्य पर खत्म हुए Trades भी शामिल हैं। प्रॉफिट फैक्टर दोनों योगों का अनुपात है, इसलिए यह प्रति Trade नतीजे का आकार नहीं दिखाता। अगर उदाहरण का हर नतीजा दोगुना हो जाए, तो प्रॉफिट फैक्टर 1.50 ही रहेगा, जबकि औसत नतीजा $40 से दोगुना होकर $80 प्रति Trade हो जाएगा।
ऊपर के विकल्पों के आधार पर वही 20 Trades अलग-अलग अनुपात देते हैं।
शुल्क। मान लें कि उदाहरण के हर Trade पर $6 कमीशन लगा। कमीशन से पहले आठ जीतने वाले Trades का कुल $2,448 और दस हारने वाले Trades का कुल $1,540 है। उदाहरण की हर हार $6 से बड़ी है, इसलिए इस आधार पर हर हार, हार ही रहती है। शून्य नतीजे वाले दोनों Trades कमीशन से पहले +$6 थे, इसलिए इस आधार पर वे जीत गिने जाते हैं। सकल लाभ $2,460 हो जाता है और प्रॉफिट फैक्टर 2,460 ÷ 1,540 = 1.60 हो जाता है। दोनों मान अपने-अपने आधार पर सही हैं। कमीशन से पहले के अनुपात की तुलना कमीशन के बाद के अनुपात से करना सही नहीं है।
एक बड़ा Trade। उदाहरण में सबसे बड़ा जीतने वाला Trade +$900 है। इसे हटा दें तो सकल लाभ घटकर $1,500 रह जाता है। प्रॉफिट फैक्टर 1,500 ÷ 1,600 = 0.94 हो जाता है। इस sample में एक ही Trade अनुपात को 1 से ऊपर से 1 से नीचे ले जाता है। इसे 1.50 के साथ दर्ज करें, क्योंकि अकेला अनुपात यह नहीं दिखाता।
काल्पनिक sample। हर बार में Trades वही हैं; केवल शुल्क का आधार या एक Trade को हटाना अनुपात बदलता है।
यही जांच अपने सबसे बड़े हारने वाले Trade पर भी करें। अगर उदाहरण की सबसे बड़ी हार −$400 है, तो उसे हटाने पर प्रॉफिट फैक्टर बढ़कर 2,400 ÷ 1,200 = 2.00 हो जाता है। अगर किसी भी तरफ से एक Trade हटाने पर आपका निष्कर्ष बदल जाता है, तो वह निष्कर्ष उसी Trade पर टिका है। इसे अनुपात के साथ लिखें।
प्रॉफिट फैक्टर Dashboard Widget अनुपात दिखाता है और उसके नीचे सकल लाभ और सकल हानि। इसे अपनी गणना से मिलाने के लिए:
खाता चुनें और ग्लोबल फ़िल्टर को अपने sample की अवधि, रणनीति या सिंबल पर सेट करें। Widget केवल बंद Trades गिनता है।
P&L डिस्प्ले को मुद्रा पर रखें, जो डिफ़ॉल्ट मोड है। मुद्रा मोड कमीशन घटाता है, इसलिए Widget में सकल लाभ कमीशन के बाद जीतने वाले Trades का योग है। दूसरे डिस्प्ले मोड P&L को अलग इकाइयों में दिखाते हैं और अलग अनुपात दे सकते हैं। P&L मोड डॉक्यूमेंटेशन में इनकी सूची है।
अपनी Breakeven सीमा जांचें। Tradeways सीमा पर या उसके भीतर के Trade को Breakeven मानता है और उसे दोनों योगों से बाहर रखता है। $5 की सीमा में −$4 का Trade फिर भी आपका शुद्ध P&L घटाता है, लेकिन प्रॉफिट फैक्टर में हार नहीं गिना जाता। Breakeven सीमा डॉक्यूमेंटेशन खाते और ग्लोबल सेटिंग समझाता है।
एक Trade वाली जांच के लिए उसी खाते और फ़िल्टर के साथ सबसे बड़ी जीत/हार Widget जोड़ें। उसकी सबसे बड़ी जीत को प्रॉफिट फैक्टर Widget के सकल लाभ से घटाएं और फिर से भाग दें।
रणनीतियों की तुलना के लिए एक रणनीति का Widget फ़िल्टर जोड़ें। परत इसे Dashboard फ़िल्टर के साथ जोड़ता है; बदलें Dashboard फ़िल्टर को नज़रअंदाज़ करता है। Widget डॉक्यूमेंटेशन दोनों मोड समझाता है।
Widget में dash का अर्थ है कि इस दायरे में कोई हारने वाला Trade नहीं है, इसलिए कोई अनुपात मौजूद नहीं है। यह शून्य नहीं है, और यह मजबूत नतीजा भी नहीं है।
प्रॉफिट फैक्टर और expectancy एक ही Trades के दो रूप हैं। प्रति Trade औसत नतीजे के लिए trading expectancy कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। अलग volatility वाली रणनीतियों की तुलना के लिए Sharpe ratio रिटर्न को उसके उतार-चढ़ाव के मुकाबले मापता है।
आपने जो sample तय किया है, उसके लिए प्रॉफिट फैक्टर और उसके सकल लाभ और सकल हानि को सामने रखने के लिए Tradeways Dashboards इस्तेमाल करें। ऐतिहासिक metrics भविष्य के नतीजों का अनुमान नहीं लगातीं; जोखिम प्रकटीकरण पढ़ें।
