Le pourcentage minimal de Trades gagnants nécessaire pour atteindre le Breakeven à un ratio rendement/risque donné, avant les coûts.
·3 min de lecture·Dennis Jahn·#Glossaire#Indicateurs
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Votre taux de réussite au Breakeven est le taux pour lequel votre espérance est exactement nulle à un ratio rendement/risque donné. En dessous, vous perdez de l’argent. Au-dessus, vous en gagnez. Il dépend uniquement de la taille de vos gains par rapport à vos pertes, pas de votre fréquence de trading. Le connaître pour votre stratégie vous donne un seuil précis à dépasser au lieu de devoir estimer si un taux de réussite est suffisant.
La formule dépend entièrement de votre ratio rendement/risque, R, soit votre gain moyen divisé par votre perte moyenne. À espérance nulle, les gains compensent exactement les pertes :
Exemples :
1:1 donne R = 1, donc 1 / (1 + 1) = 50 %. Avec des gains et des pertes symétriques, vous devez gagner plus d’un Trade sur deux.
2:1 donne R = 2, donc 1 / (1 + 2) = 33,3 %. Vous pouvez perdre deux Trades sur trois et atteindre tout de même le Breakeven.
3:1 donne R = 3, donc 1 / (1 + 3) = 25 %. Un Trade gagnant sur quatre suffit.
Rendement:risque (R)
Taux de réussite au Breakeven
0.5 : 1
66.7%
1 : 1
50.0%
1.5 : 1
40.0%
2 : 1
33.3%
3 : 1
25.0%
5 : 1
16.7%
Ces seuils ne tiennent pas compte des coûts. Les commissions, le spread et le slippage augmentent le seuil réel. Considérez donc ce tableau comme un minimum, pas comme un objectif. Entrez vos propres chiffres dans le calculateur d’espérance de trading pour intégrer les coûts.
De nombreux traders considèrent le taux de réussite comme une mesure de compétence et s’inquiètent dès qu’il passe sous 50 %. Cette inquiétude est souvent injustifiée. Un taux de 40 % est déficitaire avec un ratio de 1:1 et confortablement bénéficiaire avec un ratio de 2:1. Le taux est identique, mais le résultat est opposé. Sans le rapporter à R, il ne vous apprend rien.
C’est pourquoi les stratégies à R élevé peuvent fonctionner avec de faibles taux de réussite. Les systèmes de suivi de tendance et de breakout ont souvent tort dans 60 à 70 % des cas, mais un Trade occasionnel à 4R ou 5R peut compenser une série de petites pertes. Leur taux de réussite au Breakeven est bas et laisse une marge importante. Les scalpers de retour à la moyenne se trouvent à l’autre extrême : un taux de réussite élevé, de petits gains et un seuil de Breakeven qui laisse peu de marge face à une mauvaise série de pertes.
Le taux de réussite au Breakeven est le point où votre espérance de trading passe par zéro. Au-dessus, votre système possède un Edge. En dessous, il perd de l’argent. Comparez votre taux de réussite réel à ce seuil pour déterminer si votre Edge est réel ou si vous venez simplement de connaître un bon mois.
R est la donnée d’entrée. Commencez donc par le multiple de R pour mesurer le rendement/risque de manière cohérente entre les Trades. Comparez ensuite votre taux de réussite réel au seuil de Breakeven pour connaître votre marge. Pour réunir les deux côtés en un seul chiffre, le facteur de profit indique combien vous gagnez par dollar perdu. Une valeur supérieure à 1,0 signifie également que vous dépassez votre taux de réussite au Breakeven.
Une fois le seuil connu, confrontez-le à vos exécutions réelles. Les Dashboards Tradeways affichent côte à côte votre taux de réussite, votre R moyen et votre espérance. Vous voyez ainsi si vous dépassez le seuil requis par votre stratégie.
