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Die Breakeven-Trefferquote ist die Trefferquote, bei der dein Erwartungswert für ein bestimmtes Gewinn-Risiko-Verhältnis genau null beträgt. Unterhalb davon verliert das System Geld, oberhalb davon ist der Erwartungswert positiv. Sie hängt von der Größe deiner Gewinner im Verhältnis zu den Verlierern ab, nicht von der Anzahl deiner Trades. Damit erhältst du eine feste Schwelle für die Beurteilung deiner tatsächlichen Trefferquote.
Die Formel nutzt dein Gewinn-Risiko-Verhältnis R, also den durchschnittlichen Gewinner geteilt durch den durchschnittlichen Verlierer. Bei einem Erwartungswert von null gleichen sich Gewinne und Verluste genau aus:
Beispiele:
1:1: R = 1, also 1 / (1 + 1) = 50%.
2:1: R = 2, also 1 / (1 + 2) = 33.3%.
3:1: R = 3, also 1 / (1 + 3) = 25%.
Gewinn:Risiko (R)
Breakeven-Trefferquote
0.5 : 1
66.7%
1 : 1
50.0%
1.5 : 1
40.0%
2 : 1
33.3%
3 : 1
25.0%
5 : 1
16.7%
Diese Schwellen gelten vor Kosten. Kommissionen, Spread und Slippage erhöhen den tatsächlichen Wert. Nutze die Tabelle deshalb als Untergrenze und berechne deine eigenen Werte einschließlich Kosten mit dem Trading-Erwartungswert-Rechner.
Eine Trefferquote unter 50% ist nicht automatisch schlecht. 40% führen bei 1:1 zu Verlusten und können bei 2:1 profitabel sein. Ohne R ist die Quote nicht aussagekräftig.
Strategien mit hohem R können deshalb niedrige Trefferquoten tragen. Trendfolge- und Breakout-Systeme können 60–70% der Trades verlieren, wenn einzelne Gewinner mit 4R oder 5R die kleinen Verluste übersteigen. Mean-Reversion-Scalper liegen am anderen Ende: hohe Trefferquoten, kleine Gewinner und wenig Abstand zur Breakeven-Schwelle.
Die Breakeven-Trefferquote ist der Punkt, an dem der Trading-Erwartungswert null erreicht. Vergleiche deine tatsächliche Trefferquote damit, um zu prüfen, ob die beobachtete Edge besteht oder nur aus einer guten Phase stammt.
R ist die Eingangsgröße. Nutze R-Vielfache, um das Gewinn-Risiko-Verhältnis über Trades hinweg einheitlich zu messen. Vergleiche dann deine Trefferquote mit der Breakeven-Schwelle. Der Profitfaktor fasst die gewonnenen Dollar pro verlorenem Dollar zusammen. Ein Wert über 1.0 entspricht dem Überschreiten der Breakeven-Trefferquote.
Tradeways Dashboards zeigen Trefferquote, durchschnittliches R und Erwartungswert nebeneinander. So erkennst du, ob deine Strategie ihre erforderliche Schwelle erreicht.
