Maximum adverse excursion (MAE): इसे अपने नियोजित Stop Loss के मुकाबले पढ़ें
MAE वह सबसे नीचा कीमत आधारित P&L है जहां Trade खुला रहने के दौरान पहुंचा। इसे एंट्री पर तय किए Stop Loss से तुलना करें और देखें कि हर Trade ने अपने जोखिम का कितना हिस्सा इस्तेमाल किया।
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Maximum adverse excursion (MAE) वह सबसे नीचा गणना किया गया कीमत आधारित P&L है, जहां Trade खुला रहने के दौरान पहुंचा। शुरुआत का आधार शून्य है। यह दिखाता है कि आपके बंद करने से पहले पोज़ीशन आपके खिलाफ़ कितनी दूर गई, चाहे Trade जीत पर खत्म हुआ हो या नुकसान पर।
MAE सबसे ज़्यादा काम का तब है जब इसे एंट्री पर तय किए Stop Loss के साथ देखा जाए। MAE के आकार को नियोजित Stop Loss की दूरी से भाग दें, ताकि दिखे कि Trade ने नियोजित जोखिम का कितना हिस्सा इस्तेमाल किया। फिर एक ही Setup के Trades में इस अनुपात की तुलना करके तय करें कि अपनी एंट्री की समीक्षा करनी है या Stop Loss की जगह की। अनुकूल पक्ष के लिए इसका जोड़ीदार maximum favorable excursion है।
MAE एंट्री और एग्ज़िट के बीच Trade के कीमत आधारित P&L का सबसे नीचा बिंदु है।
Tradeways Trade के फ़िल को 1-सेकंड कीमत बार पर दोबारा चलाता है। पोज़ीशन खुली रहने के दौरान हर बार के लिए वह बार के प्रतिकूल चरम पर कीमत आधारित P&L निकालता है: Long Trade के लिए सबसे नीची कीमत, Short Trade के लिए सबसे ऊंची कीमत। वह हर फ़िल की कीमत पर भी P&L निकालता है। MAE इन सभी वैल्यू में सबसे नीची है।
तीन बातें इस संख्या को पढ़ने का तरीका बदलती हैं:
MAE शून्य से शुरू होता है और कभी धनात्मक नहीं होता। जो Long Trade अपनी एंट्री कीमत से नीचे कभी नहीं गया, या जो Short उससे ऊपर कभी नहीं गया, उसका MAE 0 है।
पोज़ीशन बढ़ाना और घटाना शामिल है। गणना में पहले से बंद लॉट का वास्तविक कीमत आधारित P&L और अब भी खुले लॉट का बदलता P&L जुड़ता है। आंशिक एग्ज़िट वाले Trade में केवल चार्ट की सबसे नीची कीमत से MAE दोबारा नहीं निकल सकता।
MAE कीमत आधारित है। शुल्क और एडजस्टमेंट इसके इनपुट नहीं हैं। इसकी तुलना कीमत की दूरियों से करें, जैसे आपके Stop Loss की दूरी, न कि शुल्क के बाद के शुद्ध नतीजे से।
Trade की जानकारी में MAE के साथ यह समय दिखता है कि वह एंट्री के कितनी देर बाद आया। Trade लॉग में MAE का कॉलम है। आपके डिस्प्ले मोड के अनुसार MAE Tick में या राशि में दिखता है। दोनों में यह पूरी पोज़ीशन को कवर करता है, एक इकाई को नहीं।
यह काल्पनिक Long Trade देखें। इसमें एक इकाई है, Tick का आकार कीमत की एक इकाई है और कोई शुल्क नहीं है।
एंट्री 100 पर, नियोजित Stop Loss 96 पर: नियोजित जोखिम के चार Tick।
खुली पोज़ीशन के दौरान सबसे नीची कीमत 97, जो एंट्री के दो मिनट बाद आई।
Stop Loss पूरे Trade में 96 पर रहा।
एग्ज़िट 105 पर।
काल्पनिक Trade। छायांकित पट्टी नियोजित जोखिम है। Trade के आपके पक्ष में जाने से पहले MAE ने नियोजित 4 Tick में से 3 इस्तेमाल किए।
माप
गणना
नतीजा
MAE
97 − 100
−3
नियोजित Stop Loss की दूरी
100 − 96
4
MAE का आकार ÷ नियोजित Stop Loss
3 ÷ 4
0.75
वास्तविक कीमत आधारित P&L
105 − 100
+5
Trade पांच Tick के मुनाफ़े पर बंद हुआ, और उससे पहले उसने अपने नियोजित जोखिम का तीन चौथाई इस्तेमाल किया। नतीजा और MAE अलग सवालों का जवाब देते हैं: नतीजा बताता है कि Trade कैसे खत्म हुआ; MAE बताता है कि वह आपके नियोजित Stop Loss के कितने करीब आया।
एक इकाई से बड़ी पोज़ीशन के लिए बराबरी की चीज़ों की तुलना करें। MAE पूरी पोज़ीशन को कवर करता है, इसलिए उसकी तुलना Stop Loss की दूरी गुणा मात्रा से करें, या राशि की वैल्यू से तुलना करें।
एक Trade से यह पता नहीं चलता कि Stop Loss सही जगह पर है या नहीं। एक ही Setup के और एक ही Stop Loss नियम वाले Trades इकट्ठा करें और हर एक का अनुपात निकालें। नीचे के पांच Trades काल्पनिक हैं और सभी में नियोजित Stop Loss चार Tick का है।
Trade
MAE
MAE का आकार ÷ नियोजित Stop Loss
वास्तविक कीमत आधारित P&L
A
−3
0.75
+5
B
−1
0.25
+4
C
−4
1.00
−4
D
0
0.00
+6
E
−3
0.75
+2
Trade C Stop Loss तक पहुंचा और उसी पर बंद हुआ, जिसके लिए नियोजित Stop Loss होता है। चार जीतने वाले Trades में से दो, A और E, ने काम करने से पहले नियोजित जोखिम का तीन चौथाई इस्तेमाल किया। Trade D अपनी एंट्री से नीचे कभी नहीं गया।
पांच Trades किसी नियम को बदलने के लिए बहुत कम हैं। जैसे-जैसे एक ही Setup का सैंपल बढ़े, देखें कि जीतने वाले Trades के अनुपात कहां इकट्ठा होते हैं:
अनुपातों में आप क्या देखते हैं
क्या जांचें
कई जीतने वाले Trades 1.0 के करीब
एंट्री का समय और वह स्तर जिस पर Stop Loss आधारित है। जांचें कि एंट्री Setup के ट्रिगर से पहले हुई या नहीं, और Stop Loss वहां है या नहीं जहां Setup अमान्य होता है।
जीतने वाले ज़्यादातर 1.0 से काफ़ी नीचे, हारने वाले 1.0 पर
क्या Stop Loss Setup की ज़रूरत से ज़्यादा चौड़ा है। इसे बदलने से पहले पुराने Trades पर अलग Stop Loss नियम आज़माएं, और दर्ज करें कि यह परीक्षण काल्पनिक है।
1.0 से ऊपर का कोई भी Trade
उस Trade का Stop Loss इतिहास और एग्ज़िट फ़िल। पोज़ीशन नियोजित Stop Loss से आगे चली गई। कारण खोजें, जैसे Stop Loss को हटाया या खिसकाया गया, एग्ज़िट Stop Loss से आगे फ़िल हुई, या जोड़ी गई पोज़ीशन ने मात्रा बदल दी। MAE 1-सेकंड बार इस्तेमाल करता है, इसलिए एग्ज़िट वाला बार फ़िल कीमत से थोड़ा आगे भी ट्रेड कर सकता है।
अनुपात 0 और 1 के बीच बराबर फैले हैं
एक संभावित कारण: Trades एक Setup और एक Stop Loss नियम साझा नहीं करते। फैलाव को Setup की विशेषता मानने से पहले यह जांचें।
ये समीक्षा के सवाल हैं, फ़ैसले नहीं। ऊंचे अनुपात वाला जीतने वाला Trade खराब एंट्री का सबूत नहीं है, और नीचा अनुपात अच्छी एंट्री का सबूत नहीं है।
Stop Loss का इतिहास पढ़ें। Trade खुला रहने के दौरान जिस Stop Loss को खिसकाया, बदला या हटाया गया, वह उस नियोजित दूरी को बदल देता है जिससे आप तुलना करते हैं। एंट्री पर तय किया Stop Loss इस्तेमाल करें और किसी भी बदलाव को अलग से दर्ज करें।
MAE का विवरण खोलकर उसकी समय अवधि और डेटा स्रोत जांचें। गणना जारी हो या नतीजा अनुपलब्ध हो, तो वह शून्य नहीं है। उसे तब तक तुलना से बाहर रखें जब तक वह मापा न जाए।
आंशिक एग्ज़िट वाले Trade में फ़िल की पुष्टि करें। MAE में पहले से बंद लॉट का वास्तविक कीमत आधारित P&L शामिल है।
देखें कि MAE कब आया। जो Trade एंट्री के पहले कुछ सेकंड में अपने MAE पर पहुंचा, वह समीक्षा का अलग सवाल उठाता है, उस Trade से जो एग्ज़िट से ठीक पहले MAE पर पहुंचा।
एक इकाई वाला Long, एंट्री 100, नियोजित Stop Loss 96, एग्ज़िट 105। MAE −3, एंट्री के दो मिनट बाद: नियोजित जोखिम का 0.75। Stop Loss 96 पर अपरिवर्तित।
इस Setup में जीतने वाले A और E दोनों ने Stop Loss का 0.75 इस्तेमाल किया। अगली समीक्षा: उसी Setup और Stop Loss नियम वाले और Trades इकट्ठा करें, और जांचें कि ऊंचे अनुपात वाले जीतने वाले Trades ने ट्रिगर कैंडल बंद होने से पहले एंट्री ली या नहीं।
एक बंद Trade चुनें और Trade की जानकारी वाली गाइड की मदद से उसका MAE, उसके आने का समय और Stop Loss का इतिहास पढ़ें। MFE और एग्ज़िट के बाद की चाल के साथ MAE कैसे जुड़ता है, यह जानने के लिए MFE, MAE और MCE का overview पढ़ें।
