Alamin kung paano kalkulahin ang trading win rate, isaalang-alang ang fees at breakeven trades, at basahin ito kasama ng average wins, losses, at expectancy sa Tradeways.
·3 min na binasa·Dennis Jahn·#Glosaryo#Mga sukatan
May kaakibat na risk ang trading. Nagbibigay ang Tradeways ng software para sa journaling at analytics, hindi ng investment advice. Basahin ang risk disclosure.
Gumagamit kami ng mga cookie, kabilang ang mga analytics, upang mapabuti ang Tradeways. · Pribasiya
Ang win rate mo ang porsiyento ng mga closed trade na nagtapos bilang winner. Kung magsara ka ng 100 trade at kumita ang 55, 55% ang win rate mo. Ito ang unang metric na binabanggit ng maraming trader at ang isa sa pinakamadalas maunawaan nang mali. Para itong scorecard, pero halos wala itong sinasabi kung kumikita ka talaga.
Bilangin ang mga winner, hatiin sa kabuuang closed trades, at i-multiply sa 100. Hindi kasama ang open trades. Mga position lang na aktuwal mo nang na-exit ang binibilang.
Simple ang arithmetic. Sa definitions nagiging masalimuot. Ano ang ituturing na "winner"? Scratch ang trade na nagsara sa entry price mismo. Winner ba ito, loss, o hindi isasama? Hindi isinasama ng karamihan ng platform ang breakeven trades sa denominator, pero isinasama ng iba ang mga ito bilang loss. Maaaring magbago nang ilang percentage point ang headline number dahil sa dalawang convention na ito.
Mas nagiging kumplikado dahil sa fees. Maaaring gross positive ng dalawang tick ang isang trade pero net negative pagkatapos ng commission at spread. Loss ito sa P&L mo at win sa gross-price chart. Magpasya kung gross o net outcome ang batayan ng win rate at gamitin iyon nang pare-pareho. Kung hindi, maihahambing mo ang net figure ngayong buwan sa gross figure noong nakaraang buwan at mapagkakamalang improvement ang pagbabago. Mas tapat ang net dahil iyon ang pumapasok sa account.
Mahalaga ang win rate, pero isa lang itong input. Hindi nito ipinapakita ang laki ng mga winner kumpara sa loser, kaya hindi nito masusukat nang mag-isa ang profitability. Ang 70% win rate na may 0.5R na winner at 2R na loser ay losing strategy. Madalas kang tama pero nawawalan pa rin ng pera. Samantala, maaaring kumita ang 35% win rate sa 3R.
Ito ang karaniwang bitag. Dahil parang sukatan ng skill ang mataas na win rate, ino-optimize ito ng trader. Maagang pinuputol ang winner para masigurong green ang trade at pinatatagal ang loser para maiwasang maging red. Tumataas ang hit rate habang lumiliit ang account. Ipinagpalit ang edge sa pakiramdam na tama ka.
Ipares ang win rate sa dalawang bagay. Una, ang average win / average loss, ang ratio na nagsasabi kung magkano ang aktuwal na halaga ng bawat panig. Ikalawa, ang breakeven win rate, ang minimum hit rate na nagpapanatili sa expectancy na zero para sa reward-to-risk profile mo. Kung mas mababa rito ang live win rate, nawawalan ka ng pera gaano man kaayos pakinggan ang 48%. Kung malinaw na mas mataas dito, may edge ka. Pinagsasama ng trading expectancy ang dalawang panig bilang average profit bawat trade. I-model ito sa trading expectancy calculator para makita kung paano nawawala ang halaga ng isang mataas na win rate kapag mahina ang payoff ratio.
Kalahati lang ng usapan sa performance ang win rate. Ang isa pang kalahati ay kung magkano ang kinikita mo kapag tama kumpara sa nawawala kapag mali. Simulan sa average win / average loss, pagkatapos ay ihambing ang figure sa breakeven win rate. Pagsamahin ang lahat sa trading expectancy, at gamitin ang profit factor bilang mabilis na pagsusuri sa gross dollars won bawat dollar lost.
I-track ito laban sa tunay na fills, hindi sa memorya. Ipinapakita ng Tradeways dashboards ang win rate katabi ng average R at expectancy para makita kung may sapat na payoff ang mataas na hit rate o tinatakpan lang nito ang problema sa payoff.
