Calculez le taux de réussite en trading, tenez compte des frais et des Trades au Breakeven, puis interprétez-le avec les gains, les pertes et l’espérance dans Tradeways.
·3 min de lecture·Dennis Jahn·#Glossaire#Indicateurs
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Votre taux de réussite est le pourcentage de Trades clôturés qui se sont terminés par un gain. Si 55 de vos 100 Trades clôturés sont gagnants, votre taux de réussite est de 55 %. C’est souvent la première mesure citée par les traders et l’une des plus mal interprétées. Elle ressemble à une note, mais dit très peu de choses sur votre rentabilité réelle.
Comptez vos Trades gagnants, divisez-les par le nombre total de Trades clôturés, puis multipliez par 100. Les Trades ouverts ne comptent pas. Seules les positions dont vous êtes effectivement sorti entrent dans le calcul.
Le calcul est simple, mais les définitions peuvent varier. Qu’est-ce qu’un Trade « gagnant » ? Un Trade clôturé exactement au prix d’entrée est au Breakeven. Faut-il le compter comme un gain, une perte ou l’exclure ? La plupart des plateformes retirent les Trades au Breakeven du dénominateur, mais certaines les classent parmi les pertes. Ces conventions peuvent déplacer le résultat de plusieurs points.
Les frais ajoutent une autre différence. Un Trade positif de deux Ticks avant frais, mais négatif après commission et spread, est une perte dans votre P&L et un gain sur un graphique de prix brut. Décidez si votre taux de réussite repose sur les résultats bruts ou nets, puis gardez la même méthode. Sinon, vous pourriez comparer le résultat net du mois en cours au résultat brut du mois précédent et prendre l’écart pour une amélioration. Le net est le choix le plus fidèle au montant qui atteint votre compte.
Le taux de réussite est utile, mais seulement comme donnée d’entrée. Il ne suffit pas à mesurer la rentabilité, car il ne dit rien de la taille des gains par rapport aux pertes. Une stratégie avec 70 % de Trades gagnants, des gains moyens de 0,5R et des pertes moyennes de 2R est déficitaire. Vous avez souvent raison, mais perdez tout de même de l’argent. À l’inverse, un taux de 35 % avec des gains de 3R peut être rentable.
Un taux de réussite élevé peut sembler rassurant et pousser à l’optimiser. Certains traders clôturent alors leurs gains trop tôt pour les sécuriser et laissent courir les pertes dans l’espoir qu’elles reviennent. Le taux monte pendant que le compte diminue. L’impression d’avoir raison remplace l’Edge.
Pour juger un taux de réussite, associez-le à deux mesures. La première est le rapport entre votre gain moyen et votre perte moyenne, qui indique la valeur de chaque côté. La seconde est votre taux de réussite au Breakeven, soit le minimum nécessaire pour maintenir une espérance nulle à votre profil rendement/risque. Si votre taux réel est inférieur à ce seuil, vous perdez de l’argent, même si 48 % paraît correct. S’il dépasse nettement le seuil, vous avez un Edge. L’espérance de trading réunit les deux dimensions en un chiffre : le gain moyen par Trade, qui intègre le taux de réussite et le rendement. Modélisez le vôtre avec le calculateur d’espérance de trading pour mesurer l’effet d’un faible ratio de rendement sur un taux apparemment élevé.
Le taux de réussite ne représente que la moitié de la performance. L’autre moitié est le montant gagné lorsque vous avez raison par rapport au montant perdu lorsque vous avez tort. Commencez par le rapport entre votre gain moyen et votre perte moyenne, puis comparez votre taux au taux de réussite au Breakeven requis par votre stratégie. Regroupez le tout dans l’espérance de trading, qui renseigne sur l’évolution moyenne de votre capital. Utilisez aussi le facteur de profit pour connaître rapidement le gain brut par dollar perdu.
Suivez les exécutions réelles plutôt que vos souvenirs. Les Dashboards Tradeways affichent votre taux de réussite avec le R moyen et l’espérance. Vous pouvez ainsi voir si un taux élevé produit réellement un gain ou masque un problème de rendement.
