Ang minimum na porsyento ng trades na kailangan mong mapanalunan para mag-break even sa isang reward-to-risk ratio, bago ang costs.
·3 min na binasa·Dennis Jahn·#Glosaryo#Mga sukatan
May kaakibat na risk ang trading. Nagbibigay ang Tradeways ng software para sa journaling at analytics, hindi ng investment advice. Basahin ang risk disclosure.
Gumagamit kami ng mga cookie, kabilang ang mga analytics, upang mapabuti ang Tradeways. · Pribasiya
Ang breakeven win rate mo ay ang win rate kung saan eksaktong zero ang expectancy para sa isang reward-to-risk ratio. Kung mas madalang kang manalo rito, nalulugi ka. Kung mas madalas, profitable ka. Nakadepende lang ito sa laki ng winners mo kumpara sa losers, hindi sa dalas ng trading mo. Kapag alam mo ang number na ito para sa strategy mo, hindi mo na kailangang hulaan kung "sapat" ang isang win rate. May malinaw kang threshold na kailangang lampasan.
Ang formula ay ganap na nakabatay sa reward-to-risk ratio mo, R, o average winner na hinati sa average loser. Sa zero expectancy, eksaktong kinakansela ng perang napanalunan sa wins ang perang nawala sa losses:
Mga example:
1:1: R = 1, kaya 1 / (1 + 1) = 50%. Kailangan mong tama nang higit sa kalahati sa symmetric bets.
2:1: R = 2, kaya 1 / (1 + 2) = 33.3%. Maaari kang matalo sa dalawa sa bawat tatlo at mag-break even pa rin.
3:1: R = 3, kaya 1 / (1 + 3) = 25%. Sapat ang maging tama nang isang beses sa bawat apat.
Reward:Risk (R)
Breakeven win rate
0.5 : 1
66.7%
1 : 1
50.0%
1.5 : 1
40.0%
2 : 1
33.3%
3 : 1
25.0%
5 : 1
16.7%
Pre-cost thresholds ang mga ito. Pinapataas ng commissions, spread, at slippage ang totoong threshold, kaya ituring ang table bilang minimum, hindi target. Ilagay ang sarili mong numbers sa trading expectancy calculator para maisama ang costs.
Maraming trader ang tumitingin sa win rate bilang patunay ng skill at nababahala kapag bumababa ito sa 50%. Madalas na wala sa lugar ang pag-aalalang iyon. Losing record ang 40% win rate sa 1:1 at profitable ito sa 2:1. Pareho ang hit rate pero magkasalungat ang outcome. Walang sinasabi ang number kung hindi ipapares ang win rate sa R.
Ito ang dahilan kung bakit nabubuhay ang high-R strategies sa mababang win rates. Madalas na mali ang trend-following at breakout systems sa 60–70% ng pagkakataon, pero higit pa sa sapat ang paminsan-minsang runner na nagbabalik ng 4R o 5R para mabayaran ang sunod-sunod na maliliit na loser. Mababa ang breakeven win rate ng mga ito, kaya malaki ang allowance para magkamali. Nasa kabilang dulo ang mean-reversion scalpers: mataas na hit rates, maliliit na winner, at breakeven threshold na halos walang margin para sa masamang losing streak.
Ang breakeven win rate ay ang punto lang kung saan tumatawid sa zero ang trading expectancy mo. Edge ang nasa itaas ng linya. Patuloy na pagkawala ng account ang nasa ibaba kahit mukhang "halos gumagana." Ihambing ang actual win rate mo sa breakeven win rate para makita kung may tunay kang edge o nagkataon lang na maganda ang isang buwan.
R ang input dito, kaya magsimula sa R-multiple para matiyak na consistent ang pagsukat mo sa reward-to-risk sa lahat ng trade. Pagkatapos, ihambing ang live win rate mo sa breakeven threshold para makita ang allowance mo. Para sa iisang figure na pinagsasama ang magkabilang panig, sinasabi ng profit factor kung ilang dollar ang napanalunan mo sa bawat dollar na nawala. Ang value na higit sa 1.0 ay katumbas ng paglampas sa breakeven win rate.
Kapag alam mo na ang threshold, subaybayan ito laban sa actual fills. Magkatabing ipinapakita ng Tradeways dashboards ang win rate, average R, at expectancy mo para makita kung nalalampasan mo ang threshold na kailangan ng strategy.
