Profit factor: paano ito kalkulahin at alamin kung ano ang nagtutulak dito
Ang profit factor ay gross profit na hinati sa gross loss. Sundan ang isang halimbawa, tukuyin kung paano binibilang ang fees at mga breakeven trade, at suriin kung isang trade lang ang nagdadala sa ratio.
·6 min na binasa·Dennis Jahn·#Glosaryo#Mga sukatan
May kaakibat na risk ang trading. Nagbibigay ang Tradeways ng software para sa journaling at analytics, hindi ng investment advice. Basahin ang risk disclosure.
Gumagamit kami ng mga cookie, kabilang ang mga analytics, upang mapabuti ang Tradeways. · Pribasiya
Ang profit factor ay gross profit na hinati sa gross loss. Ang gross profit ay ang kabuuan ng mga winning trade mo. Ang gross loss ay ang kabuuan ng mga losing trade mo, na kinukuha bilang positive na numero. Kapag 1.5 ang profit factor, ang mga winning trade sa sample na iyon ay umabot sa 1.5 beses ng nawala sa mga losing trade.
Nakadepende ang ratio sa kung aling mga trade ang isinama mo, kung ang resulta ay bago o pagkatapos ng fees, at kung paano mo itinuturing ang mga trade na nagsara nang flat. Tukuyin muna ang tatlong ito. Pagkatapos, suriin kung isang trade lang ang nagdadala sa resulta.
Piliin ang sample: ang account, period, strategy, at mga closed trade na gusto mong sukatin.
Tukuyin kung gagamitin mo ang resulta bago o pagkatapos ng commission at iba pang fees. Iisang basis ang gamitin sa bawat trade.
Pagsamahin ang resulta ng mga winning trade. Iyan ang gross profit.
Pagsamahin ang resulta ng mga losing trade at alisin ang minus sign. Iyan ang gross loss.
Hatiin ang gross profit sa gross loss.
Narito ang isang hypothetical na sample ng 20 closed trade sa isang US dollar account. Pagkatapos ng commission ang mga resulta.
Grupo
Trades
Pinagsamang resulta pagkatapos ng commission
Mga winning trade
8
+$2,400
Mga losing trade
10
−$1,600
Mga trade na zero ang resulta
2
$0
Kabuuan
20
+$800
Ang profit factor ay 2,400 ÷ 1,600 = 1.50. Hindi win o loss ang dalawang trade na zero ang resulta, kaya hindi sila pumapasok sa alinmang kabuuan.
Makukuha mo rin ang parehong numero mula sa mga average. Ang average win ay $2,400 ÷ 8 = $300 at ang average loss ay $1,600 ÷ 10 = $160. Kaya (8 × $300) ÷ (10 × $160) = 1.50. Ito ang dahilan kung bakit gumagalaw ang profit factor kasabay ng win rate mo at ng average win at average loss mo.
Mas mataas sa 1: mas malaki ang kabuuan ng mga winning trade kaysa sa mga losing trade sa sample na ito.
Eksaktong 1: nagkakansela ang dalawang kabuuan.
Mas mababa sa 1: mas malaki ang kabuuan ng mga losing trade kaysa sa mga winning trade.
Walang losing trade: zero ang gross loss at undefined ang ratio. Hindi ito napakalaking profit factor. Dash ang ipinapakita ng Tradeways sa ganitong kaso.
Inilalarawan ng ratio ang sample na pinili mo. Hindi nito sinasabi kung ano ang ibabalik ng mga susunod na trade, at puwedeng magbigay ang maliit na sample ng mataas o mababang value mula sa iilang resulta. Itala ang bilang ng trade sa tabi ng bawat profit factor na itinatala mo.
Iisang set ng trade ang ginagamit ng profit factor at ng trading expectancy, pero magkaibang tanong ang sinasagot nila. Ang expectancy ay ang average na resulta bawat trade, kasama ang mga flat trade. Ang profit factor ay ratio ng dalawang kabuuan, kaya hindi nito ipinapakita ang laki ng resulta bawat trade. Kung dumoble ang bawat resulta sa halimbawa, mananatiling 1.50 ang profit factor habang dodoble ang average na resulta mula $40 papuntang $80 bawat trade.
Iba't ibang ratio ang lumalabas mula sa parehong 20 trade depende sa mga pagpiling nasa itaas.
Fees. Ipagpalagay na nagbayad ang bawat trade sa halimbawa ng $6 na commission. Bago ang commission, $2,448 ang kabuuan ng walong winning trade at $1,540 ang kabuuan ng sampung losing trade. Mas malaki sa $6 ang bawat loss sa halimbawa, kaya loss pa rin ang bawat isa sa basis na iyon. Ang bawat isa sa dalawang trade na zero ang resulta ay +$6 bago ang commission, kaya win ito sa basis na iyon. Nagiging $2,460 ang gross profit at nagiging 2,460 ÷ 1,540 = 1.60 ang profit factor. Tama ang dalawang value para sa kani-kanilang basis. Ang hindi tama ay ang pagkumpara ng ratio bago ang commission sa ratio pagkatapos ng commission.
Isang malaking trade. Ang pinakamalaking winning trade sa halimbawa ay +$900. Alisin ito at bababa sa $1,500 ang gross profit. Nagiging 1,500 ÷ 1,600 = 0.94 ang profit factor. Sa sample na ito, isang trade ang naglilipat sa ratio mula sa itaas ng 1 papunta sa ibaba ng 1. Itala iyon kasama ng 1.50, dahil hindi ito ipinapakita ng ratio nang mag-isa.
Hypothetical na sample. Pareho ang mga trade sa bawat bar; ang fee basis o ang pag-alis ng isang trade lang ang nagbabago sa ratio.
Gawin ang parehong pagsusuri sa pinakamalaking losing trade mo. Kung −$400 ang pinakamalaking loss sa halimbawa, ang pag-alis nito ay nagtataas sa profit factor sa 2,400 ÷ 1,200 = 2.00. Kapag nagbabago ang konklusyon mo dahil sa pag-alis ng isang trade sa alinmang panig, nakasalalay ang konklusyon sa trade na iyon. Isulat iyon kasama ng ratio.
Ipinapakita ng Profit Factor na dashboard widget ang ratio, kasama ang gross profit at gross loss nito sa ilalim. Para ikumpara ito sa sarili mong kalkulasyon:
Piliin ang account at itakda ang global filter sa period, strategy, o mga symbol ng sample mo. Mga closed trade lang ang binibilang ng widget.
Panatilihin ang P&L display sa Currency, ang default na mode. Ibinabawas ng Currency mode ang commission, kaya ang gross profit sa widget ay ang kabuuan ng mga winning trade pagkatapos ng commission. Ipinapahayag ng ibang display mode ang P&L sa ibang unit at puwedeng magbigay ng ibang ratio. Nakalista ang mga ito sa dokumentasyon ng mga P&L mode.
Suriin ang breakeven threshold mo. Itinuturing ng Tradeways na breakeven ang trade na nasa threshold o nasa loob nito, at hindi ito isinasama sa alinmang kabuuan. Ang trade na −$4 sa ilalim ng $5 na threshold ay nagbabawas pa rin sa net P&L mo, pero hindi ito binibilang na loss sa profit factor. Ipinapaliwanag ng dokumentasyon ng breakeven threshold ang mga setting ng account at ang global setting.
Para sa pagsusuri ng isang trade, idagdag ang Largest Win/Loss widget na may parehong account at filter. Ibawas ang pinakamalaking win nito sa gross profit ng Profit Factor widget at hatiin ulit.
Para ikumpara ang mga strategy, magdagdag ng widget filter para sa isang strategy. Pinagsasama ito ng Layer filter sa dashboard filter; hindi ginagamit ng Mag-swap ang dashboard filter. Ipinapaliwanag ng dokumentasyon ng widget ang dalawang mode.
Ang dash sa widget ay nangangahulugang walang losing trade sa saklaw, kaya walang ratio. Hindi ito zero, at hindi ito malakas na resulta.
Dalawang pananaw sa parehong mga trade ang profit factor at expectancy. Gamitin ang trading expectancy calculator para sa average na resulta bawat trade. Para ikumpara ang mga strategy na magkaiba ang volatility, sinusukat ng Sharpe ratio ang return laban sa pagbabago-bago nito.
Gamitin ang Tradeways dashboards para makita ang profit factor, kasama ang gross profit at gross loss nito, para sa sample na tinukoy mo. Hindi hinuhulaan ng mga historical metric ang mga resulta sa hinaharap; basahin ang risk disclosure.
