معامل الربح هو إجمالي الربح مقسومًا على إجمالي الخسارة. اتبع مثالًا محسوبًا، وحدد كيف تُحتسب الرسوم وTrades عند Breakeven، واختبر ما إذا كانت Trade واحدة تحرك النسبة.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط، بما في ذلك التحليلات، لتحسين Tradeways. · الخصوصية
معامل الربح هو إجمالي الربح مقسومًا على إجمالي الخسارة. إجمالي الربح هو مجموع Trades الرابحة. وإجمالي الخسارة هو مجموع Trades الخاسرة، مأخوذًا كرقم موجب. يعني معامل ربح قدره 1.5 أن مجموع Trades الرابحة في تلك العينة بلغ 1.5 ضعف ما خسرته Trades الخاسرة.
تعتمد النسبة على Trades التي تدرجها، وعلى ما إذا كانت النتائج قبل الرسوم أو بعدها، وعلى طريقة التعامل مع Trades التي انتهت بلا ربح ولا خسارة. حدد هذه الأمور الثلاثة أولًا. ثم تحقق مما إذا كانت Trade واحدة تحمل النتيجة.
اختر العينة: الحساب والفترة والاستراتيجية وTrades المغلقة التي تريد قياسها.
حدد ما إذا كنت تستخدم النتائج قبل العمولة والرسوم الأخرى أو بعدها. استخدم أساسًا واحدًا لكل Trades.
اجمع نتائج Trades الرابحة. هذا هو إجمالي الربح.
اجمع نتائج Trades الخاسرة واحذف علامة السالب. هذا هو إجمالي الخسارة.
اقسم إجمالي الربح على إجمالي الخسارة.
فيما يلي عينة افتراضية من 20 Trade مغلقة في حساب بالدولار الأمريكي. النتائج بعد العمولة.
المجموعة
Trades
النتيجة المجمعة بعد العمولة
Trades رابحة
8
+$2,400
Trades خاسرة
10
−$1,600
Trades بنتيجة صفرية
2
$0
الإجمالي
20
+$800
معامل الربح هو 2,400 ÷ 1,600 = 1.50. لا تُعد Trades الصفرية الاثنتان ربحًا ولا خسارة، لذلك لا تدخل في أي من المجموعين.
يمكنك الوصول إلى الرقم نفسه من المتوسطات. متوسط الربح هو $2,400 ÷ 8 = $300، ومتوسط الخسارة هو $1,600 ÷ 10 = $160. إذن (8 × $300) ÷ (10 × $160) = 1.50. ولهذا يتغير معامل الربح مع معدل النجاح ومع متوسط الربح ومتوسط الخسارة.
أعلى من 1: مجموع Trades الرابحة أكبر من مجموع Trades الخاسرة في هذه العينة.
يساوي 1 تمامًا: يلغي المجموعان أحدهما الآخر.
أقل من 1: مجموع Trades الخاسرة أكبر من مجموع Trades الرابحة.
لا توجد Trades خاسرة: إجمالي الخسارة صفر والنسبة غير معرّفة. وهذا ليس معامل ربح كبيرًا جدًا. يعرض Tradeways شرطة في هذه الحالة.
تصف النسبة العينة التي اخترتها. ولا تخبرك بما ستحققه Trades التالية، وقد تنتج العينة الصغيرة قيمة مرتفعة أو منخفضة من بضع نتائج فقط. سجّل عدد Trades بجانب كل معامل ربح تدوّنه.
يستخدم معامل الربح والتوقع الرياضي للتداول Trades نفسها، لكنهما يجيبان عن سؤالين مختلفين. التوقع الرياضي هو متوسط النتيجة لكل Trade، بما في ذلك Trades التي انتهت بلا ربح ولا خسارة. أما معامل الربح فهو نسبة بين المجموعين، لذلك لا يُظهر حجم النتيجة لكل Trade. لو تضاعفت كل نتيجة في المثال، لبقي معامل الربح 1.50 بينما يتضاعف متوسط النتيجة من $40 إلى $80 لكل Trade.
تنتج Trades العشرون نفسها نسبًا مختلفة بحسب الخيارات السابقة.
الرسوم. لنفترض أن كل Trade في المثال دفعت $6 عمولة. قبل العمولة، يبلغ مجموع Trades الرابحة الثماني $2,448 ومجموع Trades الخاسرة العشر $1,540. كل خسارة في المثال أكبر من $6، لذلك تبقى كل واحدة منها خسارة على هذا الأساس. وكانت كل من Trades الصفرية الاثنتين +$6 قبل العمولة، لذلك تُحتسب ربحًا على هذا الأساس. يصبح إجمالي الربح $2,460، ويصبح معامل الربح 2,460 ÷ 1,540 = 1.60. القيمتان صحيحتان كل على أساسه. أما مقارنة نسبة قبل العمولة بنسبة بعد العمولة فليست صحيحة.
Trade كبيرة واحدة. أكبر Trade رابحة في المثال هي +$900. احذفها فينخفض إجمالي الربح إلى $1,500. ويصبح معامل الربح 1,500 ÷ 1,600 = 0.94. في هذه العينة، تنقل Trade واحدة النسبة من أعلى من 1 إلى أقل من 1. سجّل ذلك بجانب 1.50، لأن النسبة وحدها لا تُظهره.
عينة افتراضية. Trades هي نفسها في كل عمود؛ ولا يغيّر النسبة إلا أساس احتساب الرسوم أو حذف Trade واحدة.
أجرِ الفحص نفسه على أكبر Trade خاسرة. إذا كانت أكبر خسارة في المثال −$400، فإن حذفها يرفع معامل الربح إلى 2,400 ÷ 1,200 = 2.00. عندما يغيّر حذف Trade واحدة من أي جانب استنتاجك، فإن الاستنتاج يعتمد على تلك Trade. دوّن ذلك مع النسبة.
يعرض Widget عامل الربح في Dashboard النسبة، ويظهر تحتها إجمالي الربح وإجمالي الخسارة. لمقارنته بحسابك الخاص:
اختر الحساب واضبط الفلتر العام على الفترة أو الاستراتيجية أو الرموز في عينتك. يحتسب Widget Trades المغلقة فقط.
أبقِ عرض P&L على العملة، وهو الوضع الافتراضي. يخصم وضع العملة العمولة، لذلك يكون إجمالي الربح في Widget هو مجموع Trades الرابحة بعد العمولة. تعبّر أوضاع العرض الأخرى عن P&L بوحدات مختلفة وقد تنتج نسبة مختلفة. تسردها وثائق أوضاع P&L.
تحقق من حد Breakeven. يصنف Tradeways أي Trade عند الحد أو داخله على أنها Breakeven ويستبعدها من المجموعين. Trade بنتيجة −$4 مع حد قدره $5 تخفض صافي P&L، لكنها لا تُحتسب خسارة في معامل الربح. تشرح وثائق حد Breakeven إعدادات الحساب والإعدادات العامة.
لفحص Trade الواحدة، أضف Widget أكبر فوز/خسارة بالحساب والفلتر نفسيهما. اطرح أكبر ربح فيه من إجمالي الربح في Widget عامل الربح واقسم مرة أخرى.
لمقارنة الاستراتيجيات، أضف فلتر Widget لاستراتيجية واحدة. يجمعه وضع طبقة مع فلتر Dashboard، بينما يتجاهل وضع استبدال فلتر Dashboard. تشرح وثائق Widget الوضعين.
تعني الشرطة في Widget أن النطاق لا يحتوي على Trades خاسرة، لذلك لا توجد نسبة. وهي ليست صفرًا، وليست نتيجة قوية.
معامل الربح والتوقع الرياضي منظوران إلى Trades نفسها. استخدم حاسبة التوقع الرياضي للتداول لمتوسط النتيجة لكل Trade. ولمقارنة استراتيجيات ذات تقلب مختلف، يقيس معامل Sharpe العائد مقابل تذبذبه.
استخدم Dashboards في Tradeways لإبقاء معامل الربح وإجمالي الربح وإجمالي الخسارة أمامك للعينة التي حددتها. لا تتنبأ المقاييس التاريخية بالنتائج المستقبلية؛ اقرأ إفصاح المخاطر.
